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金融工程市场分析总结（2020-10-15）

核心内容概述

本报告为2020年10月15日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、资金流向、股指期货及股票期权表现等内容。报告旨在为市场参与者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停：19只，占比0.50%
• 自然跌停：8只，占比0.21%
• 涨停封板率：43.06%
• 连板率：10.00%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高：168只，较上一交易日减少26只，占比4.39%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低：64只，较上一交易日增加41只，占比1.67%，同样低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨：451只，较上一交易日增加53只，占比11.79%
• 空头排列看跌：167只，较上一交易日减少234只，占比4.37%

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：118214.56万元，较上一交易日下降
• 折价率：增加至4.12%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

机构买入的非ST个股包括：

• 稳健医疗
• 北新建材
• 新宝股份
• 西山煤电
• 豪悦护理
• 国际医学
• 共创草坪
• 百隆东方
• 中天火箭
• 嘉友国际
• 贵州轮胎
• 报喜鸟
• 万里马

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二、资金面

2.1 两融情况

• 两融余额：15214.61亿元，周环比上升2.08%
• 融资余额：14268.25亿元
• 融资买入额：687.93亿元
• 融券卖出额：45.33亿元
• 净买入额：642.60亿元，较上一交易日下降

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入：2.82亿元
• 港股通净流入：22.10亿元，较上一交易日下降
• 资金净流向：南向净流出19.28亿元
• 深股通净流出：6.15亿元
• 港股通净流入：10.78亿元

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三、衍生品及其他

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2010：报收4802.60点，下跌0.12%，升水0.08%
• 沪深300指数：报收4798.74点，下跌0.17%
• 上证50期指IH2010：报收3372.40点，上涨0.14%，升水0.03%
• 上证50指数：报收3371.40点，上涨0.06%
• 中证500期指IC2010：报收6466.00点，下跌0.60%，升水0.09%
• 中证500指数：报收6460.04点，下跌0.74%

3.2 股票期权

• 波动率指数：23.84，较上一交易日上升2.11%
• 50ETF：报收3.42，较上一交易日上涨0.03%

3.3 分级基金

• 活跃分级基金：日成交额大于1000万元
• 平均整体折价率：0.0147%，波动较小
• 套利机会：部分品种不明显

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四、关键指标汇总

指标	数值	备注
自然涨停个股数	19	占比0.50%
自然跌停个股数	8	占比0.21%
创60日新高个股数	168	占比4.39%，低于过去一年平均水平
创60日新低个股数	64	占比1.67%，低于过去一年平均水平
大宗交易总成交额	118214.56万元	较上一交易日下降
大宗交易折价率	4.12%	较上一交易日上升
两融余额	15214.61亿元	周环比上升2.08%
净买入额	642.60亿元	较上一交易日下降
沪股通净流入	2.82亿元	人民币
港股通净流入	22.10亿元	人民币，较上一交易日下降
深股通净流出	6.15亿元	人民币
港股通净流入	10.78亿元	人民币
沪深300期指IF2010	4802.60点	下跌0.12%
上证50期指IH2010	3372.40点	上涨0.14%
中证500期指IC2010	6466.00点	下跌0.60%
波动率指数	23.84	上升2.11%
PCR（成交量）	0.65	较上一周下降10.83%
PCR（持仓量）	0.84	较上一周上升12.14%
分级基金平均折价率	0.0147%	波动较小

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五、风险提示

1. 本报告基于历史数据统计，仅供参考。
2. 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。

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六、分析师信息

• 吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 何青青
  SAC执业证书编号：S1110520080008
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2020-10-14》
2. 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第153期》
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2020-10-13》

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八、图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

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九、免责声明

• 本报告所表述的所有观点均反映了分析师的个人看法。
• 本报告中所有信息来源于公开资料，天风证券对其准确性及完整性不作保证。
• 本报告仅供客户参考，不构成投资建议。
• 报告内容可能因市场变化而调整，不承担因使用本报告而产生的法律责任。