20170507-广发证券-量化交易策略周报_趋势策略盈利_风格套利策略盈利_15页_831kb
报告摘要
量化交易策略周报总结（2017年5月7日）
一、核心内容概述
本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，汇总了多种策略在2017年5月7日当周的表现及历史数据。策略包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测等。报告从本周表现、年初以来表现和期指上市以来表现三个维度对各策略进行分析，并附有风险提示、研究团队信息及免责声明。
二、本周交易表现
1. 风格套利策略
- 交易次数：4
- 周收益率：0.27%
- 成功率：50.00%
- 最大回撤：-0.20%
- 本周盈亏：盈利
2. 随机区间突破策略
- 交易次数：0
- 周收益率：0.00%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：0.00%
- 本周盈亏：平局
3. 加强版EMDT策略
- 交易次数：1
- 周收益率：0.42%
- 成功率：100.00%
- 最大回撤：0.00%
- 本周盈亏：盈利
4. EMDT策略
- 交易次数：1
- 周收益率：0.42%
- 成功率：100.00%
- 最大回撤：0.00%
- 本周盈亏：盈利
5. SLM策略
- 交易次数：4
- 周收益率：0.11%
- 成功率：50.00%
- 最大回撤：-0.91%
- 本周盈亏：盈利
6. 价量模式匹配策略
- 交易次数：4
- 周收益率：-1.83%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-1.83%
- 本周盈亏：亏损
7. SMT策略
- 交易次数：4
- 周收益率：-0.02%
- 成功率：25.00%
- 最大回撤：-0.39%
- 本周盈亏：亏损
8. 期权比率预测策略
- 交易次数：4
- 周收益率：-1.83%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-1.83%
- 本周盈亏：亏损
三、历史市场表现
1. 风格套利策略
- 期指上市以来：总交易次数501，累积收益率14.66%，成功率54.29%，最大回撤-19.15%
- 年初以来：总交易次数81，累积收益率3.54%，成功率54.32%，最大回撤-1.74%
2. 随机区间突破策略
- 期指上市以来：总交易次数792，累积收益率36.28%，成功率33.71%，最大回撤-15.46%
- 年初以来：总交易次数43，累积收益率-1.95%，成功率34.88%，最大回撤-1.53%
3. 加强版EMDT策略
- 期指上市以来：总交易次数1168，累积收益率449.33%，成功率45.38%，最大回撤-16.83%
- 年初以来：总交易次数56，累积收益率-3.99%，成功率41.07%，最大回撤-5.42%
4. EMDT策略
- 期指上市以来：总交易次数972，累积收益率341.08%，成功率43.21%，最大回撤-16.54%
- 年初以来：总交易次数51，累积收益率-4.25%，成功率41.18%，最大回撤-5.68%
5. SLM策略
- 期指上市以来：总交易次数1688，累积收益率233.18%，成功率33.71%，最大回撤-24.29%
- 年初以来：总交易次数80，累积收益率-2.57%，成功率43.75%，最大回撤-4.95%
6. 价量模式匹配策略
- 期指上市以来：总交易次数1493，累积收益率321.30%，成功率47.69%，最大回撤-19.78%
- 年初以来：总交易次数81，累积收益率-7.76%，成功率43.21%，最大回撤-8.87%
7. SMT策略
- 期指上市以来：总交易次数1687，累积收益率302.17%，成功率29.16%，最大回撤-7.59%
- 年初以来：总交易次数81，累积收益率-1.13%，成功率29.63%，最大回撤-1.97%
8. 期权比率预测策略
- 期指上市以来：总交易次数543，累积收益率115.90%，成功率45.49%，最大回撤-20.26%
- 年初以来：总交易次数81，累积收益率-0.77%，成功率44.44%，最大回撤-6.61%
四、主要观点与关键信息
1. 本周表现
- 风格套利、加强版EMDT、EMDT、SLM 策略在本周实现盈利。
- 价量模式匹配、SMT、期权比率预测 策略本周亏损，其中价量模式匹配策略亏损最大（-1.83%）。
- 随机区间突破策略 本周未进行交易，收益率为0%。
2. 历史表现
- 加强版EMDT策略 历史累计收益率最高（449.33%），但最大回撤也较大（-16.83%）。
- EMDT策略 历史累计收益率为341.08%，成功率43.21%，表现稳定。
- SLM策略 历史累计收益率为233.18%，最大回撤-24.29%，风险较高。
- 价量模式匹配策略 历史累计收益率为321.30%，表现优于其他策略，但2017年表现较差（-7.76%）。
- SMT策略 历史累计收益率为302.17%，最大回撤-7.59%，整体表现稳健。
- 期权比率预测策略 历史累计收益率为115.90%，但2017年表现不佳（-0.77%）。
3. 风险提示
- 所有策略均基于历史数据建模，存在失效风险。
- 市场波动性较大时，策略表现可能偏离预期。
五、研究团队信息
- 首席分析师：罗军（华南理工大学理学硕士，2010年加入广发证券）
- 资深分析师：
- 安宁宁（暨南大学数量经济学硕士，2011年加入）
- 史庆盛（华南理工大学金融工程硕士，2011年加入）
- 马普凡（英国拉夫堡大学金融数学专业，2014年加入）
- 张超（中山大学理学硕士，2012年加入）
- 严佳炜（复旦大学数学硕士，2014年加入）
六、联系方式
- 张超：020-87578291 / zhangchao@gf.com.cn
- 文巧钧：0755-88286935 / wenqiaojun@gf.com.cn
七、免责声明
- 本报告基于历史数据统计、建模和测算，仅供参考，不构成投资建议。
- 广发证券不对因使用本报告内容而造成的损失承担责任。
- 报告内容可能随市场变化而调整，不保证其准确性或完整性。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
