20151218-南京银行-金融市场晨会纪要_11页_693kb

2015年12月18日金融同业部晨会要点总结

一、本币资金面

1. Shibor利率

• O/N：1.793%（+0.3 BP）
• 1W：2.299%（-0.2 BP）
• 2W：2.639%（+0.1 BP）
• 1M：2.762%（+2 BP）
• 3M：3.0481%（+0.06 BP）
• 6M：3.2%（0 BP）
• 9M：3.25%（0 BP）
• 1Y：3.35%（0 BP）

2. 质押式回购

• 隔夜：1.80%（+0.53 BP）
• 7天：2.4727%（+5.10 BP）
• 14天：2.6689%（+2.26 BP）
• 21天：3.6734%（+14.12 BP）
• 1个月：3.2734%（+8.90 BP）
• 2个月：3.5808%（+0.79 BP）
• 3个月：3.0647%（+10.62 BP）

3. 同业拆借

• IBO001：1.7934%（+50 BP）
• IBO007：2.382%（+40 BP）
• IBO014：2.7207%（0 BP）
• IBO1M：3.2699%（+5 BP）
• IBO3M：3.1992%（-10 BP）

4. 同业存款

• 7天：2.5 - 2.6%
• 14天：2.6%
• 21天-1个月：3.1 - 3.2%
• 6个月以上：3.3% - 3.5%
• 1年：3.5 - 3.6%

二、同业存单

1. 一级市场发行情况

• 15 合肥科技农村商行 CD002：6M，3.50%
• 15 中德住房储蓄银行 CD001：3M，3.38%
• 15 成都农商银行 CD007：1M，2.80%
• 15 广东南粤银行 CD010：3M，3.40%
• 15 西安银行 CD038：1M，3.00%
• 15 富邦华一银行 CD040：1M，3.25%
• 15 江苏泗阳农商行 CD001：1M，3.06%
• 15 石狮农商银行 CD001：6M，3.30%
• 15 海口农商行 CD005：1M，3.20%
• 15 威海商行 CD005：1M，3.25%
• 15 平安 CD309：1M，3.00%
• 15 恒丰银行 CD109：3M，3.30%
• 15 恒丰银行 CD110：6M，3.30%
• 15 江苏盐城农村商业银行 CD001：1M，3.18%
• 15 浙江杭州余杭农商行 CD002：1M，3.20%
• 15 浙江泰隆商行 CD016：3M，3.45%
• 15 重庆农村商行 CD077：1M，3.05%
• 15 徽商银行 CD126：6M，3.30%
• 15 成都农商银行 CD010：6M，3.40%
• 15 成都农商银行 CD011：1M，3.00%
• 15 成都农商银行 CD012：3M，3.30%
• 15 南京银行 CD133：1Y，3.25%
• 15 江苏江南农村商业银行 CD083：1M，3.20%
• 15 江苏江南农村商业银行 CD084：3M，3.35%
• 15 广州农村商业银行 CD022：1Y，3.45%

2. 二级市场成交情况

• 一个月内：23笔，成交价格1.14% - 3.26%
• 三个月内：41笔，成交价格2.88% - 5.06%
• 六个月内：31笔，成交价格3.16% - 4.71%
• 一年、两年期限：43笔，成交价格3.19% - 5.2%

三、票据及其他

• 票据利率：与昨日持平，纸票与电票利率基本一致
• 银票买断：2.95%
• 商票：3.45%
• 逆回购一个月：2.65%
• 逆回购3-6个月：2.95%
• 非保理财一年期：4.7%
• 协议存款：4.0%
• ABS均价：4% - 5%
• 信托资金池产品一年期：5.6%以上

四、债券市场

1. 一级市场

• 美联储加息落地后，市场反应不一，收益短期下行后回调
• 5年期国开债中标收益率：3.1337%，投标倍数3.24倍
• 10年期国开债中标收益率：3.4459%，投标倍数3.39倍
• 10年期国开债收益率：3.35%

2. 二级市场

• 国债成交：集中在长端，收益率普遍下行
• 1Y国债：2.42%，-3.00 BP
• 3Y国债：2.68%，-2.00 BP
• 5Y国债：2.78%，-2.00 BP
• 7Y国债：2.98%，-3.00 BP
• 10Y国债：2.98%，-2.00 BP

3. 信用债

• 1M AAA短融：2.72%
• 6M AAA短融：2.98%
• 1Y AAA短融：3.18%

4. IRS（利率互换）

• 7天定盘利率：2.43%，较昨日上行3 BP
• Repo1年：2.32%
• Repo5年：2.63%

5. 国债期货

• 5年期主力合约（tf1603）：开盘100.235，收于100.24，下跌0.01%
• 10年期主力合约（t1603）：下跌0.01%
• CTD券150011：成交在2.75附近，现货略强于期货

五、外汇及衍生品市场

• 美元LIBOR：各期限上涨5-7 BP，3M、6M、1Y分别报0.5695%、0.0795%、1.1090%
• 欧元LIBOR：跌幅放缓，3M、6M、1Y分别报-0.1235%、-0.0314%、0.0578%
• 境内美元拆借市场：
  • 隔夜：0.23% - 0.25%，部分达0.3%
  • 一个月：0.45% - 0.5%
  • 三个月以上：价格稳定，仍有上行空间
• 人民币汇率：
  • 中间价：6.4757，贬值131个点
  • 即期：6.4837，贬值104个点
  • 1年期掉期升水：1100 BP
  • 1年期USD/RMB NDF：6.7555，贬值340 BP
  • CNH即期：6.5500，贬值283 BP
• 外汇数据：
  • 11月银行结售汇逆差扩大至3490亿元，为连续第五个月逆差
  • 预计12月逆差将继续扩大
  • 人民币国际化：RQFII试点扩大至泰国，额度为500亿元人民币

六、宏观新闻

1. 财政部：PPP项目以奖代补政策明年起施行

   • 执行期限暂定3年
   • 新建项目按投资规模给予奖励（3亿以下300万，3-10亿500万，10亿以上800万）
   • 存量项目按化解债务规模的2%给予奖励

2. 国务院发布自贸区建设顶层设计文件

   • 加快构建周边自由贸易区
   • 深化“一带一路”沿线自由贸易区建设
   • 逐步形成全球自由贸易区网络

3. 银行结售汇连续第五个月逆差

   • 11月逆差扩大至3490亿元

4. 商务部：明年外贸将保持良好发展趋势

   • 预计全年外贸对经济增长贡献率约12.3%
   • 美联储加息对中国外贸有影响，需具体分析

5. 香港金管局九年来首次加息

   • 基本利率上调至0.75%，为九年来首次

6. A股放量上涨

   • 收涨1.8%，地产、钢铁股领涨
   • 逾140只非ST个股涨停，包括万科A、金融街等
   • 上证综指报3580点，深证成指报12825.48点
   • 两市成交金额达9945亿元，较前日增加

七、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性
• 内容仅供参考，投资者据此操作风险自担
• 报告版权归属南京银行，未经许可不得复制、发布或修改