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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

格林大华期货有限公司发布了一份基差及外盘日报，涵盖股指期货、有色贵金属、黑色类、能源化工类和农产品类等主要品种的基差数据与分析。报告旨在为投资者提供市场动态与价格差异的参考，帮助其更好地理解市场走势与交易策略。

主要观点与关键信息

一. 基差数据一览

1. 股指期货类

• 中证1000：期货价格 7071.6，现值 7195.5，基差 -6.06，基差率 -0.1%，年度分位数 65.15%
• 中证500：期货价格 7602.6，现值 7734.31，基差 -8.95，基差率 -0.11%，年度分位数 77.59%
• 沪深300：期货价格 4661.4，现值 4728，基差 -2.64，基差率 -0.06%，年度分位数 85.89%
• 上证50：期货价格 2948.8，现值 2978.77，基差 -14.88，基差率 -0.49%，年度分位数 89.63%

2. 有色贵金属类

• 工业硅：期货价格 8295，现值 9060，基差 -765，基差率 -0.5%，年度分位数 89.21%
• 碳酸锂：期货价格 145000，现值 146580，基差 1580，基差率 1.08%，年度分位数 70.12%
• 沪铜：期货价格 105890，现值 106515，基差 -625，基差率 -0.59%，年度分位数 88.38%
• 沪金：期货价格 899.08，现值 895.85，基差 -3.23，基差率 -0.36%，年度分位数 42.74%
• 沪镍：期货价格 133160，现值 132430，基差 -730，基差率 -0.55%，年度分位数 4.15%
• 沪银：期货价格 14614，现值 14494，基差 -120，基差率 -0.83%，年度分位数 12.86%
• 多晶硅：期货价格 33715，现值 32000，基差 -1715，基差率 -5.36%，年度分位数 49.79%

3. 黑色类

• 焦煤：期货价格 1287.5，现值 1485，基差 197.5，基差率 13.3%，年度分位数 90.87%
• 硅铁：期货价格 5830，现值 6050，基差 220，基差率 3.64%，年度分位数 87.14%
• 螺纹钢：期货价格 3085，现值 3170，基差 85，基差率 2.68%，年度分位数 19.92%
• 锰硅：期货价格 5670，现值 5780，基差 110，基差率 1.9%，年度分位数 97.51%
• 不锈钢：期货价格 14855，现值 15110，基差 255，基差率 1.69%，年度分位数 43.98%
• 热卷：期货价格 3291，现值 3320，基差 29，基差率 0.87%，年度分位数 76.35%
• 铁矿石：期货价格 747.5，现值 696，基差 -51.5，基差率 -7.4%，年度分位数 1.24%
• 焦炭：期货价格 1847，现值 1670，基差 -177，基差率 -10.6%，年度分位数 86.72%

4. 能源化工类

• 纯碱：期货价格 1007，现值 1280，基差 273，基差率 21.33%，年度分位数 99.58%
• 玻璃：期货价格 899，现值 1108.2，基差 209.2，基差率 18.88%，年度分位数 96.68%
• 原油：期货价格 573，现值 616，基差 43，基差率 6.98%，年度分位数 77.18%
• 烧碱：期货价格 1877，现值 1984.38，基差 107.375，基差率 5.41%，年度分位数 79.25%
• 燃料油：期货价格 3896，现值 3996，基差 100，基差率 2.5%，年度分位数 52.70%
• PTA：期货价格 5946，现值 6090，基差 144，基差率 2.36%，年度分位数 79.25%
• 沥青：期货价格 4288，现值 4380，基差 92，基差率 2.1%，年度分位数 62.66%
• 瓶片：期货价格 7394，现值 7550，基差 156，基差率 2.07%，年度分位数 63.49%
• 20号胶：期货价格 14765，现值 15075.13，基差 310.13，基差率 2.06%，年度分位数 11.62%
• 天然橡胶：期货价格 17030，现值 17100，基差 70，基差率 0.41%，年度分位数 85.48%
• 尿素：期货价格 1759，现值 1750，基差 -9，基差率 -0.51%，年度分位数 56.02%
• 甲醇：期货价格 2756，现值 2738，基差 -18，基差率 -0.66%，年度分位数 43.57%
• 合成橡胶：期货价格 13970，现值 13800，基差 -170，基差率 -1.23%，年度分位数 7.88%

