20180228-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_552kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-02-28）
核心内容概述
本报告分析了2018年2月28日A股市场的多个关键指标，包括市场情绪、资金流动情况以及衍生品市场表现，旨在为投资者提供市场动态的监控信息。
主要观点
1. 市场情绪面
- 自然涨跌停情况：当日非ST个股中，自然涨停31只，占比0.91%；自然跌停9只，占比0.26%。涨停封板率62.00%，连板率8.51%。
- 创新高/低情况：创60日新高的个股56只，较前一交易日减少15只，占比1.64%；创60日新低的个股18只，较前一交易日增加6只，占比0.53%。两者均低于过去一年的平均水平。
- 多空头排列情况：看涨个股155只，占比4.54%，较前一交易日增加27只；看跌个股95只，占比2.78%，较前一交易日减少128只。
- 大宗交易：总成交额为91508.7万元，较前一交易日下降，折价率上升至7.41%。
2. 资金面
- 两融余额：昨日沪深两市两融余额为9939.09亿元，周环比下降0.21%。融资买入额440.34亿元，融券卖出额8.71亿元，净买入额431.63亿元，较前一交易日下降。
- 沪/深港通资金流动：
- 沪股通净流出6.60亿元；
- 港股通净流入0.00亿元；
- 深股通净流入2.05亿元；
- 港股通净流入0.00亿元，资金净流向为南向。
3. 衍生品及其他
- 股指期货：
- 沪深300期指IF1803报收4002.00，下跌1.16%，贴水0.54%；沪深300指数报收4023.64点，下跌0.87%。
- 上证50期指IH1803报收2868.80，下跌1.84%，贴水0.34%；上证50指数报收2878.67点，下跌1.65%。
- 中证500期指IC1803报收5983.40，下跌0.16%，贴水0.67%；中证500指数报收6023.68点，上涨0.22%。
- 股票期权：
- 中国波指报收27.32，较前一交易日保持不变，略有下降；
- 50ETF报收2.87，较前一交易日下跌1.68%。
- PCR指标：PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.99和0.73，环比分别上升26.12%和27.96%。
- 分级基金：交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体折价率为0.4021%，波动较小，部分品种套利机会不明显。
关键信息汇总
市场情绪指标
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停数量 | 31只 | 较前一交易日无明显变化 |
| 自然跌停数量 | 9只 | 较前一交易日无明显变化 |
| 涨停封板率 | 62.00% | 较前一交易日无明显变化 |
| 连板率 | 8.51% | 较前一交易日无明显变化 |
| 创60日新高个股 | 56只 | 较前一交易日减少15只 |
| 创60日新低个股 | 18只 | 较前一交易日增加6只 |
| 多头排列看涨个股 | 155只 | 较前一交易日增加27只 |
| 空头排列看跌个股 | 95只 | 较前一交易日减少128只 |
| 大宗交易总成交额 | 91508.7万元 | 较前一交易日下降 |
| 大宗交易折价率 | 7.41% | 较前一交易日上升 |
资金流动情况
| 资金流向 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 沪股通净流出 | 6.60亿元 | 较前一交易日无明显变化 |
| 深股通净流入 | 2.05亿元 | 较前一交易日无明显变化 |
| 两融余额 | 9939.09亿元 | 周环比下降0.21% |
| 融资买入额 | 440.34亿元 | 较前一交易日下降 |
| 融券卖出额 | 8.71亿元 | 较前一交易日无明显变化 |
| 净买入额 | 431.63亿元 | 较前一交易日下降 |
衍生品市场表现
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 沪深300期指 | 4002.00 | 下跌1.16% |
| 沪深300指数 | 4023.64点 | 下跌0.87% |
| 上证50期指 | 2868.80 | 下跌1.84% |
| 上证50指数 | 2878.67点 | 下跌1.65% |
| 中证500期指 | 5983.40 | 下跌0.16% |
| 中证500指数 | 6023.68点 | 上涨0.22% |
| 中国波指 | 27.32 | 保持不变 |
| 50ETF | 2.87 | 下跌1.68% |
| PCR（成交量） | 0.99 | 环比上升26.12% |
| PCR（持仓量） | 0.73 | 环比上升27.96% |
| 分级基金平均折价率 | 0.4021% | 波动较小 |
风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目的、财务状况及需求进行决策。
- 市场数据存在不确定性，过往表现不代表未来趋势。
作者信息
- 分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821 - 联系人：韩谨阳
邮箱：hanjinyang@tfzq.com
相关报告
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-02-27》
- 《金融工程：金融工程-因子监控及多因子组合跟踪周报》
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-02-26》
图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率(%)
投资评级声明
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 买入、增持、持有、卖出 |
| 行业投资评级 | 相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 强于大市、中性、弱于大市 |
注：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
