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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-03）

核心内容概述

本报告为2018年1月3日的市场情绪及资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪港通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等多方面内容，旨在为市场情况监控提供参考，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

1.1 个股涨跌停情况

• A股非ST个股共3394只，排除停牌及一字板个股后：
  • 自然涨停个股38只，占比 1.12%
  • 自然跌停个股2只，占比 0.06%
• 涨停封板率 76.00%，连板率 13.64%

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高的个股88只，较上一交易日减少6只，占比 2.59%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低的个股17只，较上一交易日减少5只，占比 0.50%，同样低于过去一年平均水平

1.3 多空排列情况

• 多头排列看涨个股434只，较上一交易日增加75只，占比 12.79%
• 空头排列看跌个股675只，较上一交易日减少361只，占比 19.89%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额 85,295.95万元，较上一交易日有所下降
• 折价率下降至 5.21%

2. 资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日两融余额 10,298.09亿元，周环比上升 0.59%
• 融资买入额 469.09亿元，融券卖出额 8.05亿元
• 净买入额 461.04亿元，较上一交易日 330.29亿元 明显上升

2.2 沪港通与深港通资金流动

• 沪股通净流入 25.95亿元
• 港股通净流入 12.85亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入 13.10亿元
• 深股通净流入 18.36亿元
• 港股通净流入 9.88亿元

3. 衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801收盘 4121.60点，上涨 0.63%，升水 0.25%
• 沪深300指数收盘 4111.39点，上涨 0.59%
• 上证50期指IH1801收盘 2923.00点，上涨 0.31%，升水 0.33%
• 上证50指数收盘 2913.26点，上涨 0.16%
• 中证500期指IC1801收盘 6388.20点，上涨 0.70%，贴水 0.00%
• 中证500指数收盘 6388.25点，上涨 0.88%

3.2 股票期权

• 中国波指报收 14.81，较上一交易日下降 1.46%
• 50ETF报收 2.91，较上一交易日上涨 0.17%
• PCR（成交量）为 0.70，PCR（持仓量）为 0.84，较上一周环比分别下降 6.54% 和 2.11%

3.3 分级基金

• 交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）：
  • 平均整体溢价率 1.5768%
  • 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标与风险承受能力做出决策。

附注

• 报告作者：吴先兴（分析师），韩谨阳（联系人）
• SAC执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821；hanjinyang@tfzq.com
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