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2018年上半年全球衍生品市场交易数据总结

核心内容概述

2018年上半年全球衍生品市场交易量呈现增长趋势，其中期货和期权交易量分别达到8,483,493,660张和6,408,137,373张，合计14,891,631,033张，同比增长19.70%。全球交易量按地区分布，亚太、北美和拉美地区增长显著，而“其他”地区则出现下降。

主要观点

• 全球衍生品市场增长：整体市场交易量同比增长19.70%，显示市场活跃度上升。
• 地区差异显著：亚太地区交易量增长最快，达到24.96%；拉美地区增长51.03%，而“其他”地区同比下降18.06%。
• 交易所表现分化：CME Group、NSE、B3、KRX等交易所交易量增长明显，而SHFE、DCE、MOEX等交易量略有下降。

关键信息

全球衍生品交易量

类型	2018年上半年（张）	2017年上半年（张）	同比增长%
期货	8,483,493,660	7,361,039,099	15.25%
期权	6,408,137,373	5,079,273,657	26.16%
合计	14,891,631,033	12,440,312,756	19.70%

按地区划分的交易量

地区	2018年上半年（张）	2017年上半年（张）	同比增长%
亚太	5,125,127,886	4,101,391,099	24.96%
欧洲	2,713,501,357	2,594,955,265	4.57%
北美	5,391,776,769	4,499,310,903	19.84%
拉美	1,402,006,857	928,302,629	51.03%
其他	259,218,164	316,352,860	-18.06%
总计	14,891,631,033	12,440,312,756	19.70%

交易量排名前10的交易所

排名	交易所	2018年上半年（张）	2017年上半年（张）	同比增长%
1	芝加哥商业交易所集团 CME Group*	2,529,426,266	2,096,307,757	20.66%
2	印度国民证券交易所 NSE	1,612,445,571	1,125,639,021	43.25%
3	巴西证券期货交易所 B3**	1,304,955,920	856,606,809	52.34%
4	洲际交易所 ICE***	1,268,423,591	1,100,988,856	15.21%
5	芝加哥期权交易所 CBOE****	1,047,636,615	903,166,591	16.00%
6	欧洲期货交易所 Eurex	1,036,690,204	924,946,589	12.08%
7	纳斯达克 -OMX 集团 Nasdaq OMX Group*****	950,579,836	844,565,658	12.55%
8	莫斯科交易所 MOEX	721,156,878	786,216,142	-8.27%
9	韩国交易所 KRX	658,360,400	443,776,489	48.35%
10	上海期货交易所 SHFE*****	535,111,879	642,085,149	-16.66%
11	大连商品交易所 DCE	506,380,749	534,413,706	-5.25%
12	印度孟买证券交易所 BSE LTD*****	496,949,688	280,814,431	76.97%
13	郑州商品交易所 ZCE	352,310,871	288,656,337	22.05%
14	香港交易所集团 HKEX*****	244,723,182	169,007,297	44.80%
15	迈阿密国际证券交易所 MIAX*****	200,790,196	112,340,932	78.73%
16	日本交易所集团 JPX	186,643,888	156,398,648	19.34%
17	台湾期货交易所 TAIFEX	148,324,913	113,286,060	30.93%
18	澳大利亚证券交易所 ASX	126,734,058	126,254,324	0.38%
19	伊斯坦布尔交易所 BIST	119,666,161	68,324,922	75.14%
20	印度大宗商品交易所 MCX	109,994,873	95,577,923	15.08%

交易量排名前20的合约

排名	合约	交易所	2018年上半年（张）	2017年上半年（张）	同比增长%
1	Bank Nifty Index Options	印度国民证券交易所NSE	576,962,748	345,095,750	67.19%
2	Eurodollar	CME Group	423,822,552	351,549,902	20.56%
3	CNX Nifty Index Options	NSE	335,314,953	261,096,602	28.43%
4	Kospi 200 Options	KRX	319,692,762	244,944,709	30.52%
5	Bovespa Mini Index	B3	316,553,800	113,146,457	179.77%
6	US Dollar/Indian Rupee Options	BSE LTD	269,197,219	155,106,696	73.56%
7	Steel Rebar	SHFE	246,088,714	338,474,105	-27.29%
8	USD/RUB	MOEX	237,197,725	322,093,615	-26.36%
9	US Dollar/Indian Rupee	NSE	231,107,392	141,364,547	63.48%
10	10 Year Treasury Note	CME Group	230,838,289	190,325,491	21.29%
11	E-mini S&P 500	CME Group	220,113,571	194,599,472	13.11%
12	US Dollar/Indian Rupee	BSE LTD	218,268,993	120,126,339	81.70%
13	One Day Inter-Bank Deposit	B3	218,056,015	180,989,402	20.48%
14	Brent Oil	MOEX	206,258,764	187,445,650	10.04%
15	WTI Light Sweet Crude Oil (CL)	CME Group	167,796,459	147,267,288	13.94%
16	Euro Stoxx 50 Index	Eurex	162,949,279	150,421,711	8.33%
17	Iron Ore	DCE	153,662,609	131,861,089	16.53%
18	S&P 500 Index (SPX) Options	CBOE	179,910,362	139,706,803	28.78%
19	WTI Light Sweet Crude Oil (CL)	CME Group	167,796,459	147,267,288	13.94%
20	Euro Stoxx 50 Index Options	Eurex	147,167,641	146,388,281	0.53%

总结

2018年上半年全球衍生品市场整体增长，亚太和拉美地区表现突出，而“其他”地区则有所下滑。CME Group和NSE是交易量增长最快的交易所，同时，多种合约如期权、商品期货和股票指数合约表现出显著增长，而部分商品如Steel Rebar和USD/RUB则出现下降。