文档总结
核心内容概述
本文档汇总了多个期货品种的基差数据及市场分位信息，涵盖股指、金属、黑色、能源、化工及农产品六大板块。数据包括基差、基差变化、基差率、年度均值、远期曲线及不同时间段的分位数，用于分析现货价格与期货价格之间的关系及市场趋势。
1. 股指板块
品种信息
| 品种 |
现货区域 |
基差 |
基差变化 |
基差率 |
年度均值 |
季度分位 |
半年分位 |
年度分位 |
| IF2609 |
无 |
66.60 |
-2.64 |
1.41% |
30.90 |
0.57 |
0.60 |
0.60 |
| IH2609 |
无 |
29.97 |
-14.88 |
1.01% |
9.27 |
0.55 |
0.59 |
0.59 |
| IC2609 |
无 |
131.71 |
-8.95 |
1.70% |
85.49 |
0.44 |
0.52 |
0.52 |
| IM2609 |
无 |
123.90 |
-6.06 |
1.72% |
109.10 |
0.34 |
0.42 |
0.42 |
主要观点
- 所有股指合约基差均为正值，表明现货价格高于期货价格。
- 基差率均小于2%，显示基差相对于现货价格较小。
- 基差变化均为负值，表明近期基差有所收窄。
- 季度、半年、年度分位均在0.4至0.6之间，说明当前基差处于中等水平。
2. 金属板块
品种信息
| 品种 |
现货区域 |
基差 |
基差变化 |
基差率 |
年度均值 |
季度分位 |
半年分位 |
年度分位 |
| 沪金2608 |
上海 |
-0.84 |
-1.62 |
-0.09% |
-2.34 |
0.59 |
0.37 |
0.37 |
| 沪银2610 |
上海 |
-54.00 |
-113.00 |
-0.37% |
191.04 |
0.43 |
0.08 |
0.08 |
| 沪铜2609 |
上海 |
605.00 |
-220.00 |
0.57% |
-76.05 |
0.84 |
0.81 |
0.81 |
| 沪铝2609 |
上海 |
-85.00 |
-65.00 |
-0.37% |
-114.69 |
0.51 |
0.63 |
0.63 |
| 沪锌2609 |
上海 |
-120.00 |
-65.00 |
-0.48% |
-51.28 |
0.47 |
0.48 |
0.48 |
| 沪镍2609 |
上海 |
-660.00 |
-680.00 |
-0.50% |
1911.23 |
0.43 |
0.17 |
0.96 |
| 沪铅2609 |
上海 |
-230.00 |
-80.00 |
-1.47% |
-158.66 |
0.33 |
0.38 |
0.47 |
| 工业硅2609 |
上海 |
1005.00 |
-45.00 |
10.81% |
822.20 |
0.30 |
0.35 |
0.60 |
主要观点
- 沪金和沪银基差为负，表明现货价格低于期货价格。
- 沪铜、沪铝、沪锌、沪镍、沪铅基差为负，但部分品种基差率较高，如工业硅。
- 沪镍年度均值为正，且季度分位较高，可能反映其长期趋势偏强。
- 多数品种基差变化为负，表明基差有所收窄，但工业硅基差变化为负，可能显示其市场波动性较大。
3. 黑色板块
品种信息
| 品种 |
现货区域 |
基差 |
基差变化 |
基差率 |
年度均值 |
季度分位 |
半年分位 |
年度分位 |
| 螺纹钢2610 |
上海 |
65.00 |
8.00 |
2.06% |
123.54 |
0.33 |
0.20 |
0.17 |
| 热卷2610 |
上海 |
19.00 |
1.00 |
0.57% |
12.73 |
0.55 |
0.66 |
0.49 |
| 铁矿2609 |
青岛港 |
-47.50 |
-1.00 |
-6.79% |
-9.22 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 焦煤2609 |
天津港 |
67.50 |
-21.50 |
4.98% |
80.74 |
0.64 |
0.58 |
0.34 |
| 焦炭2609 |
天津港 |
123.00 |
-22.50 |
6.24% |
-57.96 |
0.85 |
0.87 |
0.81 |
| 硅铁2609 |
全国 |
220.00 |
10.00 |
3.64% |
293.13 |
0.30 |
0.35 |
0.60 |
| 锰硅2609 |
湖南 |
-490.00 |
42.00 |
-9.46% |
-709.29 |
1.00 |
1.00 |
0.96 |
| 不锈钢2609 |
北京 |
1345.00 |
-75.00 |
8.30% |
1712.22 |
0.46 |
0.37 |
0.33 |
主要观点
- 螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、硅铁、不锈钢基差为正，表明现货价格高于期货价格。
- 铁矿基差为负，且基差率较低，显示其现货价格低于期货价格，但幅度较小。
- 焦炭基差较高，且年度分位处于较高水平，可能预示未来基差有缩窄趋势。
- 锰硅基差为负，且年度分位较高，可能显示其市场趋势偏弱。
4. 能源板块
品种信息
| 品种 |
现货区域 |
基差 |
基差变化 |
基差率 |
年度均值 |
季度分位 |
半年分位 |
年度分位 |
| 原油2609 |
迪拜 |
35.75 |
-13.60 |
5.87% |
30.71 |
0.41 |
0.20 |
0.20 |
| 燃油2609 |
舟山 |
485.68 |
-102.00 |
11.08% |
353.56 |
0.59 |
0.17 |
0.19 |
| LU2609 |
舟山 |
503.64 |
-14.00 |
9.27% |
361.85 |
0.61 |
0.14 |
0.14 |
| LPG2610 |
全国 |
423.00 |
17.00 |
7.02% |
295.01 |
0.58 |
0.61 |
0.61 |
主要观点
- 原油、燃油、LU、LPG基差均为正值，显示现货价格高于期货价格。
- 基差率较高，如燃油和LPG，可能意味着市场对现货价格的支撑较强。
- 基差变化多为负值，表明基差有收窄趋势。
- 季度分位多处于中等偏上水平，可能预示市场处于偏强状态。
5. 化工板块
品种信息
| 品种 |
现货区域 |
基差 |
基差变化 |
基差率 |
年度均值 |
季度分位 |
半年分位 |
年度分位 |
| 沥青2609 |
华东 |
372.00 |
-66.00 |
7.98% |
249.87 |
0.24 |
0.46 |
0.46 |
| PTA2609 |
华东 |
145.00 |
2.00 |
2.38% |
14.73 |
0.34 |
0.40 |
0.40 |
| 乙二醇2609 |
华东 |
106.00 |
-58.00 |
2.13% |
33.11 |
0.34 |
0.74 |
0.74 |
| 甲醇2609 |
江苏 |
-3.50 |
12.00 |
-0.13% |
55.31 |
0.03 |
0.14 |
0.23 |
| 尿素2609 |
山东 |
-49.00 |
-18.00 |
-2.87% |
-40.95 |
0.67 |
0.66 |
0.66 |
| 塑料2609 |
华东 |
533.48 |
-142.00 |
6.25% |
268.01 |
0.60 |
0.42 |
0.42 |
| 聚丙烯2609 |
浙江 |
555.00 |
-131.00 |
6.15% |
284.62 |
0.01 |
0.45 |
0.45 |
| PVC2609 |
华东 |
-56.15 |
-17.81 |
-1.23% |
-133.87 |
0.79 |
0.55 |
0.58 |
| 橡胶2609 |
云南 |
-96.67 |
-108.34 |
-0.57% |
-268.05 |
0.47 |
0.47 |
0.75 |
| 纸浆2609 |
江浙沪 |
796.00 |
-24.00 |
14.09% |
635.93 |
0.57 |
0.70 |
0.63 |
| 玻璃2609 |
沙河 |
5.00 |
6.00 |
0.55% |
-82.41 |
0.91 |
0.91 |
0.79 |
| 纯碱2609 |
华东 |
170.19 |
5.50 |
14.46% |
41.88 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
主要观点
- 沥青、乙二醇、塑料、聚丙烯、纸浆、纯碱基差为正，表明现货价格高于期货价格。
- 基差率较高，如沥青和纯碱，显示市场对现货价格的支撑较强。
- 基差变化多为负值，表明基差有收窄趋势。
- 季度、半年、年度分位多数处于中等偏上水平，可能预示市场处于偏强状态。
6. 农产品板块
品种信息
| 品种 |
现货区域 |
基差 |
基差变化 |
基差率 |
年度均值 |
季度分位 |
半年分位 |
年度分位 |
| 豆粕2609 |
张家港 |
-175.00 |
-9.00 |
-5.83% |
58.20 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
| 菜粕2609 |
南通 |
60.00 |
10.00 |
2.48% |
87.43 |
0.55 |
0.17 |
0.46 |
| 豆油2609 |
张家港 |
225.00 |
-53.00 |
2.57% |
343.64 |
0.08 |
0.05 |
0.18 |
| 棕榈2609 |
张家港 |
-175.00 |
-45.00 |
-1.87% |
8.03 |
0.34 |
0.25 |
0.25 |
| 菜油2609 |
张家港 |
305.00 |
-76.00 |
2.91% |
434.42 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
| 玉米2609 |
�鲅鱼圈 |
42.00 |
-9.00 |
1.81% |
31.53 |
0.74 |
0.80 |
0.51 |
| 淀粉2609 |
长春 |
163.00 |
-23.00 |
5.80% |
102.52 |
0.88 |
0.90 |
0.70 |
| 豆一2609 |
沈阳 |
-152.00 |
-41.00 |
-3.30% |
-103.04 |
0.75 |
0.72 |
0.43 |
| 鸡蛋2609 |
全国 |
736.00 |
-43.00 |
15.08% |
195.04 |
0.88 |
0.73 |
0.73 |
| 生猪2609 |
全国 |
-700.00 |
-185.00 |
-6.59% |
-296.64 |
0.91 |
0.43 |
0.43 |
| 郑棉2609 |
全国 |
1624.00 |
-35.00 |
9.21% |
1388.59 |
0.53 |
0.70 |
0.71 |
| 白糖2609 |
南宁 |
20.00 |
-21.00 |
0.38% |
129.39 |
0.57 |
0.48 |
0.19 |
主要观点
- 豆粕、棕榈、白糖、豆一基差为负，表明现货价格低于期货价格。
- 鸡蛋、郑棉基差为正，且基差率较高，显示市场对现货价格的支撑较强。
- 基差变化多为负值，表明基差有收窄趋势。
- 季度、半年、年度分位多数处于中等偏上水平，可能预示市场处于偏强状态。
风险提示与免责声明
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