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2016年全球衍生品市场交易数据总结

核心内容概述

2016年全球衍生品市场交易量整体呈现小幅增长，但各类衍生品交易量变动不一。期货交易量增长9.77%，而期权交易量下降9.64%，导致期货和期权合计增长1.69%。全球衍生品市场主要由期货和期权构成，其中商品类衍生品占据重要地位，而金融衍生品则表现出不同的增长趋势。

主要观点

• 全球衍生品交易总量：2016年全球商品期货与期权交易总量为25,219,926,317张，较2015年增长1.69%。
• 各类衍生品增长情况：
  • 利率与债券：增长8.12%，显示该类别市场需求稳定。
  • 农产品：增长17.82%，表明农业市场活跃。
  • 能源：增长56.93%，显示出强劲的市场扩张。
  • 外汇：增长10.03%，反映国际货币市场交易频繁。
  • 股票指数：下降14.65%，显示市场波动或投资者风险偏好变化。
  • 单个股票：下降7.82%，可能与市场结构或交易策略调整有关。
  • 非贵金属：增长46.56%，显示出该类衍生品的高增长潜力。
  • 其他：下降24.85%，可能因部分产品市场萎缩或分类调整。

关键信息

交易所排名

• 上海期货交易所 (SHFE)：2016年全球商品期货与期权交易量排名第一，同比增长59.99%。
• 大连商品交易所 (DCE)：排名第二，同比增长37.73%，显示出强劲的增长势头。
• 芝加哥商业交易所集团 (CME Group)：排名第三，同比增长17.23%，仍为全球重要交易市场。
• 郑州商品交易所 (ZCE)：排名第四，但同比下降15.79%。
• 洲际交易所 (ICE)：排名第五，同比增长7.07%。
• 莫斯科交易所 (MOEX)：排名第六，同比增长278.64%，增长显著。
• 印度大宗商品交易所 (MCX)：排名第七，同比增长13.28%。
• 香港交易所集团 (HKEX)：排名第八，同比下降7.71%。
• 纳斯达克 - OMX 集团：排名第九，同比增长442.75%。
• 东京工业品交易所 (TOCOM)：排名第十，同比增长10.32%。

交易量居前的合约

• Steel Rebar：2016年交易量最高，同比增长72.66%，排名上升。
• Brent Oil：2016年交易量第二，同比增长290.85%，显示莫斯科交易所在能源交易中的重要性。
• WTI Light Sweet Crude Oil (CL)：交易量第三，同比增长36.88%。
• Iron Ore：交易量第四，同比增长31.86%。
• Rapeseed Meal (RM)：交易量第五，同比下降5.82%。
• Copper：交易量第六，同比下降18.03%。
• Nickel：交易量第七，同比增长57.65%。
• Aluminium：交易量第八，同比下降11.37%。
• Hot Rolled Coil：交易量第九，同比增长2050.79%，增长极为显著。
• White Sugar (SR)：交易量第十，同比下降37.38%。

交易量居前的非贵金属类合约

• Steel Rebar：交易量最高，同比增长72.66%，排名上升。
• Iron Ore：交易量第二，同比增长31.86%。
• Nickel：交易量第三，同比增长57.65%。
• Zinc：交易量第四，同比增长61.52%。
• Aluminum：交易量第五，同比增长93.84%。
• Copper - Grade A：交易量第六，同比下降4.18%。
• Special High Grade Zinc：交易量第七，同比下降6.29%。
• Copper：交易量第八，同比下降18.03%。
• Aluminium：交易量第九，同比下降11.37%。
• Hot Rolled Coil：交易量第十，同比增长2050.79%。

交易量居前的贵金属类合约

• Silver：交易量最高，同比下降40.26%。
• Gold (GC)：交易量第二，同比增长37.56%。
• Gold：交易量第三，同比增长37.30%。
• Gold (OG) Options：交易量第四，同比增长31.61%。
• Gold (M)：交易量第五，同比增长17.09%。
• Silver (SI)：交易量第六，同比增长35.41%。
• Silver MIC：交易量第七，同比下降13.59%。
• Gold (M)：交易量第八，同比增长17.09%。
• Gold (OG) Options：交易量第九，同比增长31.61%。
• Gold：交易量第十，同比增长37.30%。

交易量居前的能源类合约

• Brent Oil：交易量最高，同比增长290.85%，莫斯科交易所表现突出。
• WTI Light Sweet Crude Oil (CL)：交易量第二，同比增长36.88%。
• Brent Crude Oil：交易量第三，同比增长14.53%。
• Bitumen：交易量第四，同比增长476.63%。
• North American Natural Gas：交易量第五，同比增长0.40%。
• Henry Hub Natural Gas (NG)：交易量第六，同比增长19.21%。
• Crude Oil Mini：交易量第七，同比增长45.59%。
• ICE Gas Oil：交易量第八，同比增长4.61%。
• Crude Oil：交易量第九，同比增长11.44%。
• Coke：交易量第十，同比增长222.18%。

交易量居前的债券类合约

• 10 Year Treasury Note：交易量最高，同比增长6.83%。
• 5 Year Treasury Note：交易量第二，同比增长5.87%。
• Euro-Bund：交易量第三，同比增长5.42%。
• Euro-Bobl：交易量第四，同比增长9.87%。
• 10 Year Treasury Note Options：交易量第五，同比增长0.70%。
• 2 Year Treasury Note：交易量第六，同比下降1.40%。
• Euro-Schatz：交易量第七，同比增长4.81%。
• 30 Year Treasury Bond：交易量第八，同比下降2.36%。
• Long Gilt：交易量第九，同比增长10.91%。
• 3 Year Treasury Bonds：交易量第十，同比增长5.11%。

交易量居前的利率类合约

• Eurodollar：交易量最高，同比增长11.59%。
• One Day Inter-Bank Deposit：交易量第二，同比下降2.20%。
• Eurodollar Options：交易量第三，同比增长49.85%。
• 3 Month Sterling：交易量第四，同比增长5.20%。
• Eurodollar - Mid-Curve Options：交易量第五，同比增长6.97%。
• 3 Month Euribor：交易量第六，同比增长22.45%。
• ID x US Dollar FRA：交易量第七，同比下降12.46%。
• IDI Index Options：交易量第八，同比增长58.03%。
• Federal Funds：交易量第九，同比增长64.46%。
• Bank Bills 90 Day：交易量第十，同比增长4.94%。

交易量居前的汇率类合约

• USD/RUB：交易量最高，同比下降4.79%。
• US Dollar/Indian Rupee Options：交易量第二，同比增长62.69%。
• US Dollar/Indian Rupee：交易量第三，同比下降2.13%。
• US Dollar/Indian Rupee（印度孟买证券交易所）：交易量第四，同比增长23.76%。
• US Dollar/Indian Rupee Options（印度孟买证券交易所）：交易量第五，同比增长21.77%。
• US Dollar（阿根廷罗萨利奥期货交易所）：交易量第六，同比增长53.25%。
• Mini US Dollar：交易量第七，同比增长140.60%。
• US Dollar（巴西证券期货交易所）：交易量第八，同比下降8.01%。
• US Dollar（韩国交易所）：交易量第九，同比增长22.47%。
• Euro FX：交易量第十，同比下降24.33%。