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“趋势之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星” 是一款由长江期货股份有限公司推出的期货策略组合产品，旨在通过技术指标与基本面分析相结合的方式，识别具有趋势性交易机会的品种。该产品为推广版，发布滞后一天，不作为实时交易参考。所有数据来源于文华财经交易软件及Wind数据库，产品推荐的品种可能具有对冲关系，以降低单一品种交易的不确定性风险。投资者应合理管理资金，建议单品种资金占比不超过30%。

二、重点关注品种

1. 郑棉2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★★★★（最高）
• 基本面驱动：中性
  • 向上：产区仍降雪，霜冻不利于新苗生长，一季度棉纺景气度稳步回升
  • 向下：下游纱线企业原料库存偏低，多数企业不急于采购
  • 综合评估：短期天气因素影响持续，可谨慎试多
• 技术解盘：日线级别反弹突破前期下跌的1.382黄金分割压力，30分钟级别表现强势，建议谨慎多头关注

2. 纯碱2109

• 方向：空头关注
• 关注度：★★
• 基本面驱动：中性
  • 向上：现货厂家有一定挺价意愿
  • 向下：09对05高升水修复，05大量仓单基差销售，冲击现货；行业利润高企，开工率高位；前期价格上涨后，下游有一定抵触
  • 综合评估：上下游博弈期，库存有利于下游，预计驱动逐步转向下
• 技术解盘：日线级别反弹受阻于左侧0.618黄金分割压力，30分钟级别下跌雏形形成，空头关注

三、近期退出品种

• 螺纹2010
• 焦炭2109

四、使用说明

• 趋势跟踪逻辑：基于技术指标的大小周期共振，结合大级别（60f及以上）背离信号与双通道模型信号联立，判断局部拐点可能性。
• 关注强度排序：若小周期也出现与大周期一致的走强或走弱，则对该品种予以关注，关注强度按30f方向强度排序。
• 择时辅助：利用偏离度指标评价趋势强度，辅助判断交易时机。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25手，建议保持在6手以内
• 温馨提示：单品种最大回撤值控制为总资金量的1%，关注提示不具有确定性，投资者需自行制定资金管理计划，防范风险

六、产品逻辑流程

1. 品种筛选：利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种
2. 基本面方向选择：通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种
3. 构建模拟组合：在基本面方向确定后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合

七、模型跟踪品种范围

涵盖以下品种：

• 股指
• 钢材
• 铁矿石
• 焦煤
• 焦炭
• 热卷
• 螺纹
• 铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢
• 金、银、锡
• 原油
• PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶
• 动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花
• 豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋
• 豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣

八、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系方式：电话 027-65261394，邮箱 zhaodq1@cjsc.com.cn

九、风险提示与免责声明

• 本报告仅为参考，不构成投资建议或要约
• 投资者需自行判断是否采用报告内容并承担相应风险
• 信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性和完整性做保证
• 报告内容可能随时修改，无需提前通知
• 报告版权属长江期货股份有限公司所有，未经许可不得擅自使用或传播

十、武汉总部信息

• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T2 27层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
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