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高频信号全面持仓，看好市场后续走势 —— RSRS择时模型日报总结（20180918）

核心内容概述

本报告为光大证券研究所发布的RSRS择时模型日报，内容聚焦于9月18日市场表现及RSRS择时策略的分析。报告指出，当前市场整体表现积极，各大宽基指数均收涨，RSRS择时策略对上证综指、沪深300、中证500、创业板指均持看多态度。同时，报告也提醒了模型和历史数据可能带来的风险。

主要观点

1. 市场表现

• 整体走势：今日市场午后放量反弹，呈现普涨行情，基建板块表现突出。
• 指数涨幅：
  • 上证综指上涨 1.82%
  • 上证50上涨 2.45%
  • 沪深300上涨 2.01%
  • 中证500上涨 1.76%
  • 创业板指上涨 2.04%
• 资金流向：
  • 沪港通资金流入 15.73亿元
  • 深港通资金流入 3.45亿元

2. RSRS择时策略分析

• 策略观点：当前RSRS择时策略对上证综指、沪深300、中证500、创业板指均持看多态度。
• 今日信号：今日收盘后，各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，预计市场走势将延续。
• 高频信号：各宽基指数的高频信号全面持仓，表明短期市场表现被看好。
• 日频信号：综合日频指标，当前对市场整体持乐观态度。

3. 指标数据一览

表1：各指数RSRS指标日频择时信号

表2：各指数不同频率下RSRS指标值

关键信息

• RSRS择时策略：基于阻力与支撑强度关系的量化模型，用于预测市场方向。
• 模型局限性：RSRS择时策略基于历史数据和模型分析，存在失效风险，不能保证未来市场走势。
• 投资建议：报告未提供具体行业或个股评级，仅对市场整体持乐观态度。
• 风险提示：本报告不构成投资决策的最终依据，投资者需自行判断并承担相应风险。

行业及公司评级体系说明

基准指数：

• A股主板：沪深300指数
• 中小盘：中小板指
• 创业板：创业板指
• 新三板：新三板指数
• 港股：恒生指数

风险提示

• 报告结果基于模型和历史数据，模型可能存在失效风险。
• 历史数据无法重复验证，分析结果可能因不同假设而产生差异。
• 报告中的信息和观点不构成任何投资、法律、会计或税务方面的操作建议。

机构声明与联系方式

• 分析师：

  • 刘均伟（执业证书编号：S0930517040001）
  • 周萧潇（执业证书编号：S0930518010005）

• 联系人：

  • 胡骥聪（021-22169125）
  • 董天韵（021-22167060）

• 相关研报：

  • 《RSRS指标择时——技术择时系列之一》（2017.05）
  • 《RSRS择时及行业轮动——技术择时系列之二》（2017.06）

法律声明

本报告由光大证券股份有限公司研究所编写，仅供其客户使用。报告内容基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性。投资者在使用报告前，应咨询专业人士并谨慎决策。