5. 农产品类

• 棉花：期货价格 16005，现值 17629，基差 1624，基差率 9.21%，年度分位数 72.20%
• 红枣：期货价格 7865，现值 8600，基差 735，基差率 8.55%，年度分位数 99.59%
• 鸡蛋：期货价格 4144，现值 4510，基差 366，基差率 8.12%，年度分位数 81.74%
• 棉纱：期货价格 22550，现值 23297，基差 747，基差率 3.21%，年度分位数 39.42%
• 菜油：期货价格 10175，现值 10480，基差 305，基差率 2.91%，年度分位数 29.88%
• 玉米：期货价格 2278，现值 2330，基差 52，基差率 2.23%，年度分位数 72.20%
• 豆油：期货价格 8545，现值 8740，基差 195，基差率 2.23%，年度分位数 9.54%
• 棕榈油：期货价格 9515，现值 9340，基差 -175，基差率 -1.87%，年度分位数 2.90%
• 菜粕：期货价格 2360，现值 2320，基差 -40，基差率 -1.72%，年度分位数 16.18%
• 白糖：期货价格 5190，现值 5210，基差 20，基差率 0.38%，年度分位数 28.22%
• 原木：期货价格 827，现值 790，基差 -37，基差率 -4.68%，年度分位数 40.25%
• 生猪：期货价格 11330，现值 10680，基差 -650，基差率 -6.09%，年度分位数 30.29%
• 豆粕：期货价格 3175，现值 3000，基差 -175，基差率 -5.83%，年度分位数 4.56%
• 尿素：期货价格 1759，现值 1750，基差 -9，基差率 -0.51%，年度分位数 56.02%

二. 基差异动分析

1. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 沥青：现货下跌 5.00 元，期货上涨 66.00 元，基差率由 3.72% 下降至 2.10%，下降幅度 1.62%，年度分位数 62.66%

2. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 沪金：现货下跌 2.44 元，期货下跌 0.08 元，基差率由 -0.10% 下降至 -0.36%，下降幅度 0.26%，年度分位数 42.74%

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 原油：现货上涨 35.00 元，期货上涨 13.60 元，基差率由 3.72% 上升至 6.98%，上升幅度 3.26%，年度分位数 77.18%

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 豆油：现货上涨 103.000 元，期货上涨 2.0500 美分/磅，内外价差由 -2180.7611 下降至 -2381.1063，下降幅度 15.7 元，年度分位数 13.36%

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 红枣：基差率 8.55%，年度分位数 99.59%，接近近一年最高位

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 铁矿石：基差率 -7.40%，年度分位数 1.24%，接近近一年最低位

三. 内外价差分析

1. 内外价差上升幅度最大的品种

• 原油：内外价差由 -63.4518 上升至 -47.7505，上升幅度最大，年度分位数 16.32%

2. 内外价差下降幅度最大的品种

• 豆油：内外价差由 -2180.7611 下降至 -2381.1063，下降幅度最大，年度分位数 13.36%

四. 数据来源与注释

• 数据来源：钢联、万得、格林大华期货研究院整理
• 基差计算：基差 = 现货价格 - 期货价格，基差率 = （现货价格 - 期货价格）/ 现货价格
• 单位换算：若现货价格单位与期货合约单位不同，按期货合约单位换算；若现货价格单位为美元，按CFETS美元兑人民币换算
• 价差计算：价差 = 国内期货价格 - 外盘期货价格 × 汇率 × 单位转换系数
• 注：价差未剔除海运费、增值税、关税、港杂费等成本

五. 附表说明

• 附表1：列出各品种的现货价格所属区域、产品规格及价格类型
• 附表2：提供南华商品指数所含品种及其权重
• 附表3：列出国内与外盘期货的单位及换算标准

重要事项

• 本报告信息来源于公开资料，格林大华期货研究院不对信息的准确性及完备性作任何保证。
• 报告内容仅供参考，不构成买卖出价或征价。
• 投资者依据本报告进行交易决策，其后果由投资者自行承担。
• 期货市场风险高，可能导致本金全部损失，建议审慎决策。

风险提示

• 所有分析、观点、结论及建议均为市场研究观点，不构成投资建议或交易依据。
• 报告内容及数据来源不承担任何责任或风险，投资者需自行评估市场风险。

联系方式

• 研究员：张毅驰
• 从业资格：F03108196
• 交易咨询资格：Z0021480
• 联系方式：15018531496

其他信息

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