期货市场与市场情绪分析总结
核心内容概述
本报告提供了期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的最新数据与变动情况，并附有行业消息及重点关注事件。数据来源于第三方，仅供参考，投资需谨慎。
期货盘面分析
主力与次主力合约价格
| 项目 |
主力合约 |
最新价格 |
环比变动 |
| IF |
2606 |
4899.2 |
+43.4↑ |
| IH |
2606 |
2955.6 |
+12.8↑ |
| IC |
2606 |
8565.0 |
-16.4↓ |
| IM |
2606 |
8596.0 |
-76.8↓ |
| 项目 |
次主力合约 |
最新价格 |
环比变动 |
| IF |
2609 |
4801.0 |
+33.0↑ |
| IH |
2609 |
2909.0 |
+8.8↑ |
| IC |
2609 |
8382.6 |
-26.2↓ |
| IM |
2609 |
8363.8 |
-79.8↓ |
合约价差
| 项目 |
最新价差 |
环比变动 |
| IF-IH当月合约价差 |
1943.6 |
+34.2↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3665.8 |
-64.4↓ |
| IM-IC当月合约价差 |
31.0 |
-47.6↓ |
| IC-IH当月合约价差 |
5609.4 |
-30.2↓ |
| IM-IF当月合约价差 |
3696.8 |
-112.0↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
5640.4 |
-77.8↓ |
当季与下季合约价差
| 项目 |
最新价差 |
环比变动 |
| IF当季-当月 |
-98.2 |
-10.8↓ |
| IH当季-当月 |
-46.6 |
-2.6↓ |
| IC当季-当月 |
-182.4 |
-4.6↓ |
| IM当季-当月 |
-232.2 |
-5.4↓ |
| IF下季-当月 |
-155.8 |
-13.4↓ |
| IH下季-当月 |
-64.6 |
-3.4↓ |
| IC下季-当月 |
-341.2 |
-10.0↓ |
| IM下季-当月 |
-437.2 |
+1.2↑ |
期货持仓头寸分析
| 项目 |
最新持仓 |
环比变动 |
| IF前20名净持仓 |
25,971.00 |
-746.0↓ |
| IH前20名净持仓 |
21,477.00 |
+403.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
29,973.00 |
-3486.0↓ |
| IM前20名净持仓 |
52,011.00 |
-4555.0↓ |
现货价格分析
| 项目 |
最新价格 |
环比变动 |
| 沪深300 |
4947.85 |
+26.3↑ |
| 上证50 |
2,973.4 |
+4.7↑ |
| 中证500 |
8,658.6 |
-45.3↓ |
| 中证1000 |
8,687.3 |
-112.1↓ |
基差分析
| 项目 |
最新基差 |
环比变动 |
| IF主力合约基差 |
-48.7 |
+20.3↑ |
| IH主力合约基差 |
-17.8 |
+7.7↑ |
| IC主力合约基差 |
-93.6 |
+27.5↑ |
| IM主力合约基差 |
-91.3 |
+46.7↑ |
市场情绪分析
| 项目 |
最新值 |
环比变动 |
| A股成交额(日,亿元) |
32,643.59 |
+374.07↑ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
3325.77 |
-679.09↓ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-156.35 |
-1107.59↓ |
| 上涨股票比例(日,%) |
24.51 |
-15.04↓ |
期权市场分析
| 项目 |
最新值 |
环比变动 |
| IO平值看涨期权收盘价(2606) |
66.00 |
+15.80↑ |
| IO平值看跌期权收盘价(2606) |
118.40 |
-21.80↓ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
16.58 |
+0.51↑ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
17.05 |
+1.00↑ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
15.22 |
-0.01↓ |
| 成交量PCR(%) |
58.24 |
-1.54↓ |
| 持仓量PCR(%) |
80.52 |
+1.53↑ |
行业消息
- 美国和伊朗原则上已就一项可能结束中东战争的协议达成一致，一旦签署，将在30天内全面恢复霍尔木兹海峡航运。
- 美国总统特朗普称，与伊朗的谈判进展顺利，并要求中东地区国家立即签署推进与以色列关系正常化的“亚伯拉罕协议”。
- 伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗和美国已就大部分问题达成共识，但“这并不意味着即将签署协议”，现阶段并未讨论核问题。
重点关注事件
| 日期 |
时间 |
事件 |
| 5/27 9:30 |
- |
中国4月规上工业企业利润 |
| 5/28 20:30 |
- |
美国4月PCE、核心PCE |
| 5/31 9:30 |
- |
中国5月官方制造业、非制造业、综合PMI |
备注
- IF: 沪深300
- IH: 上证50
- IC: 中证500
- IM: 中证1000
- IO: 沪深300期权
数据来源与免责声明
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