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期货研究总结

核心内容概述

本报告为2021年10月13日的期货投资观察，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等内容，旨在为投资者提供当日关键经济数据与市场动态的分析。

宏观经济分析

中国9月经济数据概览

• GDP同比：未公布（-）
• 制造业PMI：49.6%（前值50.1%）
• 工业增加值同比：未公布（-）
• 固定资产投资同比：未公布（-）
• 社会消费品零售同比：未公布（-）
• 出口同比：未公布（-）
• 进口同比：未公布（-）
• CPI同比：0.8%（前值0.8%）
• PPI同比：9.5%（前值9.5%）
• 新增贷款：未公布（-）
• 新增社会融资规模：未公布（-）
• M1同比：4.2%（前值4.2%）
• M2同比：8.2%（前值8.2%）

政策动态

1. 绿色发展政策：国家领导人强调绿色发展，推动碳达峰、碳中和目标，将发布重点领域碳达峰方案，并加快大型风电光伏基地建设。
2. 电价改革：有序放开燃煤发电上网电价，扩大市场交易价格浮动范围至±20%，高耗能企业不受上浮20%限制，推动工商业用户进入市场。此改革对CPI影响有限，但可能对PPI有一定推动作用。
3. 汽车行业数据：9月汽车产销分别增长20.4%和14.9%，但同比下降17.9%和19.6%。新能源汽车产销创新高，渗透率提升至11.6%。

货币市场动态

• 隔夜 Shibor：2.1010%（下跌3.40 bp）
• 7天 Shibor：2.1670%（下跌3.20 bp）
• 14天 Shibor：2.1830%（上涨0.20 bp）
• 1个月 Shibor：2.3630%（下跌0.30 bp）

央行操作

• 周二（10月12日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，当日1000亿元逆回购到期，净回笼900亿元。

外汇市场表现

主要汇率数据

• 美元指数：94.5196（上涨0.16%）
• 美元兑人民币：6.4565（上涨0.29%，周跌74个基点）
• 欧元兑美元：1.1530（下跌0.20%，Ytd下跌5.56%）
• 英镑兑美元：1.3594（下跌0.01%）
• 澳元兑美元：0.7351（上涨0.04%）
• 美元兑日元：113.6050（上涨0.24%）

汇率变动说明

• 人民币兑美元中间价调升32个基点，报6.4447。
• 离岸人民币兑美元上涨36个基点，报6.4557；在岸人民币兑美元下跌188个基点，报6.4565。

海外财经新闻

1. IMF全球经济展望：

   • 2021年全球经济增速预期下调至5.9%，2022年维持4.9%不变。
   • 中国2021年GDP增速预期下调至8%，2022年为5.6%。
   • 美国2021年GDP增速预期下调至6%，欧元区上调至5%。
   • 全球经济复苏持续，但受疫情拖累，下行风险上升，供应链紊乱加剧通胀。

2. 韩国央行利率政策：

   • 维持基准利率0.75%不变。
   • 行长李柱烈表示，下月可能上调基准利率以应对物价上涨和家庭负债问题。
   • 预计能源价格进一步上涨将推高CPI。

3. IMF金融稳定报告：

   • 警告全球股市和房价可能因美联储等央行退出宽松政策而面临下跌风险。
   • 强调超宽松货币政策可能导致市场无序退出，需警惕信贷收紧对经济复苏的影响。

4. 欧洲央行表态：

   • 维勒鲁瓦指出，2023年通胀可能低于目标水平，需维持宽松货币政策。
   • PEPP可能在2023年3月结束，但不意味着结束非常宽松的货币政策。

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