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国债期货市场总结（2024年09月30日）

核心内容概述

2024年9月30日，国债期货市场整体表现疲软，主力合约集体下跌，其中30年期国债期货跌幅最大，达2.56%。市场情绪偏向看空，趋势强度为0，表明当前市场趋势中性。与此同时，A股三大指数放量大涨，显示股市回暖可能对债市产生一定影响。

市场表现

国债期货收盘情况

• 2年期（TS2412）：收盘价102.332，下跌0.11%，振幅0.297%。
• 5年期（TF2412）：收盘价104.695，下跌0.525%，振幅0.865%。
• 10年期（T2412）：收盘价105.640，下跌1.02%，振幅1.229%。
• 30年期（TL2412）：收盘价110.99，下跌2.92%，振幅2.509%。

无杠杆策略收益

• 近5日累加收益：-0.74%
• 近20日累加收益：-0.28%
• 近60日累加收益：-0.03%
• 近120日累加收益：1.22%
• 近240日累加收益：1.90%

资金与利率市场动态

Shibor利率

• 隔夜：1.3360%，下跌6.50个基点
• 7天：1.7270%，上涨6.60个基点
• 14天：1.8150%，上涨5.40个基点
• 1月：1.8200%，下跌0.20个基点
• 3月：1.8360%，上涨0.10个基点

质押式回购市场

• 银行间质押式回购市场共成交20亿元，减少6.76%
• 隔夜：1.35%，较前一交易日下跌12bp
• 7天：2.15%，上涨45bp
• 14天：1.83%，下跌1bp
• 1个月：1.92%，无成交，与上一交易日持平

国债收益率曲线变动

现券收益率

• 2年期：上行5.00BP至1.49%
• 5年期：上行10.00BP至1.93%
• 10年期：上行8.20BP至2.25%
• 30年期：上行8.75BP至2.44%

信用债收益率

• AAA评级：
  • 6M期：上行2.92BP至1.98%
  • 1Y期：上行3.19BP至2.04%
  • 5Y期：上行8.62BP至2.23%
  • 3Y期：下移10.47BP至2.13%

机构持仓变化

日度净多头持仓变化

• 私募：减少3.01%
• 外资：减少6.27%
• 理财子：减少3.21%

周度净多头持仓变化

• 私募：减少3.05%
• 外资：减少12.07%
• 理财子：减少7.39%

宏观及行业新闻

• 央行今日进行1820亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，较此前的1.70%下调20个基点，表明央行加大货币政策逆周期调节力度，以支持经济稳定增长。

风险提示与免责声明

• 国债期货趋势强度为0，显示当前市场趋势中性。
• 本报告仅供专业投资者参考，不构成具体业务推介或投资建议。
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