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金融工程市场分析总结（2020年10月22日）

核心内容概述

本报告为天风证券研究所发布的金融工程市场分析，内容涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他相关市场指标，旨在监控市场动态并提供投资参考。

主要观点与关键信息

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停14只，占比0.37%；自然跌停4只，占比0.10%。
  • 涨停封板率为37.93%，连板率为6.25%。

• 创60日新高/低情况：

  • 创60日新高的个股74只，较上一交易日减少24只，占比1.93%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股343只，较上一交易日增加183只，占比8.94%，高于过去一年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股549只，占比14.32%，较上一交易日减少72只。
  • 空头排列看跌个股1060只，占比27.64%，较上一交易日增加4只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为106720.51万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至3.03%。

• 龙虎榜机构买入情况：

  • 今日机构席位买入的非ST个股包括：华峰氨纶、国轩高科、太平鸟、巴比食品、天箭科技、若羽臣、海象新材、天元股份、壶化股份、日久光电。

2. 资金面

• 股票型ETF规模：

  • 截至2020年10月21日，股票型ETF规模为6669.54亿元，较上一交易日减少55.57亿元。
  • 近30日偏股型基金发行份额为1644.05亿份，过去一年月均发行份额为1202.74亿份。

• 融资融券情况：

  • 昨日沪深两市两融余额为15288.35亿元，周环比上升0.48%。
  • 融资买入额为543.45亿元，融券卖出额为42.01亿元，净买入额为501.44亿元，较上一交易日略有下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流出7.72亿元，港股通净流入6.38亿元，资金净流向保持南向。
  • 深股通净流出19.76亿元，港股通净流入11.93亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF2011报收4751.00点，下跌0.13%，贴水0.56%。
  • 上证50期指IH2011报收3359.80点，上涨0.02%，贴水0.29%。
  • 中证500期指IC2011报收6261.20点，下跌0.23%，贴水0.89%。

• 股票期权：

  • 今日波动率指数为22.59，较上一交易日上升0.93%。
  • 50ETF报收3.42，较上一交易日下跌0.38%。

• PCR（成交量/持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.81，环比上升23.08%。
  • PCR（持仓量）为0.80，环比下降3.98%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体溢价率为0.2402%，折价率波动较小。
  • 部分品种套利机会不明显。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计。
• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。

投资评级声明

作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）