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长江期货研究咨询部总结

核心内容

本报告由长江期货研究咨询部发布，旨在为投资者提供期货市场趋势跟踪策略的参考信息。报告内容涵盖重点关注品种、品种解读、模拟交易资金管理、产品逻辑介绍、风险提示及免责声明等部分。报告强调，所推荐的品种和策略仅供参考，投资者应自行判断并承担相应风险。

主要观点

1. 风险等级与产品说明

• 风险等级：R3（中等风险）
• 产品类型：推广版，滞后三天发布，不作及时交易参考
• 数据来源：文华财经交易软件及同花顺iFind数据库
• 策略组合说明：策略组合中推荐的品种或具有对冲关系，单品种交易机会的不确定性风险可能大于整个策略组合，建议投资者合理管理资金，全品种资金占有率控制在30%以内。

2. 重点关注品种

3. 退出品种

• 红枣2305
• 豆油2305

4. 模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480（压力区间），3400-3420（支撑区间）
• 最大回撤值：80点
• 最大仓位计算：50万元 * 1% / (80 * 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，策略组合中的关注提示不具有确定性，需投资者自行判断并制定合理资金管理计划。

关键信息

产品逻辑介绍

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟组合。

跟踪品种列表（部分）

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣

风险提示

• 报告仅供参考，不构成投资建议或要约
• 投资者应结合自身投资目标和财务状况自行判断，自行承担风险
• 报告内容可能发生变化，投资者需自行关注更新
• 任何形式的收益分享或损失分担承诺均无效

免责声明

• 长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格，报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性
• 报告内容仅反映发布日的判断，可能随时修改，不承担因此产生的任何法律责任
• 报告不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断
• 未经书面许可，不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发他人，或投入商业使用

公司总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T2 27层
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• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn