20231026-银河期货-公募基金2023Q3金融期货持仓分析报告_20页_2mb

公募基金2023Q3金融期货持仓分析总结

一、国债期货持仓情况

总体变化

• 总持仓量：10609手，较上季末增加1451手。
• 多空持仓：
  • 多头：2483手 ↑745手
  • 空头：8126手 ↑706手
• 净空头：5643手 ↓39手（较上季末减少）

合约分布

• T合约（10年期）：4574手（净空2976手）
• TF合约（5年期）：2257手（净空1401手）
• TS合约（3年期）：1940手（净空214手）
• TL合约（1年期）：1838手（净空1052手）

产品分类规模

前10名基金公司持仓

1. 嘉实基金：3356手 ↑268手（净空4356手）
2. 易方达基金：1359手 ↑514手（净多419手）
3. 长盛基金：850手 ↑750手（净空TS 650手）

前10名产品持仓

1. 嘉实稳和6个月持有A：2194手 ↓56手（净空8422手）
2. 嘉实稳华纯债A：1110手 ↑770手（净空TS₂00）
3. 易方达信用债A：829手 ↑829手（净多229手）

二、股指期货持仓情况

总体变化

• 总持仓量：12655手 ↓1855手（较上季末减少）
• 多空持仓：
  • 多头：8223手 ↑551手
  • 空头：4432手 ↓2406手
• 净多头：3791手 ↑2957手（较上季末增加）

合约分布

• IF合约：5384手（净空165手）
• IH合约：1659手（净多1649手）
• IC合约：3475手（净多2248手）
• IM合约：2137手（净多587手）

基金类型持仓分布

前10名公司持仓名额

1. 华夏基金：3464手 ↑714手（多头净差82手）
2. 汇添富基金：2165手 ↓323手（IF净空1871手）
3. 南方基金：1289手 ↓386手（IC净多1000手）

前10名产品持仓

1. 华夏上证50ETF：1175手 ↑净多IH持仓）
2. 南方中证500ETF：1009手 ↑IC净多）
3. 华泰柏瑞沪深300ETF：900手 ↑IF净多）

三、总体观察

1. 国债期货：空头持仓增速较快，净空头减少，指向市场风险偏好修复过程；TL合约净空头显著增长。
2. 股指期货：本季多头明显增仓，净多头反超，反映市场策略转向做多。

注：以上分析基于原始报告内容归纳整理，仅提供结构性数据摘要。