> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 期货市场与市场情绪分析总结 ## 核心内容概述 本报告提供了期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的最新数据与变动情况，并附有行业消息及重点关注事件。数据来源于第三方，仅供参考，投资需谨慎。 ## 期货盘面分析 ### 主力与次主力合约价格 | 项目 | 主力合约 | 最新价格 | 环比变动 | |------|----------|----------|----------| | IF | 2606 | 4899.2 | +43.4↑ | | IH | 2606 | 2955.6 | +12.8↑ | | IC | 2606 | 8565.0 | -16.4↓ | | IM | 2606 | 8596.0 | -76.8↓ | | 项目 | 次主力合约 | 最新价格 | 环比变动 | |------|------------|----------|----------| | IF | 2609 | 4801.0 | +33.0↑ | | IH | 2609 | 2909.0 | +8.8↑ | | IC | 2609 | 8382.6 | -26.2↓ | | IM | 2609 | 8363.8 | -79.8↓ | ### 合约价差 | 项目 | 最新价差 | 环比变动 | |------|----------|----------| | IF-IH当月合约价差 | 1943.6 | +34.2↑ | | IC-IF当月合约价差 | 3665.8 | -64.4↓ | | IM-IC当月合约价差 | 31.0 | -47.6↓ | | IC-IH当月合约价差 | 5609.4 | -30.2↓ | | IM-IF当月合约价差 | 3696.8 | -112.0↓ | | IM-IH当月合约价差 | 5640.4 | -77.8↓ | ### 当季与下季合约价差 | 项目 | 最新价差 | 环比变动 | |------|----------|----------| | IF当季-当月 | -98.2 | -10.8↓ | | IH当季-当月 | -46.6 | -2.6↓ | | IC当季-当月 | -182.4 | -4.6↓ | | IM当季-当月 | -232.2 | -5.4↓ | | IF下季-当月 | -155.8 | -13.4↓ | | IH下季-当月 | -64.6 | -3.4↓ | | IC下季-当月 | -341.2 | -10.0↓ | | IM下季-当月 | -437.2 | +1.2↑ | ## 期货持仓头寸分析 | 项目 | 最新持仓 | 环比变动 | |------|----------|----------| | IF前20名净持仓 | 25,971.00 | -746.0↓ | | IH前20名净持仓 | 21,477.00 | +403.0↑ | | IC前20名净持仓 | 29,973.00 | -3486.0↓ | | IM前20名净持仓 | 52,011.00 | -4555.0↓ | ## 现货价格分析 | 项目 | 最新价格 | 环比变动 | |------|----------|----------| | 沪深300 | 4947.85 | +26.3↑ | | 上证50 | 2,973.4 | +4.7↑ | | 中证500 | 8,658.6 | -45.3↓ | | 中证1000 | 8,687.3 | -112.1↓ | ## 基差分析 | 项目 | 最新基差 | 环比变动 | |------|----------|----------| | IF主力合约基差 | -48.7 | +20.3↑ | | IH主力合约基差 | -17.8 | +7.7↑ | | IC主力合约基差 | -93.6 | +27.5↑ | | IM主力合约基差 | -91.3 | +46.7↑ | ## 市场情绪分析 | 项目 | 最新值 | 环比变动 | |------|--------|----------| | A股成交额(日,亿元) | 32,643.59 | +374.07↑ | | 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 3325.77 | -679.09↓ | | 主力资金(昨日,今日,亿元) | -156.35 | -1107.59↓ | | 上涨股票比例(日,%) | 24.51 | -15.04↓ | ## 期权市场分析 | 项目 | 最新值 | 环比变动 | |------|--------|----------| | IO平值看涨期权收盘价(2606) | 66.00 | +15.80↑ | | IO平值看跌期权收盘价(2606) | 118.40 | -21.80↓ | | IO平值看涨期权隐含波动率(%) | 16.58 | +0.51↑ | | IO平值看跌期权隐含波动率(%) | 17.05 | +1.00↑ | | 沪深300指数20日波动率(%) | 15.22 | -0.01↓ | | 成交量PCR(%) | 58.24 | -1.54↓ | | 持仓量PCR(%) | 80.52 | +1.53↑ | ## 行业消息 1. 美国和伊朗原则上已就一项可能结束中东战争的协议达成一致，一旦签署，将在30天内全面恢复霍尔木兹海峡航运。 2. 美国总统特朗普称，与伊朗的谈判进展顺利，并要求中东地区国家立即签署推进与以色列关系正常化的“亚伯拉罕协议”。 3. 伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗和美国已就大部分问题达成共识，但“这并不意味着即将签署协议”，现阶段并未讨论核问题。 ## 重点关注事件 | 日期 | 时间 | 事件 | |------|------|------| | 5/27 9:30 | - | 中国4月规上工业企业利润 | | 5/28 20:30 | - | 美国4月PCE、核心PCE | | 5/31 9:30 | - | 中国5月官方制造业、非制造业、综合PMI | ## 备注 - **IF**: 沪深300 - **IH**: 上证50 - **IC**: 中证500 - **IM**: 中证1000 - **IO**: 沪深300期权 ## 数据来源与免责声明 - 本报告数据来源于第三方，仅供参考。 - 投资需谨慎，市场有风险。 - 本报告版权为瑞达期货股份有限公司所有，未经书面许可，不得翻版、复制和发布。 - 如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，并不得有悖原意。