> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货全景日报总结 ## 核心内容 本日报主要涵盖期货市场盘面数据、持仓头寸、现货价格、市场情绪及期权市场情况，并附有行业消息与重点关注事件。 --- ## 期货盘面数据 | 合约 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IF主力合约(2609) | 4597.2 | -2.6↓ | | IF次主力合约(2612) | 4518.0 | -2.2↓ | | IH主力合约(2609) | 2928.6 | +12.8↑ | | IH次主力合约(2612) | 2872.4 | +11.2↑ | | IC主力合约(2609) | 7801.6 | -85.0↓ | | IC次主力合约(2612) | 7612.0 | -86.0↓ | | IM主力合约(2609) | 7645.0 | -67.6↓ | | IM次主力合约(2612) | 7428.0 | -73.2↓ | **价差变化：** - **IF-IH当月合约价差**：1668.6，-15.0↓ - **IC-IF当月合约价差**：3204.4，-89.8↓ - **IM-IC当月合约价差**：-156.6，+25.6↑ - **IC-IH当月合约价差**：4873.0，-104.8↓ - **IM-IF当月合约价差**：3047.8，-64.2↓ - **IM-IH当月合约价差**：4716.4，-79.2↓ **当季与下季合约价差：** - **IF当季-当月**：-79.2，-0.6↓ - **IF下季-当月**：-151.4，+1.4↑ - **IH当季-当月**：-56.2，-1.0↓ - **IH下季-当月**：-95.8，-1.2↓ - **IC当季-当月**：-189.6，+0.2↑ - **IC下季-当月**：-367.8，+1.0↑ - **IM当季-当月**：-217.0，-4.4↓ - **IM下季-当月**：-421，-8.0↓ --- ## 期货持仓头寸 | 合约 | 最新净持仓 | 环比变化 | |------|------------|----------| | IF前20名净持仓 | 30,297.00 | -1488.0↓ | | IH前20名净持仓 | 17,064.00 | -1229.0↓ | | IC前20名净持仓 | 27,017.00 | -143.0↓ | | IM前20名净持仓 | 62,688.00 | -1675.0↓ | --- ## 现货价格与基差 | 指数 | 最新 | 环比变化 | 基差 | 环比变化 | |------|------|----------|------|----------| | 沪深300 | 4611.44 | -13.7↓ | -14.2 | +9.2↑ | | 上证50 | 2,941.8 | +4.9↑ | -13.2 | +5.7↑ | | 中证500 | 7,858.5 | -93.6↓ | -56.9 | -0.6↓ | | 中证1000 | 7,691.4 | -79.1↓ | -46.4 | +10.4↑ | --- ## 市场情绪 | 指标 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | A股成交额(日,亿元) | 20,519.46 | -934.10↓ | | 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 3259.57 | +478.36↑ | | 主力资金(昨日,今日,亿元) | -56.78 | -309.41 | | 上涨股票比例(日,%) | 61.03 | +3.68↑ | | Shibor(日,%) | 1.364 | -0.049↓ | --- ## 期权市场 | 指标 | 最新 | 环比变化 | |------|------|----------| | IO平值看涨期权收盘价(2609) | 65.20 | -6.80↓ | | IO平值看跌期权收盘价(2609) | 70.60 | -0.20↓ | | IO平值看涨期权隐含波动率(%) | 15.98 | -0.21↓ | | IO平值看跌期权隐含波动率(%) | 15.98 | -0.21↓ | | 沪深300指数20日波动率(%) | 15.52 | -0.55↓ | | 成交量PCR(%) | 50.12 | -13.24↓ | | 持仓量PCR(%) | 82.65 | +0.52↑ | --- ## 行业消息 1. **制造业PMI**：8月官方制造业PMI录得49.8，前值49.2，预期49.9；非制造业PMI为49.0，前值49.0；综合PMI为49.5，前值49.3。 2. **上市公司半年报**：A股上市公司半年报已全部披露，全体A股归母净利润同比增长15.94%；其中，中证500净利同比增速为25%，上证50为18.03%。 3. **政策支持**：商务部等七部门发布《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，提出20项具体措施，旨在推动商品消费规模稳步扩大。 --- ## 观点总结 - **A股主要指数收盘下跌**：上证指数跌0.16%，深证成指跌1.02%，创业板指跌1.32%。 - **成交额小幅回落**：沪深两市成交额有所下降。 - **大盘蓝筹股强于中小盘股**：市场偏好偏向大盘股。 - **个股上涨比例较高**：全市场近3400只个股上涨。 - **行业板块多数上涨**：商贸零售、农林牧渔板块大幅走强，电子、煤炭板块跌幅居前。 - **海外局势紧张**：美国再次打击伊朗，地缘局势升温推高油价。 - **货币政策偏鹰**：美联储主席沃什在杰克逊霍尔全球央行年会释放鹰派信号，美债收益率大幅上行。 - **国内经济K型分化**：制造业PMI小幅回升，但整体仍处于收缩区间，部分子行业如新订单与新出口订单回升至扩张区间，显示内外需有所改善。 - **上市公司基本面稳健**：半年报显示整体盈利增长，为市场提供支撑。 - **政策端利好**：消费扩容政策出台，推动相关领域持续发展。 --- ## 重点关注事件 - **9月1日 22:00**：美国7月JOLTS职位空缺、8月ISM制造业PMI - **9月2日 20:15**：美国8月ADP就业人数 - **9月3日 17:30**：美国8月挑战者企业裁员人数；22:00 美国8月ISM非制造业PMI - **9月4日 20:30**：美国8月非农就业人数、失业率、劳动参与率 --- ## 数据来源与免责声明 - **数据来源**：第三方数据，仅供参考。 - **免责声明**：本报告信息来源于公开资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但不对信息的准确性及完整性做任何保证。据此投资，责任自负。报告仅供学习参考，不构成投资建议。未经授权，禁止任何形式的转载、复制或发布。如引用需注明出处为“瑞达期货股份有限公司研究院”。