20210811-东海证券-金融工程日报_15页
报告摘要
金融工程日报总结
核心内容概述
本报告为2021年08月10日的金融工程日报，主要分析了当日及近期市场指数、行业指数、概念板块、资金流向、融资融券、股指期货与上证50ETF期权的表现。
主要指数表现
近1日表现
- 主要指数：全部上涨，金融指数涨幅最大（1.84%），中小100涨幅最小（0.09%）。
- 关键数据：
- 上证50：1.65%
- 沪深300：1.16%
- 中证500：0.57%
- 创业板指数：0.34%
近5日表现
- 主要指数：普遍上涨，金融指数涨幅最大（3.74%），创业板指数下跌（-0.25%）。
- 关键数据：
- 上证50：2.01%
- 沪深300：2.20%
- 中证500：2.98%
- 创业板指数：-0.25%
近22日表现
- 主要指数：多数上涨，中证500涨幅最大（3.16%），上证50跌幅最大（-2.17%）。
行业指数表现
近1日表现
- 申万一级行业：多数上涨，食品饮料涨幅最大（5.42%），有色金属跌幅最大（-0.96%）。
近5日表现
- 申万一级行业：普遍上涨，国防军工涨幅最大（10.01%），医药生物下跌（-2.49%）。
近22日表现
- 申万一级行业：涨跌不一，国防军工涨幅最大（17.96%），交通运输跌幅最大（-7.38%）。
概念板块表现
近1日表现
- 涨跌前三：
- 锂矿指数（21.88%）
- 白酒指数（6.69%）
- 饮料制造(一致评级)指数（5.66%）
- 涨跌后三：
- 锂电电解液指数（-3.87%）
- CRO指数（-1.92%）
- 稀有金属(一致评级)指数（-1.78%）
资金流向
个股大单资金净流入
- 前五名：
- 五粮液（14.60亿元）
- 贵州茅台（9.77亿元）
- 泸州老窖（8.41亿元）
- 舍得酒业（6.66亿元）
- 长安汽车（5.46亿元）
- 后五名：
- 盐湖股份（-116.36亿元）
- 中芯国际（-14.31亿元）
- 隆基股份（-13.74亿元）
- 天齐锂业（-12.29亿元）
- 比亚迪（-11.84亿元）
行业大单资金净流入
- 近1日前三：
- 食品饮料（65.33亿元）
- 国防军工（25.73亿元）
- 银行（14.71亿元）
- 近1日后三：
- 电子（-61.82亿元）
- 电气设备（-57.71亿元）
- 有色金属（-56.49亿元）
融资融券
- 8月9日两融余额：增加72.11亿元，总计18398.01亿元。
- 融资余额：增加63.26亿元，总计16770.03亿元。
- 融券余额：增加8.86亿元，总计1627.98亿元。
- 行业融资余额前三：医药生物、电子、非银金融。
- 行业融券余额前三：电子、非银金融、医药生物。
股指期货
- 主力合约基差：均为负值，IH2108（-11.05点）、IF2108（-29.95点）、IC2108（-55.63点）。
- 年化升贴水率：
- IH2108：-12.27%
- IF2108：-21.67%
- IC2108：-28.93%
上证50ETF期权
隐含波动率
- 认沽主力合约：隐含波动率维持在20%以上。
- 认购主力合约：隐含波动率维持在14%左右。
期权合约虚值结构
- 远月2203购虚值：整体小于沽虚值，沽2203的3.300元行权价合约虚值最大（5.89%）。
- 近月2108购虚值：整体小于沽虚值，沽2108的3.300元行权价合约虚值最大（1.27%）。
持仓量与成交量
- 购2108：持仓量1054639，成交量1566124
- 沽2108：持仓量1024133，成交量1317990
- 购2109：持仓量596198，成交量243050
- 沽2109：持仓量351663，成交量157887
- 购2112：持仓量175119，成交量78566
- 沽2112：持仓量125297，成交量39219
- 购2203：持仓量17339，成交量6633
- 沽2203：持仓量16713，成交量6090
关键信息总结
- 市场整体趋势：近期市场整体呈现上涨趋势，但不同时间段内表现有所差异。
- 资金偏好：资金主要流入食品饮料、国防军工和银行等行业，流出电子、电气设备和有色金属。
- 期权市场：认沽合约隐含波动率高于认购合约，虚值结构显示市场对远月合约的波动预期较高。
- 风险提示：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断。
分析师信息
- 分析师：丁竞渊
- 执业证书编号：S0630516080001
- 联系方式：
- 电话：021-20333723
- 邮箱：djy@longone.com.cn
- 背景：数学与应用数学学士，计算机应用技术博士，东海证券研究所高级研究员，证券从业13年。
资格说明
东海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格，是合法证券经营机构，欢迎社会监督。
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