20260625-格林期货-期市早班车_基差及外盘日报_11页_3mb
报告摘要
格林大华期货基差及外盘日报总结
核心内容概述
格林大华期货有限公司于2026年6月25日发布基差及外盘日报，总结了当日国内及国际期货市场的价格变动、基差情况、价差变化以及相关分析。报告旨在为投资者提供市场动态参考，强调数据来源与使用风险。
主要观点与关键信息
一、基差数据一览
1. 股指期货类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | IM2609.CFE | 8472.4 | +69.4 | 8793.49 | +113.45 | 321.09 | +44.05 | 3.65% | +0.46% | 98.76% |
| 中证500 | IC2609.CFE | 8595 | +140 | 8842.94 | +154.35 | 247.94 | +14.35 | 2.80% | +0.11% | 98.34% |
| 沪金 | AU2608.SHF | 896.04 | -1.86 | 893.73 | -4.68 | -2.31 | -2.82 | -0.26% | -0.32% | 66.80% |
| 沪银 | AG2608.SHF | 14950 | -47 | 14906 | -127 | -44 | -80 | -0.30% | -0.54% | 42.74% |
| 沪铜 | CU2608.SHF | 103550 | -30 | 102825 | -1425 | -725 | -1395 | -0.71% | -1.35% | 9.96% |
2. 有色贵金属类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | SI2609.GFE | 8495 | -10 | 9210 | 0 | 715 | +10 | 7.76% | +0.11% | 85.06% |
| 沪镍 | NI2607.SHF | 129990 | -2410 | 132120 | -2220 | 2130 | +190 | 1.61% | +0.17% | 64.32% |
| 碳酸锂 | LC2609.GFE | 162740 | +5520 | 157380 | -1170 | -5360 | -6690 | -3.41% | -4.25% | 30.29% |
| 多晶硅 | PS2609.GFE | 36485 | +685 | 33000 | 0 | -3485 | -685 | -10.56% | -2.08% | 28.22% |
| 沪金 | AU2608.SHF | 896.04 | -1.86 | 893.73 | -4.68 | -2.31 | -2.82 | -0.26% | -0.32% | 66.80% |
| 沪银 | AG2608.SHF | 14950 | -47 | 14906 | -127 | -44 | -80 | -0.30% | -0.54% | 42.74% |
| 沪铜 | CU2608.SHF | 103550 | -30 | 102825 | -1425 | -725 | -1395 | -0.71% | -1.35% | 9.96% |
3. 黑色类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | JM2609.DCE | 1245.5 | -2.5 | 1545 | 0 | 299.5 | +2.5 | 19.39% | +0.17% | 100.00% |
| 硅铁 | SF609.CZC | 5600 | -24 | 5950 | 0 | 350 | +24 | 5.88% | +0.40% | 99.17% |
| 螺纹钢 | RB2610.SHF | 3111 | -1 | 3200 | 0 | 89 | +1 | 2.78% | +0.03% | 21.99% |
| 不锈钢 | SS2608.SHF | 14695 | -190 | 14980 | -40 | 285 | +150 | 1.90% | +1.00% | 44.81% |
| 锰硅 | SM609.CZC | 5770 | -34 | 5830 | -20 | 60 | +14 | 1.03% | +0.24% | 90.04% |
| 热卷 | HC2610.SHF | 3325 | -2 | 3340 | 0 | 15 | +2 | 0.45% | +0.06% | 59.34% |
| 铁矿石 | I2609.DCE | 744 | +5.5 | 702 | 0 | -42 | -5.5 | -5.98% | -0.78% | 0.00% |
| 焦炭 | J2609.DCE | 1947.5 | +22.5 | 1760 | 0 | -187.5 | -22.5 | -10.65% | -1.27% | 90.04% |
4. 能源化工类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 | BU2609.SHF | 3819 | +53 | 4400 | -30 | 581 | -83 | 13.20% | -1.79% | 99.59% |
| 玻璃 | FG609.CZC | 973 | +6 | 1115.2 | -10.1 | 142.2 | -16.1 | 12.75% | -1.32% | 73.03% |
| 纯碱 | SA609.CZC | 1118 | -14 | 1280 | 0 | 162 | +14 | 12.66% | +1.10% | 94.61% |
| 甲醇 | MA609.CZC | 2459 | -34 | 2690 | -105 | 231 | -71 | 8.59% | -2.22% | 86.31% |
| 瓶片 | PR609.CZC | 6824 | -116 | 7450 | -60 | 626 | +56 | 8.40% | +0.81% | 99.17% |
| 烧碱 | SH609.CZC | 1943 | -8 | 2081.25 | 0 | 138.25 | +8 | 6.64% | +0.38% | 91.29% |
| PTA | TA609.CZC | 5672 | -104 | 5960 | -50 | 288 | +54 | 4.83% | +0.94% | 97.51% |
| 20号胶 | NR2608.INE | 15605 | +10 | 16054.27 | 0 | 449.27 | -10 | 2.80% | -0.06% | 28.63% |
