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金融工程市场分析总结（2018-02-23）

核心内容概述

本报告为2018年2月23日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，旨在为市场监控提供参考，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日非ST个股中，自然涨停25只，占比0.73%；自然跌停2只，占比0.06%。
  • 涨停封板率为47.17%，连板率为7.69%。

• 新高/新低个股情况：

  • 创60日新高的个股31只，较上一交易日减少6只，占比0.91%，低于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股19只，较上一交易日减少1只，占比0.56%，同样低于过去1年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股77只，占比2.26%，较上一交易日增加16只。
  • 空头排列看跌个股994只，占比29.12%，较上一交易日减少923只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为59,561.79万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至2.78%。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为9,876.10亿元，周环比下降4.17%。
  • 融资买入额353.31亿元，融券卖出额12.42亿元，净买入额340.89亿元，较上一交易日175.56亿元有所上升。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入11.86亿元；港股通净流入14.19亿元，较上一交易日下降。
  • 资金净流向保持南向，净流出2.33亿元。
  • 深股通净流入5.94亿元，港股通净流入11.86亿元。

3. 衍生品及其他市场情况

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1803报收4049.60，上涨0.65%，贴水0.53%；沪深300指数报收4071.09点，上涨0.45%。
  • 上证50期指IH1803报收2953.80，上涨1.23%，贴水0.11%；上证50指数报收2957.17点，上涨0.86%。
  • 中证500期指IC1803报收5833.40，上涨0.28%，贴水1.09%；中证500指数报收5897.68点，上涨0.37%。

• 股票期权：

  • 今日中国波指报收27.32，较上一交易日保持不变，略有下降。
  • 50ETF报收2.96，较上一交易日上涨1.03%。
  • PCR（成交量）为0.84，环比下降1.47%；PCR（持仓量）为0.65，环比上升20.12%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的分级基金平均整体溢价率为0.2646%，整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并考虑自身投资目标和风险承受能力。

报告信息

• 分析师：吴先兴（SAC执业证书编号：S1110516120001）
• 联系人：韩谨阳
• 邮箱：wuxianxing@tfzq.com / hanjinyang@tfzq.com
• 电话：18616029821

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1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-02-22》
2. 《金融工程：金融工程-量化择时周报2018-02-21》
3. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-02-14》

图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

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