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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-30）

核心内容概览

本报告为天风证券研究所发布的金融工程市场情绪与资金面分析报告，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他相关市场数据，旨在为市场情况监控提供参考，不构成投资建议。

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一、市场情绪分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股总数为3405只。
• 排除停牌和一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股21只，占比 0.62%。
  • 自然跌停个股13只，占比 0.38%。
• 涨停封板率 75.00%，连板率 20.00%。

1.2 个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股61只，较上一交易日减少47只，占比 1.79%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股271只，较上一交易日增加30只，占比 7.96%，高于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股677只，占比 19.88%，较上一交易日减少5只。
• 形成空头排列看跌个股653只，占比 19.18%，较上一交易日增加151只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 238649.17万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率下降至 2.95%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 10831.90亿元，周环比上升 1.07%。
• 融资买入额 639.62亿元，融券卖出额 8.54亿元。
• 净买入额 631.08亿元，较上一交易日 551.85亿元 明显上升。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通资金净流出 2.37亿元。
• 港股通资金净流入 15.10亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向保持南向，净流出 17.47亿元。
• 深股通净流入 6.44亿元，港股通净流入 10.66亿元。

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1802 报收 4267.60点，下跌 1.17%，升水 0.27%。
• 沪深300指数 报收 4256.10点，下跌 1.07%。
• 上证50期指IH1802 报收 3087.20点，下跌 1.59%，升水 0.26%。
• 上证50指数 报收 3079.12点，下跌 1.33%。
• 中证500期指IC1802 报收 6302.80点，下跌 0.07%，贴水 0.17%。
• 中证500指数 报收 6313.44点，上涨 0.06%。

3.2 股票期权

• 中国波指 报收 16.08，较上一交易日下降 13.03%。
• 50ETF 报收 3.08，较上一交易日下跌 1.25%。
• PCR（成交量） 为 0.80，较上一周上升 20.05%。
• PCR（持仓量） 为 1.00，较上一周下降 27.71%。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均整体折价率为 1.0199%。
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：

  • 自然涨停与跌停数量较上一交易日有所变化，涨停封板率与连板率均保持在较高水平。
  • 创新高个股数量大幅减少，创新低个股数量增加，表明市场情绪偏弱。
  • 多头排列个股占比略降，空头排列个股占比上升，市场看跌情绪增强。
  • 大宗交易额下降，折价率下降，可能反映市场抛压减轻。

• 资金流动：

  • 两融余额周环比上升，净买入额显著增加，显示市场融资热情上升。
  • 沪股通资金净流出，港股通资金净流入，整体资金流向仍以南向为主。
  • 深股通资金净流入，港股通净流入，显示深港通资金流入情况改善。

• 衍生品市场：

  • 股指期货整体下跌，沪深300、上证50期指均下跌，中证500期指微跌。
  • 波动率指数大幅下降，显示市场波动预期降低。
  • PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，表明市场看涨情绪增强，但持仓意愿减弱。
  • 分级基金折价率波动较小，套利机会有限。

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五、风险提示

• 本报告仅用于市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资决策需结合个人投资目标、财务状况及市场环境综合判断。