| 尿素 | UR609.CZC | 1776 | -9 | 1820 | 0 | 44 | +9 | 2.42% | +0.50% | 86.31% |
| 合成橡胶 | BR2609.SHF | 12715 | +100 | 12900 | -100 | 185 | -200 | 1.43% | -1.53% | 53.94% |
| 天然橡胶 | RU2609.SHF | 17605 | -70 | 17750 | -150 | 145 | -80 | 0.82% | -0.44% | 97.10% |
| 燃料油 | FU2609.SHF | 3033 | +44 | 3056 | -47 | 23 | -91 | 0.75% | -2.92% | 24.07% |
| 原油 | SC2608.INE | 486.1 | -5.3 | 486 | -7 | -0.1 | -1.7 | -0.02% | -0.34% | 38.59% |
5. 农产品类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棉花 | CF609.CZC | 15915 | +10 | 17615 | -16 | 1700 | -26 | 9.65% | -0.14% | 85.48% |
| 豆油 | Y2609.DCE | 8393 | +40 | 8740 | 0 | 347 | -40 | 3.97% | -0.46% | 74.69% |
| 棉纱 | CY609.CZC | 22360 | +35 | 23283 | -78 | 923 | -113 | 3.96% | -0.47% | 71.78% |
| 菜油 | OI609.CZC | 9750 | +91 | 10120 | 0 | 370 | -91 | 3.66% | -0.90% | 48.55% |
| 玉米 | C2609.DCE | 2326 | +11 | 2360 | 0 | 34 | -11 | 1.44% | -0.47% | 53.94% |
| 白糖 | SR609.CZC | 5241 | -23 | 5290 | -20 | 49 | +3 | 0.93% | +0.06% | 31.54% |
| 红枣 | CJ609.CZC | 8550 | -40 | 8600 | 0 | 50 | +40 | 0.58% | +0.46% | 99.17% |
| 棕榈油 | P2609.DCE | 9335 | +27 | 9230 | -100 | -105 | -127 | -1.14% | -1.38% | 7.47% |
| 菜粕 | RM609.CZC | 2316 | +13 | 2260 | +20 | -56 | +7 | -2.48% | +0.33% | 9.54% |
| 鸡蛋 | JD2608.DCE | 4446 | +68 | 4130 | -50 | -316 | -118 | -7.65% | -2.91% | 54.36% |
| 苹果 | AP610.CZC | 7515 | -59 | 6500 | 0 | -1015 | +59 | -15.62% | +0.90% | 50.21% |
基差异动分析
1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种
- 今日无符合条件的品种。
2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种
- 碳酸锂：现货下跌1170元，期货上涨5520元，基差率由0.84%降至-3.41%，下降幅度4.25%。
3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种
- 中证1000股指：现货上涨113.45元，期货上涨69.40元，基差率由3.19%上升至3.65%，上升幅度0.46%。
4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种
- 甲醇：现货下跌105元，期货下跌34元，基差率由10.81%降至8.59%，下降幅度2.22%。
5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种
- 焦煤：基差率为19.39%，年度分位数为100.00%，处于近一年最高位。
6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种
- 生猪：基差率为-24.97%，年度分位数为0.00%，处于近一年最低位。
内外价差分析
1. 价差上升幅度最大的品种
- 沪锡：价差由45950.5140上升至48033.3775，上升幅度为2083元，年度分位数为69.92%。
2. 价差下降幅度最大的品种
- 原油：价差由-3.0924降至-9.3989，下降幅度为6.307，年度分位数为17.15%。
附注说明
- 数据来源：钢联、万得、格林大华期货研究院整理。
- 基差计算公式：基差 = 现货价格 - 期货价格；基差率 = （现货价格 - 期货价格）/ 现货价格。
- 单位换算：部分品种需按期货合约单位换算，现货价格单位为美元的按CFETS美元兑人民币换算。
- 价差计算公式：价差 = 国内期货价格 - 外盘期货价格 × 汇率 × 单位转换系数。
- 价差未剔除：价差未考虑海运费、增值税、关税、港杂费等。
风险提示
- 本报告数据来源于公开渠道，不保证其准确性、完整性或时效性。
- 所有分析、观点、结论及建议仅为市场研究参考，不构成投资建议或交易依据。
- 投资者基于本报告进行交易决策，其后果与格林大华期货有限公司及报告提供方无关。
- 期货市场风险极高，可能导致本金全部损失，请谨慎投资。
联系信息
- 研究员：张毅驰
- 从业资格：F03108196
- 交易咨询资格：Z0021480
- 联系方式：15018531496
公司理念
格林大华期货有限公司秉持“以义制利，协作包容，追求卓越”的理念，致力于成为有特色、有品牌、有竞争力的一流金融衍生品综合服务商。
数据与图表说明
- 图1：主力合约涨跌幅热力图
- 图2：南华商品指数涨跌幅面积图
- 图3-图18：各品种基差率与价差走势图
附表说明
- 附表1：现货价格所属区域、产品规格、价格类型
- 附表2：南华商品指数所含品种及权重
- 附表3：外盘期货单位、单位换算标准
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