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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-10-18）

核心内容概述

本报告总结了2021年10月18日A股市场的关键情绪指标、资金流动情况以及衍生品市场表现，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成具体投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：73只，占比1.69%
• 自然跌停个股：12只，占比0.28%
• 涨停封板率：75.63%
• 连板率：20.69%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：81只，较上一交易日减少12只，占比1.87%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：248只，较上一交易日增加92只，占比5.74%，同样低于过去一年平均水平

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：425只，较上一交易日增加13只，占比9.83%
• 空头排列看跌个股：1270只，较上一交易日增加227只，占比29.38%

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：223659.28万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：5.92%，较上一交易日上升

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入个股：包括山西汾酒、酒鬼酒、养元饮品、浙江新能、驰宏锌锗、隆平高科、湖北宜化、昊华能源、金开新能、华软科技、C百普、天宜上佳、漱玉平民、传智教育、恒帅股份、华辰装备、华尔泰、新元科技、千味央厨、卓郎智能、东华测试、万事利、海锅股份、金房节能、中捷精工、惠天热电

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：18510.97亿元，周环比下降0.17%
• 融资余额：16892.76亿元
• 融资买入额：702.93亿元
• 融券卖出额：51.93亿元
• 净买入额：650.99亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出：62.10亿元
• 港股通净流出：5.88亿元，较上一交易日上升
• 资金净流向变为南向：净流出56.22亿元
• 深股通净流出：18.08亿元
• 港股通净流入：6.72亿元

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三、衍生品及其他市场表现

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2111：报收4860.00，下跌1.48%，贴水0.30%
• 沪深300指数：报收4874.78点，下跌1.16%
• 上证50期指IH2111：报收3233.20，下跌2.12%，升水0.11%
• 上证50指数：报收3229.63点，下跌1.98%
• 中证500期指IC2111：报收7021.00，上涨0.20%，贴水0.67%
• 中证500指数：报收7068.10点，上涨0.63%

3.2 股票期权

• 波动率指数：19.72，较上一交易日上升5.06%
• 50ETF报收：3.27，较上一交易日下跌1.92%
• PCR（成交量）：0.96，较上一周上升7.41%
• PCR（持仓量）：0.83，较上一周下降18.17%

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关键信息汇总

• 市场情绪：整体偏弱，自然涨停与跌停数量较少，但涨停封板率较高；新高个股数量减少，新低个股数量增加，空头排列个股占比显著上升。
• 大宗交易：成交额增加，折价率上升，可能反映市场存在一定的抛压或套现行为。
• 资金流动：两融净买入额上升，但沪港通和深港通均呈现净流出，显示外资对A股信心不足。
• 衍生品市场：沪深300、上证50期指下跌，中证500期指微涨；波动率指数上升，显示市场波动性加大；PCR指标显示市场情绪偏空。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。