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金融工程市场分析总结（2018年05月31日）

核心内容概述

本报告总结了2018年5月31日A股市场的关键情绪、资金流动及衍生品市场情况，为投资者提供了市场动态的全面视角。

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1. 情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：54只，占比1.57%。
• 自然跌停个股：4只，占比0.12%。
• 涨停封板率：65.06%。
• 连板率：33.33%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：112只，占比3.26%，较上一交易日增加65只，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：280只，占比8.14%，较上一交易日减少755只，高于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：412只，占比11.98%，较上一交易日减少88只。
• 空头排列看跌个股：1049只，占比30.51%，较上一交易日增加97只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：201,549.56万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：7.16%，较上一交易日上升。

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2. 资金面

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9898.38亿元，周环比下降0.71%。
• 融资买入额：320.40亿元。
• 融券卖出额：7.12亿元。
• 净买入额：313.28亿元，较上一交易日下降3.66亿元。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：29.99亿元。
• 港股通净流出：10.05亿元，较上一交易日下降。
• 北向资金净流入：40.04亿元。
• 深股通净流入：27.48亿元。
• 港股通净流入（深港通）：3.49亿元。

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3. 衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806：报收3784.00点，上涨1.80%，贴水0.48%。
• 沪深300指数：报收3802.38点，上涨2.12%。
• 上证50期指IH1806：报收2642.00点，上涨1.54%，贴水0.61%。
• 上证50指数：报收2658.29点，上涨2.01%。
• 中证500期指IC1806：报收5738.00点，上涨0.94%，贴水0.29%。
• 中证500指数：报收5754.47点，上涨1.27%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：41.11，较上一交易日上升61.74%。
• 50ETF收盘价：2.65，较上一交易日上涨1.92%。

3.3 PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量）：0.76，环比下降8.13%。
• PCR（持仓量）：0.59，环比下降3.69%。

3.4 分级基金

• 活跃分级基金（日成交额>1000万元）：
  • 平均整体溢价率：0.7427%。
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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关键信息总结

主要观点

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停个股数量较少，但自然跌停个股占比上升，空头排列个股数量增加，显示市场整体偏空。
• 资金流动：北向资金净流入显著，但沪股通和港股通资金流动较上一交易日有所下降。
• 衍生品市场：股指期货与现货走势基本一致，波动率指数大幅上升，反映市场波动性增强；PCR下降，可能表明市场看涨情绪减弱；分级基金折溢价率波动，部分品种存在套利机会。

关键数据

指标	数值	说明
自然涨停个股	54只	占比1.57%
自然跌停个股	4只	占比0.12%
创60日新高个股	112只	占比3.26%
创60日新低个股	280只	占比8.14%
大宗交易总成交额	201,549.56万元	较上一交易日增加
折价率	7.16%	较上一交易日上升
两融净买入额	313.28亿元	较上一交易日下降
沪股通净流入	29.99亿元	人民币
港股通净流出	10.05亿元	人民币
波动率指数	41.11	上升61.74%
50ETF收盘价	2.65	上涨1.92%
PCR（成交量）	0.76	环比下降8.13%
PCR（持仓量）	0.59	环比下降3.69%
分级基金平均溢价率	0.7427%	折价率波动较大

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风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议，投资者需自行评估风险并谨慎决策。