20220515-华泰期货-金融数据跟踪周报_9页_683kb
报告摘要
金融数据跟踪周报总结
核心内容概览
本周报汇总了A股行业估值、全球主要国家利差、A股及全球主要股指表现、债券市场国内与全球对比等关键金融数据，为投资者提供市场动态参考。
A股行业估值PE变化
以下为申万A股行业估值PE的周度变化情况：
| 行业 | 本周估值PE | 上周估值PE | 变化% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 33.38 | 33.04 | 1.03% |
| 非银金融 | 13.31 | 12.95 | 2.78% |
| 银行 | 5.45 | 5.49 | -0.73% |
| 有色金属 | 18.64 | 17.99 | 3.61% |
| 家用电器 | 14.65 | 14.63 | 0.14% |
| 交通运输 | 11.85 | 11.46 | 3.40% |
| 汽车 | 28.85 | 26.97 | 6.97% |
| 建筑材料 | 12.63 | 12.37 | 2.10% |
| 房地产 | 12.58 | 12.10 | 3.97% |
| 机械设备 | 23.82 | 22.84 | 4.29% |
| 休闲服务 | 77.37 | 75.22 | 2.86% |
| 纺织服装 | 19.15 | 18.62 | 2.85% |
| 化工 | 13.85 | 13.43 | 3.13% |
| 综合 | 30.62 | 29.79 | 2.79% |
| 建筑装饰 | 11.00 | 10.48 | 4.96% |
| 国防军工 | 50.61 | 48.98 | 3.33% |
| 医药生物 | 24.04 | 23.14 | 3.89% |
| 公用事业 | 26.29 | 25.09 | 4.78% |
| 轻工制造 | 24.42 | 23.39 | 4.40% |
| 通信 | 27.36 | 26.48 | 3.32% |
| 电气设备 | 33.62 | 31.17 | 7.86% |
| 商业贸易 | 28.73 | 27.67 | 3.83% |
| 电子 | 23.46 | 22.04 | 6.44% |
| 传媒 | 24.18 | 23.49 | 2.94% |
| 钢铁 | 9.19 | 8.99 | 2.22% |
| 计算机 | 37.90 | 37.39 | 1.36% |
| 农林渔牧 | 111.00 | 111.13 | -0.12% |
从整体来看，多数行业估值PE呈上升趋势，尤其是汽车、公用事业、轻工制造等行业，涨幅超过4%。而农林渔牧行业略有下降，其他行业变化幅度较小。
全球重要国家利差变化
| 国家 | 利差指标 | 本周值 | 上周值 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 10年-3个月 | 1.90 | 2.27 | -0.37 |
| 美国 | 10年-2年 | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
| 印尼 | 10年-6个月 | 7.38 | 4.89 | 2.49 |
| 印尼 | 10年-1年 | 2.42 | 2.62 | -0.20 |
| 中国 | 10年-2年 | 0.58 | 0.55 | 0.03 |
| 希腊 | 10年-3年 | 1.55 | 1.51 | 0.04 |
| 法国 | 10年-1个月 | 2.08 | 2.36 | -0.28 |
| 法国 | 10年-2年 | 1.36 | 1.33 | 0.03 |
| 德国 | 10年-1年 | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
| 德国 | 10年-2年 | 0.80 | 0.71 | 0.09 |
| 俄罗斯 | 10年-2年 | -6.32 | -6.52 | 0.20 |
| 土耳其 | 10年-2年 | -35.98 | -39.41 | 3.44 |
| 巴西 | 10年-2年 | 1.40 | 1.38 | 0.02 |
| 葡萄牙 | 10年-2年 | -3.42 | -3.21 | -0.21 |
| 希腊 | 10年-2年 | -4.64 | -4.60 | -0.04 |
| 中国 | 10年-2年 | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
美国、法国、德国、意大利、葡萄牙、希腊等国家的利差指标略有下降，而印尼、俄罗斯、巴西等国家的利差指标则有所上升，土耳其利差指标上涨幅度最大。
实际利率（10Y-CPI）变化
| 国家 | 实际利率 | 本周值 | 上周值 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | -5.57 | -5.38 | -5.57 | -0.19 |
| 马来西亚 | 2.23 | 2.21 | 2.23 | 0.02 |
| 新加坡 | -2.63 | -2.61 | -2.63 | -0.02 |
| 越南 | 0.73 | 0.55 | 0.73 | 0.17 |
| 印度 | 0.37 | 0.50 | 0.37 | -0.13 |
| 法国 | -3.35 | -3.13 | -3.35 | -0.21 |
| 德国 | -6.69 | -6.47 | -6.69 | -0.22 |
| 意大利 | -5.49 | -5.27 | -5.49 | -0.22 |
| 俄罗斯 | -6.32 | -6.52 | -6.32 | 0.20 |
| 土耳其 | -35.98 | -39.41 | -35.98 | 3.44 |
| 巴西 | 1.40 | 1.38 | 1.40 | 0.02 |
| 葡萄牙 | -3.42 | -3.21 | -3.42 | -0.21 |
| 希腊 | -4.64 | -4.60 | -4.64 | -0.04 |
| 中国 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
从数据可以看出，多数国家的实际利率有所下降，土耳其下降幅度最大，而马来西亚略有上升。
股票市场分析
量价观察
- 上证板块：周涨跌幅与周资金净流入额的变化趋势需结合图1和图2进行分析。
- 深证板块：周涨跌幅与周资金净流入额的变化趋势需结合图3和图4进行分析。
行业估值对比
- 上证板块：市盈率、市净率、市销率及股息率走势详见图5、图6、图7、图8。
- 深证板块：市盈率、市净率、市销率及股息率走势详见图9、图10、图11、图12。
风格轮动
- A股整体风格轮转及估价变化趋势详见图13和图14。
全球对比
- 全球主要股指：周涨跌幅变化趋势详见图15。
- 全球主要股指市盈率对比：详见图16。
债券市场分析
国内期限结构
- SHIBOR收益率曲线：详见图17。
- 中债利率曲线：详见图18。
国内跨期套利观察
- TF跨期价差：详见图19。
- T合约跨期价差：详见图20。
- 品种价差：详见图21、图22、图23、图24。
全球对比
- 美债利差：详见图26。
- 葡萄牙国债利差：详见图25。
- 中国债券利差：详见图27。
- 德国债券利差：详见图28。
投资咨询业务信息
- 投资咨询业务资格号：证监许可【2011】1289号
- 研究员：侯峻（从业资格号：F3024428，投资咨询号：Z0013950）
- 联系人：
- 彭鑫（FICC组，电话：010-64405663，邮箱：pengxin@htfc.com）
- 蔡劭立（FICC组，电话：0755-23887993，邮箱：caishaoli@htfc.com）
- 高聪（FICC组，电话：021-60828524，邮箱：gaocong@htfc.com）
- 吴嘉颖（FICC组，电话：021-60827995，邮箱：wujiaying@htfc.com）
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