20230203-信达期货-商品期货指数波动率跟踪_56页

商品期货指数波动率跟踪总结

核心内容概述

本报告提供了2023年2月3日部分商品期货指数的历史波动率数据，包括波动率百分位和绝对值，旨在帮助投资者了解当前市场波动情况，从而做出更合理的投资决策。报告数据来源于Wind和信达期货研究所，具有一定的参考价值。

主要观点

• 高波动率品种：部分商品期货指数的20日历史波动率百分位高于90%，表明这些品种近期波动剧烈，市场情绪较为紧张。
• 低波动率品种：也有部分商品期货指数的20日历史波动率百分位低于10%，显示市场较为平稳，投资风险相对较低。
• 波动率绝对值排名：根据20日历史波动率绝对值，燃油、沪镍、低燃油、原油、铁矿石等品种波动较大，而动力煤、鸡蛋、沪铅、玉米、沪金等波动较小。

关键信息

波动率百分位高于90%的品种

• 沪镍：90.07%

波动率百分位低于10%的品种

• 沪铅：0.17%
• 鸡蛋：0.17%
• 动力煤：1.95%
• 玉米：22.13%
• 沪金：37.17%

波动率绝对值前五的品种

1. 燃油：41.76%
2. 沪镍：40.65%
3. 低燃油：39.22%
4. 原油：34.26%
5. 铁矿石：33.13%

波动率绝对值后五的品种

1. 动力煤：0.00%
2. 鸡蛋：6.18%
3. 沪铅：6.87%
4. 玉米：8.09%
5. 沪金：9.09%

数据一览表（部分）

数据来源

• 数据来源：Wind、信达期货研究所
• 免责声明：报告中的信息均来源于公开可获得的资料，信达期货有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财政状况或需要。

投资建议

• 投资者应结合自身投资目标、风险承受能力和市场情况，谨慎评估波动率数据，合理配置投资组合。
• 高波动率品种可能带来更高的收益，但也伴随着更高的风险，适合风险偏好较高的投资者。
• 低波动率品种相对稳定，适合风险厌恶型投资者或寻求稳健收益的投资者。

公司信息

• 公司名称：信达期货有限公司
• 分支机构分布：
  • 分公司：金华分公司、台州分公司、深圳分公司、东北分公司、苏州分公司、四川分公司、福建分公司、宁波分公司
  • 营业部：北京营业部、上海营业部、广州营业部、哈尔滨营业部、大连营业部、石家庄营业部、乐清营业部、富阳营业部
• 联系方式：
  • 电话：0571-28132535 / 0571-28132578
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  • 地址：杭州市萧山区钱江世纪城天人大厦19-20层
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  • 网址：www.cindaqh.com

总结

本报告为投资者提供了商品期货指数的波动率分析，涵盖了多个品种的波动率百分位和绝对值数据，有助于识别市场趋势和风险。投资者应结合自身情况，谨慎决策，并注意投资风险。