20171211-天风证券-市场情绪一览_9页_941kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-12-11）
核心内容概述
本报告为2017年12月11日的市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等多方面内容，旨在为市场情况监控提供参考。
主要观点
1. 情绪面分析
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个股涨跌停情况：
- 今日A股非ST个股中，自然涨停24只，占比0.71%；自然跌停1只，占比0.03%。
- 涨停封板率为54.55%，连板率为5.88%。
-
市场情绪指标：
- 创60日新高的个股44只，较上一交易日增加14只，占比1.30%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股30只，较上一交易日减少45只，占比0.89%，同样低于过去一年平均水平。
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多空头排列情况：
- 多头排列看涨个股123只，占比3.64%，较上一交易日减少5只。
- 空头排列看跌个股1955只，占比57.84%，较上一交易日减少33只。
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大宗交易情况：
- 今日大宗交易总成交额为172,784.4万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率增加至7.91%，表明市场对大宗交易标的的估值出现一定程度的下调。
资金面分析
2.1 融资融券情况
- 上一交易日沪深两市两融余额为10,137.71亿元，周环比下降1.26%。
- 融资买入额为355.48亿元，融券卖出额为7.57亿元，净买入额为347.91亿元，较上一交易日上升7.59亿元。
2.2 沪/深港通资金流动
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沪港通：
- 沪股通净流入9.99亿元；港股通净流入29.31亿元，较上一交易日有所下降。
- 资金净流向保持南向，净流出19.32亿元。
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深港通：
- 深股通净流入5.28亿元；港股通净流入12.17亿元。
衍生品及其他市场数据
3.1 股指期货
- 沪深300期指（IF1712）：报收4,067.40点，上涨1.71%，贴水0.05%。
- 上证50期指（IH1712）：报收2,901.40点，上涨1.13%，升水0.08%。
- 中证500期指（IC1712）：报收6,270.60点，上涨1.45%，贴水0.25%。
3.2 股票期权
- 波动率指数（中国波指）：报收14.68，较上一交易日下降2.28%。
- 50ETF：报收2.90，较上一交易日上涨1.15%。
- PCR（成交量）和PCR（持仓量）：分别为0.77和0.88，较上一周环比分别上升1.63%和3.66%。
3.3 分级基金
- 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体溢价率为1.0593%。
- 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。
关键信息汇总
情绪面关键数据
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股 | 24只 | 占比0.71% |
| 自然跌停个股 | 1只 | 占比0.03% |
| 涨停封板率 | 54.55% | - |
| 连板率 | 5.88% | - |
| 创60日新高个股 | 44只 | 占比1.30%，较上日增加14只 |
| 创60日新低个股 | 30只 | 占比0.89%，较上日减少45只 |
| 多头排列看涨个股 | 123只 | 占比3.64%，较上日减少5只 |
| 空头排列看跌个股 | 1955只 | 占比57.84%，较上日减少33只 |
| 大宗交易总成交额 | 172,784.4万元 | 较上日下降 |
| 折价率 | 7.91% | 较上日上升 |
资金面关键数据
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 两融余额（上一交易日） | 10,137.71亿元 | 周环比下降1.26% |
| 融资买入额 | 355.48亿元 | - |
| 融券卖出额 | 7.57亿元 | - |
| 净买入额 | 347.91亿元 | 较上日上升7.59亿元 |
| 沪股通净流入 | 9.99亿元 | - |
| 港股通净流入 | 29.31亿元 | 较上日下降 |
| 深股通净流入 | 5.28亿元 | - |
| 港股通净流入 | 12.17亿元 | - |
| 资金净流出 | 19.32亿元 | - |
衍生品及其他关键数据
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 沪深300期指（IF1712） | 4,067.40点 | 上涨1.71%，贴水0.05% |
| 沪深300指数 | 4,069.50点 | 上涨1.65% |
| 上证50期指（IH1712） | 2,901.40点 | 上涨1.13%，升水0.08% |
| 上证50指数 | 2,899.10点 | 上涨1.18% |
| 中证500期指（IC1712） | 6,270.60点 | 上涨1.45%，贴水0.25% |
| 中证500指数 | 6,286.17点 | 上涨1.34% |
| 中国波指 | 14.68 | 下降2.28% |
| 50ETF | 2.90 | 上涨1.15% |
| PCR（成交量） | 0.77 | 环比上升1.63% |
| PCR（持仓量） | 0.88 | 环比上升3.66% |
| 分级基金平均溢价率 | 1.0593% | - |
| 分级基金折价率波动 | 较小 | 部分品种套利机会不明显 |
风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资决策需结合个人投资目标、财务状况及市场变化综合判断。
- 报告中数据及观点可能因市场环境变化而调整，不保证其准确性与完整性。
附：分析师及联系方式
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分析师：吴先兴
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执业证书编号：S1110516120001
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邮箱：wuxianxing@tfzq.com
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电话：18616029821
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联系人：韩谨阳
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邮箱：hanjinyang@tfzq.com
附：相关报告
- 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2017-12-08》（2017-12-10）
- 《金融工程：金融工程-量化择时周报》（2017-12-10）
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2017-12-08》（2017-12-08）
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