期货市场及行业消息总结
一、核心内容
本总结涵盖当前期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的关键数据和变化趋势，同时包括近期行业消息与重点关注事项。
二、期货盘面数据
1. 主要合约价格变化
| 合约名称 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2606) |
4682.6 |
-103.6↓ |
| IF次主力合约(2609) |
4588.8 |
-102.6↓ |
| IH主力合约(2606) |
2813.0 |
-36.0↓ |
| IH次主力合约(2609) |
2768.0 |
-36.6↓ |
| IC主力合约(2606) |
7935.0 |
-267.6↓ |
| IC次主力合约(2609) |
7755.4 |
-262.4↓ |
| IM主力合约(2606) |
8072.8 |
-225.8↓ |
| IM次主力合约(2609) |
7843.2 |
-220.2↓ |
2. 合约价差变化
| 价差名称 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1869.6 |
-63.2↓ |
| IC-IF当月合约价差 |
3252.4 |
-161.4↓ |
| IM-IC当月合约价差 |
137.8 |
+36.6↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
5122.0 |
-224.6↓ |
| IM-IF当月合约价差 |
3390.2 |
-124.8↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
5259.8 |
-188.0↓ |
3. 当季与下季合约价差
| 价差名称 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-93.8 |
+3.0↑ |
| IF下季-当月 |
-152.6 |
+3.6↑ |
| IH当季-当月 |
-45.0 |
+1.0↑ |
| IH下季-当月 |
-66.6 |
-1.6↓ |
| IC当季-当月 |
-179.6 |
+10.2↑ |
| IC下季-当月 |
-342.2 |
+19.6↑ |
| IM当季-当月 |
-229.6 |
+6.6↑ |
| IM下季-当月 |
-442.8 |
+18.0↑ |
三、期货持仓头寸
| 合约名称 |
最新净持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
28,832.00 |
-12.0↓ |
| IH前20名净持仓 |
18,293.00 |
-727.0↓ |
| IC前20名净持仓 |
39,845.00 |
+401.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
51,864.00 |
+900.0↑ |
四、现货价格
| 指数名称 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4713.64 |
-103.3↓ |
| 上证50 |
2,825.0 |
-40.9↓ |
| 中证500 |
7,963.5 |
-287.7↓ |
| 中证1000 |
8,081.3 |
-259.7↓ |
五、市场情绪
| 指标名称 |
最新值 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
28,234.29 |
-2772.61↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
29,066.88 |
-139.98↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
4047.71 |
+396.02↑ |
| 上涨股票比例(日,%) |
16.27 |
-43.07↓ |
| Shibor(日,%) |
1.354 |
+0.030↑ |
六、期权市场
| 指标名称 |
最新值 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2606) |
63.20 |
-49.80↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2606) |
79.00 |
+41.40↑ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
19.63 |
+2.29↑ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
19.63 |
+1.43↑ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
17.28 |
+1.58↑ |
| 成交量PCR(%) |
83.32 |
+13.32↑ |
| 持仓量PCR(%) |
67.13 |
-4.47↓ |
七、行业消息
美国非农就业数据
- 5月非农就业人口新增17.2万人，远超市场预期的8.5万人。
- 失业率保持4.3%，与预期一致。
- 时薪环比上涨0.3%，符合预期。
- 3月和4月非农就业数据合计上修9.3万人，显示过去三个月就业增幅为两年来最强。
八、重点关注事项
| 日期 |
事件名称 |
时间 |
| 6月10日 |
中国5月贸易数据 |
待定 |
| 6月10日 |
中国5月金融数据 |
9:30 |
| 6月10日 |
中国5月CPI、PPI |
16:00 |
| 6月10日 |
美国5月CPI、核心CPI |
20:30 |
| 6月10日 |
加拿大央行利率决议 |
21:45 |
| 6月11日 |
美国5月PPI、核心PPI |
20:30 |
九、备注与免责声明
- 数据来源：第三方
- 说明：本报告观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。
- 备注：
- IF: 沪深300
- IH: 上证50
- IC: 中证500
- IM: 中证1000
- IO: 沪深300期权
- 研究员：廖宏斌
- 期货从业资格号：F30825507
- 期货投资咨询从业证书号：Z0020723
- 联系方式：
- 微信号：yanjiufuwu
- 电话：0595-86778969
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