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金融工程市场分析总结（2021年06月10日）

核心内容概述

本报告对2021年6月10日A股市场的情绪面、资金面及衍生品及其他进行了全面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF规模、两融数据、北向资金流向、股指期货及股票期权等关键指标，为市场参与者提供投资参考。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：61只，占比1.47%，较上一交易日有所增加。
• 自然跌停个股：4只，占比0.10%，较上一交易日有所减少。
• 涨停封板率：59.44%
• 连板率：24.00%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：299只，较上一交易日增加58只，占比7.22%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：85只，较上一交易日减少2只，占比2.05%，低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1564只，较上一交易日增加114只，占比37.78%。
• 空头排列看跌个股：554只，较上一交易日增加34只，占比13.38%。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：753,252.85万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：4.41%，较上一交易日有所上升。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入的非ST个股：中国宝安、爱旭股份、博迁新材、永太科技、天际股份、海马汽车、佳禾食品、青青稞酒、味知香、万兴科技、欣贺股份、品茗股份、安纳达、龙软科技。

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二、资金面分析

2.1 两融数据

• 两融余额：17343.68亿元，周环比上升0.11%。
• 融资余额：15865.31亿元。
• 融资买入额：731.53亿元。
• 融券卖出额：38.04亿元。
• 净买入额：693.49亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：40.91亿元。
• 港股通净流出：10.58亿元，较上一交易日有所下降。
• 北向资金净流入：51.49亿元。
• 深股通净流入：27.29亿元。
• 港股通净流出：2.86亿元。

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三、衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2106：报收5268.60点，上涨0.85%，贴水0.05%。
• 沪深300指数：报收5271.47点，上涨0.67%。
• 上证50期指IH2106：报收3601.80点，上涨0.68%，贴水0.16%。
• 上证50指数：报收3607.68点，上涨0.56%。
• 中证500期指IC2106：报收6746.20点，上涨1.38%，贴水0.29%。
• 中证500指数：报收6765.64点，上涨1.09%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：21.97，较上一交易日下降5.02%。
• 50ETF：报收3.60，较上一交易日上涨0.53%。
• PCR（成交量）：0.65，环比下降7.20%。
• PCR（持仓量）：0.68，环比下降6.31%。

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四、关键信息总结

市场情绪指标

• 自然涨停和跌停数量显示市场活跃度有所提升，但跌停数量较少。
• 多头排列个股数量增加，表明市场看涨情绪较上周有所增强。
• 新高个股数量增加，新低个股减少，显示市场整体偏强。

资金流动情况

• 股票型ETF规模略有上升，显示投资者对股票市场的信心略有增强。
• 两融净买入额下降，显示融资需求有所减弱。
• 北向资金持续净流入，显示外资对A股市场仍保持积极态度。

衍生品市场表现

• 股指期货整体上涨，贴水收窄，显示期货市场对现货市场有一定支撑。
• 波动率指数下降，显示市场短期波动预期有所降低。
• PCR指数下降，表明市场看涨情绪相对增强。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据，不构成投资建议。
• 市场情绪和资金流向可能发生变化，需结合其他信息综合判断。

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六、分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第182期》（2021-06-09）
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-06-08》（2021-06-08）
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