20181108-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_989kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-11-08）
核心内容概述
本报告为2018年11月8日的A股市场情绪与资金面分析，同时涵盖股指期货、股票期权及分级基金等衍生品市场动态。报告旨在提供市场情绪和资金流向的监控信息，帮助投资者了解市场状况。
主要观点与关键信息
1. 情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 今日A股非ST个股共3469只，其中自然涨停54只，自然跌停1只。
- 自然涨停占比为1.56%，自然跌停占比为0.03%。
- 涨停封板率为67.50%，连板率为21.95%。
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高的个股为67只，较上一交易日减少9只，占比1.93%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股为2只，较上一交易日减少6只，占比0.06%，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 形成多头排列看涨个股268只，较上一交易日增加54只，占比7.73%。
- 形成空头排列看跌个股59只，较上一交易日减少13只，占比1.70%。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为74,110.74万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率下降至4.67%。
2. 资金面分析
2.1 融资融券情况
- 昨日沪深两市两融余额为7705.08亿元，周环比上升0.04%。
- 融资余额为7623.23亿元，融资买入额为264.35亿元，融券卖出额为7.90亿元。
- 净买入额为256.45亿元，较上一交易日230.10亿元有所上升。
2.2 沪/深港通资金流向
- 沪股通净流入32.65亿元，港股通净流出9.39亿元，整体北向资金净流入42.04亿元。
- 深股通净流入5.93亿元，港股通净流入0.72亿元。
3. 衍生品及其他市场动态
3.1 股指期货
- 沪深300期指（IF1811）：报收3215.20点，下跌0.12%，升水0.08%；沪深300指数报收3212.77点，下跌0.28%。
- 上证50期指（IH1811）：报收2490.40点，上涨0.27%，升水0.18%；上证50指数报收2486.00点，上涨0.15%。
- 中证500期指（IC1811）：报收4370.80点，下跌0.86%，贴水0.26%；中证500指数报收4382.33点，下跌0.74%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：今日为30.83，较上一交易日下降1.63%。
- 50ETF：报收2.54元，较上一交易日上涨0.36%。
3.3 PUT CALL RATIO（PCR）
- PCR（成交量）为0.86，PCR（持仓量）为0.79。
- 与上一周相比，成交量PCR上升6.59%，持仓量PCR上升7.94%。
3.4 分级基金
- 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为0.2541%。
- 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。
风险提示
- 本报告基于历史数据统计。
- 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
作者信息
- 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
- 何青青：联系人，邮箱：heqingqing@tfzq.com。
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图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率
投资评级声明
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 买入、增持、持有、卖出 |
| 行业投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 强于大市、中性、弱于大市 |
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