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报告摘要

金融工程市场分析总结（2021年07月02日）

核心内容概述

本报告分析了2021年7月2日A股市场的市场情绪、资金流动以及衍生品市场情况，涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、龙虎榜、两融数据、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数和PCR等关键指标，为投资者提供市场动态和情绪判断。

主要观点与关键信息

1. 情绪面

1.1 今日个股自然涨跌停情况

自然涨停个股：35只，占比 0.84%
自然跌停个股：2只，占比 0.05%
涨停封板率：58.24%
连板率：12.50%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

创60日新高个股：157只，较上一交易日减少114只，占比 3.75%（低于过去1年平均水平）
创60日新低个股：460只，较上一交易日增加235只，占比 10.99%（高于过去1年平均水平）

1.3 今日个股多/空头排列情况

多头排列看涨个股：829只，占比 19.81%（较上一交易日减少97只）
空头排列看跌个股：1140只，占比 27.25%（较上一交易日增加246只）

1.4 大宗交易情况

总成交额：331,425.42万元，较上一交易日有所增加
折价率：下降至 3.99%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

机构买入的非ST个股：深圳华强、中矿资源、传智教育、中钨高新、中晶科技、建龙微纳、矩子科技、共同药业、健麾信息、神思电子、启迪设计、熙菱信息

2. 资金面

2.1 两融情况

两融余额：17,740.91亿元，周环比上升 0.46%
融资余额：16,181.22亿元
融资买入额：934.24亿元
融券卖出额：49.28亿元
净买入额：884.96亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金情况

沪股通净流出：60.51亿元
港股通净流出：33.11亿元，较上一交易日有所下降
南向资金净流出：27.40亿元
深股通净流出：25.51亿元
港股通净流出：25.60亿元

3. 衍生品及其他

3.1 股指期货

沪深300期指IF2107：报收5045.20点，下跌 2.23%，贴水 0.71%
沪深300指数：报收5081.12点，下跌 2.84%
上证50期指IH2107：报收3381.80点，下跌 2.59%，贴水 0.78%
上证50指数：报收3408.24点，下跌 3.59%
中证500期指IC2107：报收6639.00点，下跌 0.83%，贴水 0.29%
中证500指数：报收6658.05点，下跌 0.87%

3.2 股票期权

波动率指数：18.98，较上一交易日上升 3.87%
50ETF报收：3.42，较上一交易日下跌 3.52%
PCR（成交量）：0.86，较上一周上升 29.67%
PCR（持仓量）：0.64，较上一周下降 15.87%

风险提示

本报告基于历史数据统计，仅供参考，不构成投资建议。
数据来源于公开资料，可能存在误差或不完整。
投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。

作者信息

吴先兴：分析师，SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱 wuxianxing@tfzq.com
何青青：分析师，SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱 heqingqing@tfzq.com

分析师声明

本报告所表述的所有观点均准确反映了分析师对标的证券和发行人的个人看法，且与报酬无直接或间接联系。

投资评级声明

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

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总结

本报告全面展示了A股市场在2021年7月2日的情绪、资金流动及衍生品市场动态。从个股涨跌停、新高/低、多空排列等情绪指标来看，市场情绪偏弱，空头排列个股占比上升，自然涨停和跌停数量较少。资金面上，两融余额小幅上升，但沪/深港通资金净流出，显示外资情绪偏谨慎。衍生品市场中，股指期货和波动率指数均出现下跌，PCR指标波动较大，显示市场情绪复杂。投资者需注意市场风险，理性判断，结合自身情况做出投资决策。

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