20230301-长江期货-_趋势之星_策略组合_8页_958kb
报告摘要
长江期货研究咨询部产品总结
核心内容概述
本报告由长江期货研究咨询部发布，主要涉及“趋势之星”策略组合的相关分析与建议，涵盖重点关注品种、退出品种、品种解读、模拟交易资金管理及产品逻辑等内容。报告强调了投资风险，提醒投资者自行判断并承担相关责任。
一、投资咨询业务资格
- 资格编号：鄂证监期货字[2014]1号
- 产品经理：赵丹琪
- 从业编号：Z0014940
- 联系方式：
- 电话：(027)65261394
- 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn
二、产品风险说明
- 风险等级：R3（中等风险）
- 产品性质：推广版，滞后三天发布，不作为及时交易参考
- 数据来源：文华财经交易软件及同花顺iFind数据库
- 策略特点：
- “趋势之星”策略组合推荐品种或具有对冲关系
- 单品种交易机会不确定性风险可能大于策略组合
- 建议投资者合理管理资金，单品种资金占有率不超过30%
三、重点关注品种
| 品种 | 方向 | 关注度 | 关注区间 | 目标区间 | 止损区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素2305 | 多头关注 | ★★★★ | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 |
| 苹果2305 | 空头关注 | ★★ | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 |
| PTA2305 | 多头关注 | ★★★★ | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 |
| 鸡蛋2305 | 多头关注 | ★★ | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 |
| 棉花2305 | 多头关注 | ★★★★ | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 |
四、退出品种
- 螺纹2305
- 玻璃2305
五、品种解读
尿素2305
- 基本面：未提供详细解读，建议参考付费版内容
- 技术面：未提供详细分析，建议参考付费版内容
苹果2305
- 综合评估：
- 产区交易不温不火，果农挺价情绪强，现货价格支撑期价
- 销区走货清淡，冷库库存高于去年同期，销售压力或存
- 短期不建议追高，中后期关注走货及终端消费情况
- 技术解盘：关注30分钟级别重要高点压力
螺纹2305
- 综合评估：
- 螺纹钢价格冲高回落
- 第四轮施工项目复工进度超预期，表需回升，市场预期乐观
- 需求强度需等到3月份检验，上半年需求改善有限
- 技术解盘：关注日线级别重要高点附近压力
鸡蛋2305
- 综合评估：
- 成本支撑减弱，加工空间降低
- 供应稳中小增，需求进入淡季，替代消费弱
- 蛋价弱势运行，短期窄幅波动
- 端午节或支撑5月蛋价，建议05多单继续持有
- 技术解盘：关注日线级别重要低点支撑力度
棉花2305
- 综合评估：
- 全球棉花产量预期环比调减，消费与贸易量也略有调减
- 期末库存减少，市场进入消费验证阶段
- 技术解盘：关注左侧黄金分割0.382叠加日线级别均线支撑力度
六、模拟交易资金管理
- 账户资金总量：50万元
- 保证金比例：10%
- 螺纹2305关注区间：3460-3480
- 关注支撑区间：3400-3420
- 最大回撤值：80点
- 最大仓位计算：
- 50万元 * 1% / (80点 * 10%) = 6.25手
- 建议最大仓位保持在6手以内
- 温馨提示：
- 单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%
- 产品提示不具有确定性判断，需制定合理资金管理计划
七、产品逻辑介绍
- Step1: 品种筛选
- 利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种
- Step2: 基本面方向选择
- 通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种
- Step3: 构建模拟组合
- 基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合
模型跟踪品种列表：
- 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣
八、风险提示
- 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约
- 投资者需结合自身目标与财务状况判断是否采用报告内容
- 投资者需自行承担使用报告所造成的一切后果
- 任何形式的收益分享或损失分担承诺均无效
九、免责声明
- 本报告信息来源于公开资料，长江期货不对其准确性或完整性做保证
- 报告内容可能随时修改，无需提前通知
- 报告观点、结论及建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌的确定性判断
- 报告内容不得用于有悖原意的引用、删节或修改
- 保留追究相关责任的权利
十、公司总部信息
- 公司名称：长江期货股份有限公司
- 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T2 27层
- 邮编：430071
- 电话：(027)65261325
- 网址：http://www.cjfco.com.cn
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