20210811-信达期货-商品期货波动率跟踪_56页
报告摘要
商品期货波动率跟踪总结
核心内容
本报告分析了2021年8月11日商品期货市场的波动率情况，重点展示了各商品期货指数的20日历史波动率绝对值和百分位分布。报告还附带了多个商品期货指数的收盘价与历史波动率走势图，旨在为投资者提供市场波动的参考信息。
主要观点
- 波动率较高商品：不锈钢、红枣、玻璃、TA、纸浆等商品的20日历史波动率百分位高于90%，表明这些商品近期波动较大，市场关注度较高。
- 波动率较低商品：生猪、鸡蛋等商品的20日历史波动率百分位低于10%，波动相对较小，市场稳定性较强。
- 波动率绝对值前五：红枣、铁矿、热卷、不锈钢、沥青的波动率绝对值较高，显示出较大的价格变动。
- 波动率绝对值后五：玉米、鸡蛋、淀粉、沪金、郑糖的波动率绝对值较低，市场相对平稳。
- 波动率分布差异：不同商品的波动率表现存在明显差异，这可能与市场供需、宏观经济环境、政策影响等因素有关。
关键信息
20日历史波动率绝对值前五
- 红枣
- 铁矿
- 热卷
- 不锈钢
- 沥青
20日历史波动率绝对值后五
- 玉米
- 鸡蛋
- 淀粉
- 沪金
- 郑糖
20日历史波动率百分位高于90%
- 不锈钢
- 红枣
- 玻璃
- TA
- 纸浆
20日历史波动率百分位低于10%
- 生猪
- 鸡蛋
波动率百分比一览
| 商品期货指数 | 波动率 (%) |
|---|---|
| 沪银指数 | 60.47% |
| 沪金指数 | 66.91% |
| 沪铝指数 | 59.52% |
| 沪铜指数 | 50.44% |
| 沪镍指数 | 71.08% |
| 沪铅指数 | 62.88% |
| 沪锡指数 | 84.92% |
| 沪锌指数 | 16.03% |
| 热卷指数 | 84.48% |
| 铁矿指数 | 82.36% |
| 焦炭指数 | 47.51% |
| 焦煤指数 | 51.10% |
| 螺纹指数 | 77.45% |
| 硅铁指数 | 59.52% |
| 锰硅指数 | 36.46% |
| 不锈钢指数 | 99.78% |
| 玻璃指数 | 95.24% |
| PVC指数 | 61.64% |
| 燃油指数 | 60.76% |
| 低硫燃料油 | 60.43% |
| LPG指数 | 75.75% |
| 原油指数 | 71.57% |
| 动煤指数 | 89.75% |
| 沥青指数 | 83.89% |
| 苯乙烯指数 | 59.91% |
| 乙二醇指数 | 43.14% |
| 塑料指数 | 41.00% |
| 甲醇指数 | 57.69% |
| 20号胶指数 | 36.42% |
| 短纤指数 | 25.73% |
| PP指数 | 47.22% |
| 沪胶指数 | 34.63% |
| 纯碱指数 | 71.81% |
| 纸浆指数 | 92.40% |
| TA指数 | 95.10% |
| 尿素指数 | 56.67% |
| 玉米指数 | 54.98% |
| 豆一指数 | 74.82% |
| 豆粕指数 | 44.29% |
| 菜油指数 | 77.96% |
| 棕榈指数 | 88.07% |
| 菜粕指数 | 44.58% |
| 豆油指数 | 83.97% |
| 郑棉指数 | 53.66% |
| 郑糖指数 | 61.93% |
| 苹果指数 | 20.20% |
| 淀粉指数 | 51.90% |
| 鸡蛋指数 | 5.71% |
| 生猪指数 | 1.40% |
附注
- 报告中的数据来源于Wind和信达期货研发中心。
- 报告不构成投资建议，仅用于市场参考。
- 投资者应根据自身情况审慎决策，期市有风险，入市需谨慎。
- 报告内容受版权保护，未经授权不得引用或转载。
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