20181108-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_610kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-11-08）
核心内容概述
本报告为2018年11月8日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，涵盖个股涨跌停、创60日新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标。报告旨在为市场情况监控提供参考，不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：54只，占比1.56%；
- 自然跌停个股：1只，占比0.03%；
- 涨停封板率：67.50%；
- 连板率：21.95%。
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股：67只，较上一交易日减少9只，占比1.93%，低于过去一年平均水平；
- 创60日新低个股：2只，较上一交易日减少6只，占比0.06%，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：268只，较上一交易日增加54只，占比7.73%；
- 空头排列看跌个股：59只，较上一交易日减少13只，占比1.70%。
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：74110.74万元，较上一交易日有所下降；
- 折价率：下降至4.67%。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：7705.08亿元，周环比上升0.04%；
- 融资余额：7623.23亿元；
- 融资买入额：264.35亿元；
- 融券卖出额：7.90亿元；
- 净买入额：256.45亿元，较上一交易日上升26.35亿元。
2.2 沪/深港通资金流向
- 沪股通净流入：32.65亿元；
- 港股通净流出：9.39亿元，较上一交易日有所下降；
- 北向资金净流入：42.04亿元；
- 深股通净流入：5.93亿元；
- 港股通净流入：0.72亿元。
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1811：报收3215.20点，下跌0.12%，升水0.08%；
- 沪深300指数：报收3212.77点，下跌0.28%；
- 上证50期指IH1811：报收2490.40点，上涨0.27%，升水0.18%；
- 上证50指数：报收2486.00点，上涨0.15%；
- 中证500期指IC1811：报收4370.80点，下跌0.86%，贴水0.26%；
- 中证500指数：报收4382.33点，下跌0.74%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：30.83，较上一交易日下降1.63%；
- 50ETF：报收2.54，较上一交易日上涨0.36%。
3.3 PUT CALL RATIO（PCR）
- PCR（成交量）：0.86，环比上升6.59%；
- PCR（持仓量）：0.79，环比上升7.94%。
3.4 分级基金
- 活跃分级基金日成交额：大于1000万元；
- 平均整体折价率：0.2541%，波动较小，部分品种套利机会不明显。
关键信息汇总
| 指标 | 当日数据 | 上一交易日数据 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 54只 | - | 增加 |
| 自然跌停个股数 | 1只 | - | 减少 |
| 创60日新高个股数 | 67只 | 76只 | 减少9只 |
| 创60日新低个股数 | 2只 | 8只 | 减少6只 |
| 多头排列看涨个股数 | 268只 | 214只 | 增加54只 |
| 空头排列看跌个股数 | 59只 | 72只 | 减少13只 |
| 大宗交易总成交额 | 74110.74万元 | - | 下降 |
| 大宗交易折价率 | 4.67% | - | 下降 |
| 两融余额 | 7705.08亿元 | - | 周环比上升0.04% |
| 融资净买入额 | 256.45亿元 | 230.10亿元 | 上升26.35亿元 |
| 沪股通净流入 | 32.65亿元 | - | 净流入 |
| 港股通净流出 | 9.39亿元 | - | 净流出 |
| 沪深300期指 | 3215.20点，下跌0.12% | - | 下跌 |
| 上证50期指 | 2490.40点，上涨0.27% | - | 上涨 |
| 中证500期指 | 4370.80点，下跌0.86% | - | 下跌 |
| 波动率指数 | 30.83，下降1.63% | - | 下降 |
| PCR（成交量） | 0.86，上升6.59% | - | 上升 |
| PCR（持仓量） | 0.79，上升7.94% | - | 上升 |
| 分级基金平均折价率 | 0.2541% | - | 波动较小 |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计；
- 不构成投资建议；
- 市场情况可能变化，需谨慎对待。
作者信息
-
分析师：吴先兴
-
执业证书编号：S1110516120001
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邮箱：wuxianxing@tfzq.com
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电话：18616029821
-
联系人：何青青
-
邮箱：heqingqing@tfzq.com
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图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率(%)
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