20221017-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb
报告摘要
金融工程行业流动性跟踪周报总结
核心内容概述
本报告为2022年10月17日发布的行业流动性跟踪周报，主要分析了近期ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金配置、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等市场动态，为投资者提供市场资金流向的参考。
主要观点与关键信息
1. ETF资金流入与流出情况
- 资金净流入：上周有302只ETF出现资金净流入，合计流入金额达67.16亿元（A股宽基）至12.42亿元（华夏恒生科技ETF）。
- 资金净流出：有251只ETF出现资金净流出，合计流出金额达-13.06亿元（商品期货）至-4.42亿元（鹏华中证500ETF）。
- 行业表现：医药行业平均涨幅最高（6.95%），周期行业涨幅也较高（3.86%）；H股宽基跌幅最大（-2.58%），消费行业跌幅也较明显（-0.66%）。
2. 北向资金流入与流出行业
- 净流入：医药行业净流入14.12亿元，传媒9.46亿元，国防军工8.77亿元。
- 净流出：食品饮料行业净流出-63.68亿元，银行-11.33亿元，汽车-10.26亿元。
3. 基金增量资金行业分布
- 预计未来基金成立和建仓将为多个行业带来增量资金，其中：
- 电力设备及新能源：84亿元
- 有色金属：58亿元
- 医药：52亿元
- 食品饮料：50亿元
4. 融资融券跟踪
- 沪深两市融资融券余额为15454亿元，环比增长0.47%。
- 融资买入额为2113亿元，融券卖出额为234亿元，净买入额为1879亿元，较上上周上升。
- 融资买入较多的行业包括：电力设备及新能源（233.96亿元）、电子（199.79亿元）、医药（187.73亿元）。
- 融券卖出较多的行业包括：电子（28.89亿元）、电力设备及新能源（28.36亿元）、医药（22.61亿元）。
5. 股票回购资金跟踪
- 上周A股股票回购实施金额为68.12亿元，环比增加52.99亿元。
- 预计市场最多还有503.76亿元股票回购金额未实施。
- 实施金额较多的行业包括：医药（12.30亿元）、石油石化（8.29亿元）、家电（7.09亿元）。
- 预计剩余金额较多的行业包括：医药（52.46亿元）、电子（49.33亿元）、石油石化（47.55亿元）。
6. 产业资本增减持情况
- 上周产业资本净减持23.43亿元，其中：
- 增持较多的行业包括：建筑（4.74亿元）、食品饮料（4.05亿元）、交通运输（1.90亿元）。
- 减持较多的行业包括：医药（9.08亿元）、基础化工（4.63亿元）、食品饮料（4.04亿元）。
关键行业资金动向
| 资金流向类型 | 行业 | 金额（亿元） |
|---|---|---|
| ETF净流入 | A股宽基 | 67.16 |
| ETF净流入 | 科技 | 35.31 |
| ETF净流入 | 周期 | 7.33 |
| ETF净流出 | 商品期货 | -13.06 |
| ETF净流出 | 金融 | -2.96 |
| ETF净流出 | H股宽基 | -1.08 |
| 北向资金净流入 | 医药 | 14.12 |
| 北向资金净流入 | 传媒 | 9.46 |
| 北向资金净流入 | 国防军工 | 8.77 |
| 北向资金净流出 | 食品饮料 | -63.68 |
| 北向资金净流出 | 银行 | -11.33 |
| 医药行业增量资金 | 52亿元 | |
| 电力设备及新能源行业增量资金 | 84亿元 | |
| 有色金属行业增量资金 | 58亿元 | |
| 食品饮料行业增量资金 | 50亿元 | |
| 医药行业融资买入 | 187.73亿元 | |
| 电力设备及新能源行业融资买入 | 233.96亿元 | |
| 医药行业融券卖出 | 22.61亿元 | |
| 电力设备及新能源行业融券卖出 | 28.36亿元 | |
| 医药行业股票回购实施 | 12.30亿元 | |
| 医药行业股票回购预计剩余 | 52.46亿元 | |
| 医药行业产业资本减持 | 9.08亿元 | |
| 电力设备及新能源行业产业资本减持 | 4.63亿元 | |
| 医药行业产业资本增持 | 4.05亿元 |
风险提示
- 本报告为市场统计，不构成投资建议。
- 投资者应结合自身投资目标、财务状况和风险承受能力进行独立判断。
分析师信息
- 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 韩乾：联系人，邮箱：hanqian@tfzq.com
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图表目录
- 图1：近1周各类ETF平均涨跌幅
- 图2：近1周各类ETF资金流动规模
- 图3：近2周北向资金行业配置变动信息
- 图4：预估权益类基金投资行业资金分布
- 图5：融资融券余额周度统计
- 图6：两融交易规模周度统计
- 图7：融资买入金额行业分布
- 图8：融券卖出金额行业分布
- 图9：股票回购实施金额周度统计
- 图10：预计股票回购剩余金额上限周度统计
- 图11：股票回购实施金额行业分布
- 图12：预计股票回购剩余金额上限行业分布
- 图13：产业资本增减持周度信息
- 图14：产业资本增持行业分布
- 图15：产业资本减持行业分布
投资评级声明
| 类别 | 说明 | 评级 | 预期相对收益 |
|---|---|---|---|
| 股票投资评级 | 报告日后6个月内相对沪深300指数涨跌幅 | 买入 | 20%以上 |
| 股票投资评级 | - | 增持 | 10%-20% |
| 股票投资评级 | - | 持有 | -10%-10% |
| 股票投资评级 | - | 卖出 | -10%以下 |
| 行业投资评级 | 报告日后6个月内相对沪深300指数涨跌幅 | 强于大市 | 5%以上 |
| 行业投资评级 | - | 中性 | -5%-5% |
| 行业投资评级 | - | 弱于大市 | -5%以下 |
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本报告全面总结了当前市场资金流动情况，涵盖ETF、北向资金、基金增量、融资融券、股票回购及产业资本等多个维度，为投资者提供了详尽的资金流向参考。
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