20181010-光大证券-RSRS择时模型日报_市场横盘震荡_高频指标有所分化_5页_867kb

市场横盘震荡，RSRS择时策略整体看多

核心内容

今日（2018年10月10日）市场整体维持窄幅震荡整理态势，各主要宽基指数涨跌不一，交易额与昨日持平。RSRS择时策略对上证综指、沪深300、中证500和创业板指持看多态度，但各指数的RSRS择时策略在今日收盘后均未发出交易信号，指标值无显著变化，预计市场走势将延续当前态势。

主要观点

• 市场表现：
  上证综指上涨 $0.18%$，上证50上涨 $0.10%$，沪深300下跌 $0.22%$，中证500下跌 $0.11%$，创业板指上涨 $0.06%$。整体市场情绪偏谨慎，缺乏明确方向。

• 高频指标变化：
  上证综指高频信号持仓比例保持不变，中证500和创业板指高频信号持仓比例下降，表明短期市场波动性有所减弱。

• 日频指标分析：
  各指数的RSRS日频指标均显示持仓状态，且综合来看，对市场整体保持乐观态度。

关键信息

各指数RSRS指标日频择时信号

各指数不同频率下的RSRS指标值

资金流动情况

• 沪港通：沪股通资金流出12.21亿元，港股通资金流入7.18亿元。
• 深港通：深股通资金流出3.91亿元，港股通资金流入2.58亿元。

风险提示

本报告基于模型和历史数据生成，存在模型失效的风险。历史数据无法保证重复验证，且估值方法和模型均有其局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。

评级体系说明

基准指数说明

• A股主板基准为沪深300指数
• 中小盘基准为中小板指
• 创业板基准为创业板指
• 新三板基准为新三板指数
• 港股基准指数为恒生指数

分析师声明

本报告由具有证券投资咨询执业资格的分析师独立、客观地出具，分析基于合法合规的信息，不与报酬直接或间接相关。

特别声明

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