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报告摘要

2017年上半年全球衍生品市场交易数据总结

核心内容概览

2017年上半年全球衍生品市场交易量呈现整体下降趋势，其中期货和期权合计交易量为12,420,521,360张，同比下降5.32%。具体来看，各类别交易量变化差异显著。

主要观点

期货交易量下降：2017年上半年全球期货交易量为7,342,240,464张，同比下降12.64%，较2016年上半年减少约1.06亿张。
期权交易量上升：全球期权交易量为5,078,280,896张，同比增长7.73%，较2016年上半年增加约4.1亿张。
主要类别表现：
- 利率与债券：交易量增长19.68%，成为唯一实现增长的类别。
- 农产品：交易量大幅下降31.29%，是下降幅度最大的类别。
- 能源：交易量略有下降4.41%，但部分能源衍生品如Brent Oil和WTI Light Sweet Crude Oil呈现增长。
- 外汇：交易量下降11.65%，主要受部分货币对交易量下滑影响。
- 股票指数：交易量微降1.30%，市场波动性可能影响交易活跃度。
- 单个股票：交易量微降0.33%，市场整体表现稳定。
- 贵金属：交易量下降13.83%，部分交易所如上海期货交易所SHFE的贵金属交易量显著下降。
- 非贵金属：交易量下降27.30%，与农产品交易量下降趋势一致。
- 其他：交易量下降32.76%，包括信用、住房、天气、通胀率等衍生品。

关键信息

交易所排名变化

排名	2017上半年	2016上半年	交易所	交易量（张）	同比增长%	比重%
1	1	1	SHFE	642,085,149	-31.96%	22.24%
2	3	2	CME Group	559,094,749	2.55%	19.37%
3	2	3	DCE	534,413,706	-39.19%	18.51%
4	5	4	ICE	410,326,804	7.24%	14.21%
5	4	5	ZCE	288,656,337	-37.05%	10.00%
6	6	6	MOEX	200,098,873	6.88%	6.93%
7	7	7	MCX	95,577,923	-27.44%	3.31%
8	8	8	HKEX	74,687,258	-5.92%	2.59%
9	10	9	Nasdaq OMX Group	27,987,516	98.07%	0.97%
10	9	10	TOCOM	11,653,356	-20.05%	0.40%

交易量居前的合约

排名	合约	交易所	交易量（张）	同比增长%
1	Eurodollar	CME Group	351,549,902	10.85%
2	Bank Nifty Index Options	NSE	345,095,750	298.50%
3	Steel Rebar	SHFE	338,474,105	-39.69%
4	Iron Ore	DCE	131,861,089	-40.21%
5	Brent Oil	MOEX	182,224,545	4.28%
6	WTI Light Sweet Crude Oil (CL)	CME Group	147,267,288	8.15%
7	Euro Stoxx 50 Index	Eurex	150,421,711	-30.14%
8	Zinc	SHFE	49,120,277	51.16%
9	Hot Rolled Coil	SHFE	35,648,286	102.54%
10	Gold (GC)	CME Group	32,376,795	11.99%

交易量居前的非贵金属类合约

排名	合约	交易所	交易量（张）	同比增长%
1	Steel Rebar	SHFE	338,474,105	-39.69%
2	Iron Ore	DCE	131,861,089	-40.21%
3	Zinc	SHFE	49,120,277	51.16%
4	Hot Rolled Coil	SHFE	35,648,286	102.54%
5	Copper	SHFE	26,392,795	-36.32%

交易量居前的贵金属类合约

排名	合约	交易所	交易量（张）	同比增长%
1	Gold (GC)	CME Group	32,376,795	11.99%
2	Silver	SHFE	26,468,456	-30.21%
3	Gold	MOEX	11,146,587	11.18%
4	Silver (5,000 oz) (SI)	CME Group	11,116,153	25.56%
5	Gold	SHFE	10,762,122	-47.69%

交易量居前的能源类合约

排名	合约	交易所	交易量（张）	同比增长%
1	Brent Oil	MOEX	182,224,545	4.28%
2	WTI Light Sweet Crude Oil (CL)	CME Group	147,267,288	8.15%
3	Brent Crude Oil	ICE	125,320,001	16.45%
4	North American Natural Gas	ICE	81,179,992	2.15%
5	Bitumen	SHFE	55,502,775	-48.98%

交易量居前的债券类合约

排名	合约	交易所	交易量（张）	同比增长%
1	10 Year Treasury Note	CME Group	190,325,491	7.93%
2	5 Year Treasury Note	CME Group	116,910,453	17.37%
3	Euro-Bund	Eurex	104,216,163	12.40%
4	Euro-Bobl	Eurex	72,357,543	8.84%
5	10 Year Treasury Note Options	CME Group	62,886,114	33.83%

交易量居前的利率类合约

排名	合约	交易所	交易量（张）	同比增长%
1	Eurodollar	CME Group	351,549,902	10.85%
2	One Day Inter-Bank Deposit	BM&FBOVESPA	180,989,402	25.26%
3	3 Month Euribor	ICE	115,001,614	77.96%
4	3 Month Sterling	ICE	102,504,171	33.81%
5	Eurodollar - Mid-Curve Options	CME Group	97,247,542	38.68%

交易量居前的汇率类合约

排名	合约	交易所	交易量（张）	同比增长%
1	USD/RUB	MOEX	314,589,047	-36.48%
2	US Dollar/Indian Rupee Options	NSE	180,137,803	1.95%
3	US Dollar/Indian Rupee Options	BSE LTD	155,106,696	65.28%
4	US Dollar/Indian Rupee	NSE	141,364,547	-29.51%
5	US Dollar/Indian Rupee	BSE LTD	120,126,339	-29.08%

总结

2017年上半年全球衍生品市场整体交易量下降，但不同类别和交易所的表现差异显著。利率与债券类交易量增长，而农产品和非贵金属类交易量大幅下降。CME Group、SHFE和DCE是主要交易量贡献者，但部分合约如Steel Rebar和Iron Ore交易量下降明显。同时，部分新兴市场交易所如NSE和BSE LTD在某些合约上实现显著增长，显示了市场结构的多元化趋势。

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