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金融工程市场分析总结（2021年11月03日）

核心内容概览

本报告为2021年11月3日的市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停：46只，占比 1.06%
• 自然跌停：4只，占比 0.09%
• 涨停封板率：60.22%
• 连板率：6.82%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高：112只，占比 2.57%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低：261只，占比 6.00%，低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨：474只，占比 10.90%，较上一交易日增加43只
• 空头排列看跌：2284只，占比 52.51%，较上一交易日减少148只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：366,635.82万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：4.54%，较上一交易日上升

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

机构买入的非ST个股包括（部分）：

• 隆基股份
• 新希望
• 玲珑轮胎
• 山西焦煤
• 科华数据
• 川恒股份
• 宏微科技
• 禾望电气
• 凤凰光学
• 漱玉平民
• 盐津铺子
• 天康生物
• 司尔特
• 合兴股份
• 申菱环境
• 千味央厨
• 易德龙
• 新锐股份
• 海星股份
• 红宝丽
• 华瓷股份
• 恒锋信息
• 青岛食品
• 合力科技
• 博通股份

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二、资金面情况

2.1 融资融券余额

• 两融余额：18,439.73亿元，周环比下降 1.42%
• 融资余额：16,957.40亿元
• 融资买入额：915.29亿元
• 融券卖出额：54.91亿元
• 净买入额：860.38亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出：6.13亿元
• 港股通净流出：11.09亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入：4.96亿元
• 深股通净流入：13.44亿元
• 港股通净流入：4.76亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

指数名称	报收点数	涨跌幅	基差
沪深300期指IF2111	4816.40	-0.28%	贴水0.10%
沪深300指数	4821.11	-0.39%	-
上证50期指IH2111	3182.00	-0.89%	升水0.02%
上证50指数	3181.45	-0.95%	-
中证500期指IC2111	7009.40	+0.59%	贴水0.12%
中证500指数	7017.85	+0.47%	-

3.2 股票期权

• 波动率指数：20.65，较上一交易日下降 15.46%
• 50ETF报收：3.22，较上一交易日下跌 0.95%

3.3 PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量）：0.90，较上一周上升 0.89%
• PCR（持仓量）：0.64，较上一周下降 9.69%

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四、关键信息总结

• 市场情绪：今日自然涨停和跌停数量均低于平均水平，多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降。
• 大宗交易：总成交额增加，折价率上升，显示市场存在一定的抛压。
• 龙虎榜：机构买入个股数量较多，表明部分优质股票受到机构投资者关注。
• 资金流动：两融余额小幅下降，但净买入额上升；沪港通和深港通资金流动呈现净流入和净流出并存的格局。
• 衍生品市场：沪深300、上证50期指下跌，中证500期指上涨；波动率指数下降，市场情绪趋于平稳；PCR指标显示市场看涨情绪略有增强。

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五、风险提示

1. 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
2. 市场情况可能因多种因素发生变化，投资者需谨慎决策。