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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-24）

核心内容概述

本报告为2018年1月24日的市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多/空头排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金的折溢价率等关键指标，旨在为市场参与者提供参考，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股涨跌停情况

• 自然涨停个股：31只，占比 0.91%，涨停封板率 67.39%，连板率 8.33%。
• 自然跌停个股：2只，占比 0.06%。
• 与上一交易日相比，自然涨停数量略有增加，自然跌停数量略有减少。

1.2 新高/新低个股情况

• 创60日新高个股：119只，占比 3.50%，较上一交易日增加32只，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：70只，占比 2.06%，较上一交易日增加30只，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：693只，占比 20.36%，较上一交易日增加35只。
• 空头排列看跌个股：862只，占比 25.32%，较上一交易日减少93只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：92801.69万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：增加至 6.59%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10769.34亿元，周环比上升 1.98%。
• 融资买入额：594.83亿元。
• 融券卖出额：9.54亿元。
• 净买入额：585.28亿元，较上一交易日 551.66亿元 有所上升。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通：净流出 6.97亿元。
• 港股通：净流入 12.46亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向：保持南向，净流出 19.43亿元。
• 深港通：深股通净流入 8.20亿元，港股通净流入 16.44亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1802：报收 4404.60点，上涨 0.40%，升水 0.34%。
• 沪深300指数：报收 4389.89点，上涨 0.17%。
• 上证50期指IH1802：报收 3188.00点，上涨 0.25%，升水 0.24%。
• 上证50指数：报收 3180.33点，上涨 0.12%。
• 中证500期指IC1802：报收 6409.60点，上涨 1.08%，升水 0.24%。
• 中证500指数：报收 6394.30点，上涨 0.62%。

3.2 波动率指数与PCR（成交量/持仓量）

• 中国波指：报收 21.04点，较上一交易日上升 9.11%。
• 50ETF：报收 3.17元，较上一交易日下跌 0.03%。
• PCR（成交量）：0.66，环比下降 0.36%。
• PCR（持仓量）：1.09，环比下降 15.57%。

3.3 分级基金

• 交易活跃的分级基金（日成交额 > 1000万元）：
  • 平均整体溢价率：1.5334%。
  • 整体折价率：波动较小，部分品种套利机会不明显。

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四、关键信息总结

主要观点

• 市场情绪：今日市场情绪偏暖，自然涨停个股数量增加，创60日新高个股占比上升，而创60日新低个股占比下降，表明市场有较强上涨动力。
• 多空排列：看涨个股占比上升，看跌个股占比下降，市场整体偏多。
• 资金流动：两融余额上升，净买入额增加；沪股通净流出，港股通净流入，整体资金流向仍以南向为主。
• 股指期货：各主要股指期货均上涨，升水幅度较小，显示期货市场与现货市场走势基本一致。
• 波动率指数：中国波指大幅上涨，表明市场波动性增强，投资者情绪趋于紧张。
• PCR指标：成交量PCR下降，持仓量PCR大幅下降，显示市场看涨情绪减弱。
• 分级基金：整体溢价率小幅上升，但折价率波动不大，套利机会有限。

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，结合自身投资目标和风险承受能力做出决策。
• 市场存在不确定性，过往表现不预示未来走势。

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六、相关报告

• 《金融工程：市场情绪一览 2018-01-23》
• 《金融工程：量化选股策略跟踪——戴维斯双击、长线金股调仓》
• 《金融工程：潜伏系列之六：季节性盈利异象带来的意外收益》