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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

格林大华期货有限公司于2026年7月7日发布的基差及外盘日报，涵盖了股指期货、有色贵金属、黑色类、能源化工类及农产品类等多类商品的期货与现货价格对比分析，以及基差率和价差的变化情况。报告旨在为投资者提供市场动态参考，强调数据来源的可靠性与市场风险提示。

主要观点与关键信息

一. 基差数据一览

1. 股指期货类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
中证1000	IM2609.CFE	8265	-108	8472.6	-148.19	207.60	-40.19	2.45	-0.42	79.25%
中证500	IC2609.CFE	8467	-71	8651.13	-94.13	184.13	-23.13	2.13	-0.24	86.72%
沪金	AU2608.SHF	907.82	-3.58	907.09	-3.17	-0.73	0.41	-0.08	0.05	84.65%
沪银	AG2608.SHF	15083	-173	15081	-186	-2	-13	-0.01	-0.08	74.27%

2. 有色贵金属类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
工业硅	SI2609.GFE	8390	30	9070	0	680	-30	7.5	-0.33	79.25%
碳酸锂	LC2609.GFE	164560	-4220	165330	0	770	4220	0.47	2.56	67.63%
沪镍	NI2609.SHF	126890	-490	127380	-950	490	-460	0.38	-0.36	15.77%
沪铜	CU2608.SHF	102960	-20	103325	225	365	245	0.35	0.23	80.91%
沪金	AU2608.SHF	907.82	-3.58	907.09	-3.17	-0.73	0.41	-0.08	0.05	84.65%
多晶硅	PS2609.GFE	35925	165	32500	0	-3425	-165	-10.54	-0.51	28.63%

3. 黑色类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
焦煤	JM2609.DCE	1283.5	1.5	1545	0	261.5	-1.5	16.93	-0.09	95.85%
螺纹钢	RB2610.SHF	3072	10	3200	40	128	30	4	0.9	61.00%
硅铁	SF609.CZC	5782	8	5900	0	118	-8	2	-0.14	69.87%
不锈钢	SS2608.SHF	14740	165	14930	0	190	-165	1.27	-1.11	42.32%
锰硅	SM609.CZC	5842	10	5900	50	58	40	0.98	0.67	88.33%
铁矿石	I2609.DCE	738	4	701	4	-37	0	-5.28	0.03	3.73%
焦炭	J2609.DCE	1951	13	1720	0	-231	-13	-13.43	-0.76	69.29%

4. 能源化工类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
纯碱	SA609.CZC	1101	-2	1280	0	179	2	13.98	0.15	97.51%
玻璃	FG609.CZC	967	-6	1113.5	-1.7	146.5	4.3	13.16	0.41	78.42%
沥青	BU2609.SHF	3847	-4	4310	-30	463	-26	10.74	-0.53	95.02%
甲醇	MA609.CZC	2363	-14	2502	-3	139	11	5.56	0.45	76.35%
瓶片	PR609.CZC	6580	40	6930	30	350	-10	5.05	-0.17	78.42%
PTA	TA609.CZC	5462	42	5740	95	278	53	4.84	0.85	98.34%
尿素	UR609.CZC	1738	12	1790	10	52	-2	2.91	-0.12	89.17%
燃料油	FU2609.SHF	2951	23	2913	-21	-38	-44	-1.3	-1.5	6.22%
原油	SC2608.INE	438.6	-2.7	432	-7	-6.6	-4.3	-1.53	-1.01	11.20%

5. 农产品类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	年度分位数
棉花	CF609.CZC	16265	-25	17861	75	1596	100	8.94	0.53	63.90%
菜油	OI609.CZC	9741	97	10120	100	379	3	3.75	0	46.89%
红枣	CJ609.CZC	8325	-230	8600	0	275	230	3.2	2.68	99.59%
玉米	C2609.DCE	2286	-19	2360	0	74	19	3.14	0.81	86.72%
豆油	Y2609.DCE	8510	104	8730	80	220	-24	2.52	-0.3	22.41%
棉纱	CY609.CZC	22685	-85	23253	-50	568	35	2.44	0.15	21.99%
白糖	SR609.CZC	5327	20	5300	10	-27	-10	-0.51	-0.19	7.88%
棕榈油	P2609.DCE	9245	141	9110	50	-135	-91	-1.48	-0.99	4.98%
菜粕	RM609.CZC	2304	47	2240	0	-64	-47	-2.86	-2.1	8.30%
生猪	LH2609.DCE	12340	25	11330	950	-1010	925	-8.91	9.73	21.16%
鸡蛋	JD2608.DCE	4707	152	4040	60	-667	-92	-16.51	-2.06	30.71%

二. 基差异动分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 品种：棉花
• 基差率变化：从8.41%上升至8.94%，上升0.53%
• 年度分位数：63.90%，处于近一年适中位置

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 品种：烧碱
• 基差率变化：从4.20%下降至2.16%，下降2.04%
• 年度分位数：55.19%，处于近一年适中位置

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 品种：生猪
• 基差率变化：从-18.64%上升至-8.91%，上升9.73%
• 年度分位数：21.16%，处于近一年较低位置

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 品种：原油
• 基差率变化：从-0.52%下降至-1.53%，下降1.01%
• 年度分位数：11.20%，处于近一年低位

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 品种：红枣
• 基差率：3.20%
• 年度分位数：99.59%，接近近一年最高位

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 品种：铁矿石
• 基差率：-5.28%
• 年度分位数：3.73%，处于近一年低位

三. 内外价差分析

1. 内外价差上升幅度最大的品种

• 品种：沪铝
• 价差变化：从1690.1020上升至1783.4988，上升93.4
• 年度分位数：60.17%，处于近一年适中位置

2. 内外价差下降幅度最大的品种

• 品种：原油
• 价差变化：从-26.1063下降至-28.3904，下降2.284
• 年度分位数：7.53%，处于近一年较低位置

四. 附表信息

附表1：现货价格的所属区域、产品规格、价格类型

• 列出各品种的现货区域、产品规格及价格类型，用于期货价格与现货价格的对比分析。

附表2：南华商品指数所含品种及权重

• 附表展示了南华商品指数中各品种的权重，有助于理解整体市场走势。

附表3：外盘期货单位、单位换算标准

• 提供了外盘与国内期货单位的换算标准，用于价差计算。

五. 重要事项

• 报告信息来源于公开资料，格林大华期货研究院不对信息的准确性、完整性及时效性作任何保证。
• 所有分析、观点、结论及建议仅供参考，不构成投资建议或交易依据。
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六. 风险提示

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• 期货市场风险巨大，可能导致本金全部损失，投资者需审慎决策。