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长江期货研究咨询部“趋势之星”策略组合总结

核心内容

本报告由长江期货研究咨询部发布，旨在提供期货投资策略建议，内容涵盖重点关注品种、退出品种、产品逻辑、风险提示与资金管理等方面。报告强调，产品为推广版，滞后三天发布，仅作参考，不构成交易依据。投资者需自行判断并承担相应风险。

主要观点

• 风险等级：本产品为R3风险等级，适合具备一定风险承受能力的投资者。
• 产品性质：推广版产品不提供及时交易参考，仅作为策略分析的一部分。
• 策略来源：所有数据均来自文华财经交易软件及同花顺iFind数据库。
• 资金管理：建议投资者合理分配资金，单品种资金占有率控制在全部资金的30%以内。
• 模拟交易：提供模拟交易资金管理计划，控制单品种最大回撤值为总资金量的1%。

关键信息

一、重点关注品种

二、品种解读

沥青2209

• 综合评估：沥青市场当前主要由成本与供应驱动，油价下跌将直接影响沥青价格，短期关注下跌走势。
• 技术解盘：30分钟级别关注缺口压力，建议试空操作。

铁矿石2209

• 综合评估：
  • 周四青岛港PB粉上涨12，超特粉上涨4。
  • 铁水产量持续下滑，247家钢厂日均铁水产量为230.84万吨，环比下降5.12万吨。
  • 基本面显示钢厂普遍亏损，盈利率仅16.02%，7月高炉停产检修增多。
  • 供应端，本期澳洲发运量环比减少199.8万吨，但仍处于偏高水平。
  • 库存端，45个港口进口矿库存环比增加29.12万吨，而247家钢厂库存环比减少51.64万吨。
  • 随着钢厂减产，铁矿供需格局将转差，预计下半年价格偏弱运行。
• 技术解盘：铁矿石2209合约30分钟级别重要低点被突破，继续关注下跌行情。

三、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：3480-3400=80点
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25，建议保持6手以内。
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，并注意策略不具有确定性判断。

产品逻辑介绍

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

跟踪品种清单

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣

风险提示

• 本报告仅供参考，不构成任何投资建议。
• 投资者需结合自身投资目标和财务状况自行判断。
• 报告不承诺投资收益，也不分担投资损失。
• 投资者需自行关注市场波动，防范投资风险。

免责声明

• 长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格。
• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告内容可能随时修改，投资者需自行关注更新。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 报告版权为长江期货所有，未经许可不得翻版、复制、发布、引用或再次分发。

公司总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
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