20230211-华泰期货-金融数据跟踪周报_8页_874kb
报告摘要
研究院FICC组总结
核心内容
本报告由华泰期货研究院FICC组发布，内容涵盖股票市场、债券市场以及相关金融指标的分析。报告主要包括以下几个部分：
- 研究员信息
- 申万A股行业估值
- 重要国家国债利差
- 重要国家实际利率
- 股票市场分析（包括量价观察、行业估值对比、风格轮动、全球对比）
- 债券市场分析（包括国内期限结构、跨期套利观察、全球对比）
- 免责声明与公司信息
研究员信息
-
蔡劭立
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高聪
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孙玉龙
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申万A股行业估值
表1列出了申万A股各行业的估值数据（以市盈率PE为单位）：
| 行业 | 本周PE | 上周PE | 变化% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 36.16 | 36.18 | -0.06% |
| 非银金融 | 15.92 | 16.07 | -0.93% |
| 银行 | 4.97 | 5.00 | -0.60% |
| 有色金属 | 15.91 | 16.36 | -2.75% |
| 家用电器 | 14.27 | 14.31 | -0.28% |
| 交通运输 | 11.95 | 11.85 | 0.84% |
| 汽车 | 34.63 | 35.02 | -1.11% |
| 建筑材料 | 14.96 | 15.08 | -0.80% |
| 房地产 | 13.47 | 13.32 | 1.13% |
| 机械设备 | 33.17 | 32.65 | 1.59% |
| 休闲服务 | 122.24 | 120.73 | 1.25% |
| 纺织服装 | 24.05 | 23.94 | 0.46% |
| 化工 | 15.58 | 15.50 | 0.52% |
| 综合 | 48.12 | 47.44 | 1.43% |
| 建筑装饰 | 9.68 | 9.59 | 0.94% |
| 国防军工 | 54.65 | 54.83 | -0.33% |
| 医药生物 | 24.85 | 24.99 | -0.56% |
| 公用事业 | 25.65 | 25.13 | 2.07% |
| 轻工制造 | 32.67 | 32.39 | 0.86% |
| 通信 | 27.48 | 26.84 | 2.38% |
| 电气设备 | 29.52 | 29.85 | -1.11% |
| 商业贸易 | 38.70 | 39.15 | -1.15% |
| 电子 | 32.45 | 32.20 | 0.78% |
| 传媒 | 35.41 | 34.68 | 2.10% |
| 钢铁 | 17.57 | 17.59 | -0.11% |
重要国家国债利差
表2展示了重要国家国债利差（单位：%）：
| 国家 | 利差类型 | 本周值 | 上周值 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 10年-3个月 | -2.76 | -2.97 | 0.21 |
| 美国 | 10年-2年 | 0.04 | -0.03 | 0.06 |
| 印尼 | 10年-6个月 | -3.38 | -3.58 | 0.20 |
| 印尼 | 10年-1年 | -0.68 | -0.56 | -0.12 |
| 中国 | 10年-2年 | 1.65 | 1.56 | 0.09 |
| 希腊 | 10年-3年 | -3.17 | -3.37 | 0.19 |
| 法国 | 10年-1个月 | -6.41 | -6.63 | 0.22 |
| 法国 | 10年-2年 | -7.81 | -8.03 | 0.22 |
| 德国 | 10年-1年 | -1.15 | -1.31 | 0.16 |
| 德国 | 10年-2年 | -52.91 | -53.62 | 0.72 |
重要国家实际利率
表3列出了重要国家的实际利率（10Y-CPI，单位：%）：
| 国家 | 本周值 | 上周值 | 变化% |
|---|---|---|---|
| 美国 | -1.05 | -1.17 | 0.12 |
| 马来西亚 | -0.76 | -0.77 | 0.01 |
| 新加坡 | 1.20 | 1.77 | -0.58 |
| 越南 | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
| 印度 | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
| 法国 | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| 德国 | 0.62 | 0.52 | 0.09 |
| 意大利 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 俄罗斯 | -0.49 | -0.47 | -0.02 |
| 土耳其 | -0.35 | -0.34 | -0.01 |
| 巴西 | -1.05 | -1.17 | 0.12 |
| 葡萄牙 | -0.76 | -0.77 | 0.01 |
| 希腊 | 1.20 | 1.77 | -0.58 |
| 中国 | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
股票市场分析
量价观察
- 图1和图2展示了上证板块与深证板块的周涨跌幅和周资金净流入额。
行业估值对比
- 图5至图12展示了上证与深证板块的市盈率、市净率、市销率和股息率走势。
风格轮动
- 图13和图14展示了A股整体风格轮转及估价情况。
全球对比
- 图15和图16对比了全球主要股指的周涨跌幅和市盈率。
债券市场分析
国内期限结构
- 图17和图18展示了SHIBOR与中债利率曲线。
跨期套利观察
- 图19至图23展示了TF、T合约及品种价差的跨期价差情况。
全球对比
- 图25至图28展示了葡萄牙、美国、中国及德国国债利差情况。
免责声明
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