20170730-广发证券-量化交易策略周报_风格套利策略持续盈利_趋势策略盈利_15页_835kb

量化交易策略周报总结（2017年7月30日）

核心内容概述

本报告总结了2017年7月30日广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，涵盖了多种策略的本周表现、年初以来表现以及期指上市以来的综合历史表现。重点分析了风格套利策略、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测等策略的收益、成功率和风险情况。

主要观点

• 风格套利策略：本周表现稳健，盈利次数多于亏损，收益率为1.17%，成功率80%。年初以来累积收益率8.70%，整体表现优于其他策略。
• 加强版EMDT策略：本周收益率为0.23%，成功率50%。历史表现突出，期指上市以来累积收益率高达447.33%，但最大回撤较大。
• EMDT策略：本周收益率为0.23%，成功率50%。历史表现优异，期指上市以来累积收益率达342.23%。
• SLM策略：本周亏损，收益率为-0.51%，成功率40%。历史表现较好，期指上市以来累积收益率241.77%。
• 价量模式匹配策略：本周收益率为-1.03%，成功率20%。历史表现稳健，期指上市以来累积收益率306.56%。
• SMT策略：本周收益率为0.80%，成功率80%。历史表现优异，期指上市以来累积收益率316.77%。
• 期权比率预测策略：本周收益率为-0.30%，成功率60%。历史表现良好，期指上市以来累积收益率142.91%。

关键信息汇总

本周表现

年初以来表现

期指上市以来表现

风险提示

• 所有策略均基于历史数据建模和测算，存在因市场波动而失效的风险。
• 投资者应谨慎评估自身风险承受能力，并独立判断，不依赖本报告做出决策。

分析师信息

• 张超
  联系方式：020-87578291
  邮箱：zhangchao@gf.com.cn

• 文巧钧
  联系方式：0755-88286935
  邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn

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投资评级说明

行业投资评级

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

公司投资评级

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
• 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

免责声明

• 本报告内容基于广发证券认为可靠的资料，但不对准确性或完整性做出任何保证。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，客户应独立判断。
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