20181224-光大证券-RSRS择时模型日报_指标值回暖_5页_898kb

指标值回暖总结

核心内容

本报告为RSRS择时模型日报，发布于2018年12月24日，主要分析当日A股市场表现及RSRS择时策略的运行情况，同时提供相关风险提示与分析师信息。

主要观点

• RSRS择时策略：当前策略对上证综指、中证500、创业板指持看多态度，对沪深300持偏谨慎观点。
• 交易信号：今日（12月24日）收盘后，各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，指标值整体小幅提升。
• 高频信号分化：从高频指标来看，上证综指、创业板指出现全面持仓信号，而沪深300、中证500持仓信号较少。
• 综合日频指标：整体市场观点为中性，表明当前市场趋势尚不明确，需进一步观察。

关键信息

市场表现

• 今日两市低开后震荡走高，沪指小幅收涨，中小盘表现相对强势。
• 各宽基指数涨跌幅如下：
  • 上证综指：上涨 0.43%
  • 上证50：上涨 0.13%
  • 沪深300：上涨 0.29%
  • 中证500：上涨 1.03%
  • 创业板指：上涨 1.10%
• 成交量萎靡，表明市场参与度不高。
• 资金流向：
  • 沪港通中港股通资金流入：15.94亿元
  • 深港通中港股通资金流入：3.77亿元

RSRS指标值

• 日频择时信号：
  • 上证综指：持仓（0.71）
  • 沪深300：空仓（0.42）
  • 中证500：持仓（1.50）
  • 创业板指：持仓（1.10）
• 高频指标：
  • 上证综指：持仓（0.04）
  • 沪深300：空仓（-1.12）
  • 中证500：空仓（-1.03）
  • 创业板指：持仓（0.34）
• 不同时间频率下的指标值：
  • 日线：上证综指（0.71）、沪深300（1.50）、中证500（1.10）、创业板指（0.42）
  • 1小时：上证综指（0.04）、沪深300（-1.12）、中证500（-1.03）、创业板指（0.34）
  • 30分钟：上证综指（-0.86）、沪深300（-0.76）、中证500（-0.69）、创业板指（-0.49）
  • 5分钟：上证综指（-0.56）、沪深300（-0.56）、中证500（-0.09）、创业板指（-0.36）

风险提示

• 本报告基于模型和历史数据，存在模型失效的风险。
• 估值方法及模型有其局限性，不保证证券价格。
• 报告内容不构成投资建议，投资者需自行承担风险。

行业及公司评级体系

基准指数说明

• A股主板基准：沪深300指数
• 中小盘基准：中小板指
• 创业板基准：创业板指
• 新三板基准：新三板指数
• 港股基准：恒生指数

分析师信息

• 刘均伟：执业证书编号 S0930517040001，电话 021-52523679，邮箱 liujunwei@ebscn.com
• 周萧潇：执业证书编号 S0930518010005，电话 021-52523680，邮箱 zhouxiaoxiao@ebscn.com

联系人信息

• 胡骥聪：电话 021-52523683，邮箱 hujicong@ebscn.com
• 董天韵：电话 021-52523682，邮箱 dongty@ebscn.com

其他信息

• 本报告由光大证券研究所编写，仅限本公司客户使用。
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