20210818-招商期货-股指期货早班车_2页_774kb
报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
本报告为2021年8月18日的股指期货市场早班车，由招商期货有限公司发布。内容涵盖当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及研究员简介与免责声明。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2108 | 中证 2108 | -1.98 | 6894.6 | -139.6 | 60120 | 8390746 | 55000 | -5386 | 6902.8 | 7034.2 | -0.20 |
| IC2109 | 中证 2109 | -1.78 | 6858.2 | -124.0 | 47469 | 6573569 | 118602 | 17208 | 6862.4 | 6982.2 | 36.20 |
| IC2112 | 中证 2112 | -1.58 | 6710.2 | -107.4 | 12951 | 1752508 | 73903 | 2863 | 6711.2 | 6817.6 | 184.20 |
| IC2203 | 中证 2203 | -1.32 | 6569.4 | -88.0 | 6203 | 819775 | 32137 | 1344 | 6560.8 | 6657.4 | 325.00 |
| IF2108 | 沪深 2108 | -2.09 | 4825.8 | -103.0 | 83060 | 12213001 | 66253 | -1861 | 4832.6 | 4928.8 | 11.60 |
| IF2109 | 沪深 2109 | -2.10 | 4796.4 | -102.8 | 48525 | 7084817 | 99661 | 13746 | 4805.2 | 4899.2 | 41.00 |
| IF2112 | 沪深 2112 | -2.01 | 4741.8 | -97.4 | 10627 | 1533634 | 37422 | 3026 | 4749.8 | 4839.2 | 95.60 |
| IF2203 | 沪深 2203 | -1.94 | 4711.8 | -93.2 | 2311 | 330725 | 7830 | 684 | 4720.6 | 4805.0 | 125.60 |
| IH2108 | 上证 2108 | -2.36 | 3140.2 | -76.0 | 44928 | 4304199 | 36381 | -1215 | 3147.0 | 3216.2 | 9.68 |
| IH2109 | 上证 2109 | -2.41 | 3125.0 | -77.2 | 26216 | 2494882 | 45032 | 7244 | 3133.2 | 3202.2 | 24.88 |
| IH2112 | 上证 2112 | -2.34 | 3099.6 | -74.2 | 5595 | 527998 | 17068 | 1081 | 3109.0 | 3173.8 | 50.28 |
| IH2203 | 上证 2203 | -2.44 | 3085.2 | -77.2 | 1478 | 139427 | 2982 | 323 | 3098.8 | 3162.4 | 64.68 |
市场环境分析
指数表现
- 上证指数下跌 2.00%，报收 3446.98点
- 深成指下跌 2.33%，报收 14350.65点
- 创业板指下跌 2.34%，报收 3224.15点
- 科创50指数下跌 2.50%，报收 1509.25点
成交量与资金面
- 两市成交额 13,080亿元，较前日增加 511亿元
- 北上资金净流入 14.75亿元，为连续2日净流入
- 沪股通净流入 5.90亿元
- 深股通净流入 8.85亿元
- 今年累计净流入 2,534.65亿元
- 开通以来累计净流入 14,558.74亿元，再创新高
公开市场操作
- 央行开展 100亿元 7天逆回购操作，中标利率 2.20%，与上期持平
- 7,000亿元 MLF 到期，央行小幅缩量续作
- SHIBOR 利率整体回落：
- 隔夜利率 1.9720%，较前日下降 13.3个基点
- 1年期利率 2.7040%，下降 0.4个基点
- 市场资金面较为宽裕
市场分析要点
- 基差情况：
- IC2108 基差为 -0.20点，转为小幅升水
- IF2108 基差为 11.60点，贴水小幅走扩
- IH2108 基差为 9.68点，贴水走扩
- 比值分析：
- IH/IC 比值为 0.4569，与前日持平，继续在历史低位运行
- 市场表现：
- 个股普跌，市场由结构化转为系统性下跌
- 消费板块 大幅回落，锂电池、半导体 等高位板块同步下跌
- 券商板块 一度翻红，但未能扭转整体跌势
- 后市关注点：
- 8月合约即将到期，期现将逐步收敛，注意移仓换月
- 关注 IH、IF 在年内低点附近的支撑情况
关键信息
- 市场整体情绪偏弱，四大股指均出现较大幅度下跌
- 成交量放大，表明市场存在获利了结现象
- 北上资金持续净流入，但未能有效支撑市场反弹
- 基差走势分化，IC期货表现相对较强，IF与IH贴水走扩
- SHIBOR利率回落，显示市场流动性相对宽松
- 经济数据回落 对市场形成持续冲击，短期风险仍存
研究员简介
- 姓名：于虎山
- 学历：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 经验：具有10年期货从业经验
- 职位：招商证券产品委员会委员
- 研究领域：交易策略、量化交易、私募产品设计、资产管理计划运作、股指期货与期权研究
- 资质：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告仅供 C3及以上风险承受能力 的投资者参考
- 报告内容基于合法信息，招商期货不保证其准确性与完整性
- 分析基于假设，不同假设可能导致分析结果差异
- 报告内容仅作参考，不构成投资建议
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