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“趋势之星” 策略组合总结

核心内容概述

“趋势之星” 是一个基于技术指标与基本面分析的期货策略组合，旨在通过大小周期共振和趋势跟踪模型，为投资者提供交易机会参考。该策略组合由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪发布，发布日期为2021年4月9日。本产品为推广版，推广版滞后一天发布，不作及时交易参考。

主要观点

• 数据来源：策略组合相关数据来源于文华财经交易软件及Wind数据库。
• 风险提示：由于单品种交易机会的不确定性风险可能大于整个策略组合，建议投资者合理管理资金，单品种资金占有率控制在总资金的30%以内。
• 交易逻辑：利用技术指标的大小周期共振来识别趋势，当大级别（60f及以上）背离信号与双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点概率较大；若小周期也出现与大周期预期方向一致的走强或走弱，则对该品种予以关注，其关注强度按30f方向强度排序。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价品种趋势强度，辅助交易时机选择。

关键信息

一、重点关注品种

二、近期退出品种

• 棉花2109

三、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注区间为3460-3480，关注3400-3420附近支撑力度
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25，最大仓位保持6手以内
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%。策略组合中的关注提示不具有确定性判断，投资者需自行制定资金管理计划，防范投资风险。

四、产品逻辑

1. Step1: 品种筛选
   利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟组合。

五、模型跟踪品种

策略组合模型跟踪的品种包括：

• 股指
• 钢材
• 铁矿石
• 焦煤、焦炭、热卷、螺纹
• 铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢
• 金、银、锡、原油
• PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶
• 动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉
• 苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣

六、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

七、风险提示

• 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者应自行判断是否采用报告内容，并承担相应风险。
• 报告中的信息和建议不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。

八、免责声明

• 报告信息来源于公开资料，公司对其准确性、完整性不作保证。
• 报告可随时修改，无需提前通知。
• 报告版权为长江期货股份有限公司所有，未经许可不得复制、发布或引用。
• 报告内容不构成买卖出价，投资者据此操作，风险自担。

九、武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn