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报告摘要

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-10-12）

核心内容概述

本报告对2021年10月12日A股市场的多个维度进行了分析，包括市场情绪、资金面和衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场动态参考。

一、市场情绪分析

1.1 个股自然涨跌停情况

A股非ST个股总数为4311只。
排除停牌和一字板涨跌停个股后，自然涨停个股32只，占比0.74%；自然跌停个股12只，占比0.28%。
涨停封板率为56.92%，连板率为15.91%。

1.2 创60日新高/低情况

创60日新高的个股98只，较上一交易日减少50只，占比2.27%，低于过去一年平均水平。
创60日新低的个股262只，较上一交易日增加205只，占比6.08%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

多头排列看涨个股372只，较上一交易日减少70只，占比8.63%。
空头排列看跌个股1646只，较上一交易日增加53只，占比38.18%。

1.4 大宗交易情况

今日大宗交易总成交额为102522.57万元，较上一交易日下降。
折价率下降至2.93%。

1.5 龙虎榜机构买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：华能水电、联泓新科、长飞光纤、科博达、山煤国际、龙蟠科技、东方电缆、吉电股份、华致酒行、大金重工、科华数据、常山药业、旺能环境、利扬芯片、东华科技、和胜股份、海源复材、晓鸣股份、长航凤凰、华绿生物、万辰生物。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

截至2021年10月11日，股票型ETF规模为8373.08亿元，较上一交易日减少20.60亿元。
近30日偏股型基金发行份额为648.86亿份，低于过去一年月均发行份额1490.21亿份。
昨日沪深两市两融余额为18582.47亿元，周环比下降1.19%。
融资余额为16995.67亿元，融资买入额为743.49亿元，融券卖出额为46.93亿元，净买入额为696.56亿元，较上一交易日802.29亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金流动

沪股通净流出3.99亿元，港股通净流入12.78亿元，资金净流向变为南向，净流出16.77亿元。
深股通净流出9.80亿元，港股通净流入4.43亿元。

三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

沪深300期指IF2110：报收4877.20点，下跌1.26%，贴水0.14%；沪深300指数报收4883.84点，下跌1.06%。
上证50期指IH2110：报收3258.80点，下跌0.66%，贴水0.02%；上证50指数报收3259.38点，下跌0.52%。
中证500期指IC2110：报收6946.20点，下跌2.02%，贴水0.09%；中证500指数报收6952.19点，下跌1.95%。

3.2 股票期权

波动率指数：今日为19.17，较上一交易日下降0.96%；50ETF报收3.29，较上一交易日下跌0.51%。
PCR（成交量）：今日为0.96，较上一周上升19.33%。
PCR（持仓量）：今日为0.92，较上一周上升0.89%。

四、关键信息总结

市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停与跌停数量减少，空头排列个股占比上升。
资金流动：两融余额下降，ETF规模减少，偏股型基金发行放缓；沪港通净流出，深港通净流出，港股通净流入有所上升。
衍生品表现：股指期货整体下跌，波动率指数下降，PCR指标上升，显示市场看跌情绪有所增强。
风险提示：本报告基于历史数据，仅供参考，不构成投资建议。

五、分析师信息

吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱wuxianxing@tfzq.com。
何青青：分析师，SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱heqingqing@tfzq.com。

六、相关报告

《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-10-11》
《金融工程：金融工程-戴维斯双击今年累计超额基准30.34%》
《金融工程：金融工程-量化择时周报：中期行业配置模型由消费再度转向周期》

七、图表目录

图1：一年内每日自然涨跌停个股
图2：一季度内每日自然涨跌停个股
图3：一年内每日创新高/低个股
图4：一年内每日多/空头排列个股
图5：大宗交易统计及折价率
图6：融资融券余额（亿元）
图7：两融交易规模（亿元）
图8：沪港通资金净流入情况
图9：沪深300期指主力合约及基差
图10：上证50期指主力合约及基差
图11：中证500期指主力合约及基差
图12：中国波指及50ETF走势图
图13：PCR（成交量）
图14：PCR（持仓量）

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