20220915-信达期货-商品期货指数波动率跟踪_56页
报告摘要
商品期货指数波动率跟踪总结
核心内容概述
本报告提供了2022年9月15日部分商品期货指数的历史波动率数据，涵盖波动率百分位和绝对值的统计情况，为投资者提供了关于市场波动性的参考信息。
主要观点
- 高波动率品种：部分商品期货指数在20日历史波动率百分位上处于较高水平，表明其近期波动较大，市场情绪较为激烈。
- 低波动率品种：另一些商品期货指数的波动率百分位较低，说明市场相对平稳，投资者可能面临较低的波动风险。
- 波动率绝对值排序：部分商品期货指数的波动率绝对值排名靠前，显示出较大的价格波动幅度，可能具有较高的投机机会或风险。
- 波动率绝对值排序：部分商品期货指数的波动率绝对值排名靠后，价格相对稳定，适合风险偏好较低的投资者。
关键信息
高波动率百分位（高于90%）的品种
- 沪镍
- PTA
- 豆油
- 沪锡
- 菜油
- 动力煤
- 豆粕
低波动率百分位（低于10%）的品种
- 沪铅
- 橡胶
- 生猪
- 甲醇
波动率绝对值前五的品种
- 低燃油
- 沪镍
- 动力煤
- 燃油
- 焦煤
波动率绝对值后五的品种
- 沪金
- 白糖
- 沪铅
- 鸡蛋
- 玉米
数据一览表
| 品种 | 百分位 | 绝对值 | 品种 | 百分位 | 绝对值 | 品种 | 百分位 | 绝对值 | 品种 | 百分位 | 绝对值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 63.05% | 22.17% | 螺纹 | 48.93% | 23.00% | 乙二醇 | 74.32% | 31.38% | 菜油 | 91.79% | 26.93% |
| 沪金 | 28.80% | 8.61% | 硅铁 | 70.83% | 29.99% | 聚乙烯 | 23.71% | 13.94% | 棕榈油 | 88.73% | 35.18% |
| 沪铝 | 74.39% | 21.00% | 锰硅 | 68.08% | 26.82% | 甲醇 | 9.01% | 17.33% | 花生 | 25.45% | 15.09% |
| 沪铜 | 87.19% | 22.96% | 燃油 | 70.67% | 39.93% | 橡胶 | 8.33% | 15.43% | 菜粕 | 89.52% | 31.48% |
| 沪镍 | 94.98% | 47.83% | 低燃油 | 89.51% | 53.04% | 20号胶 | 16.44% | 17.83% | 豆油 | 93.01% | 30.21% |
| 沪铅 | 6.07% | 10.43% | PTA | 93.50% | 36.79% | 短纤 | 78.82% | 33.05% | 棕榈油 | 88.73% | 35.18% |
| 沪锡 | 92.22% | 38.24% | 纸浆 | 36.63% | 14.90% | 豆粕 | 90.26% | 26.20% | 棕榈油 | 88.73% | 35.18% |
| 沪锌 | 83.03% | 25.28% | 沥青 | 44.85% | 26.91% | 豆一 | 56.99% | 15.79% | 生猪 | 8.89% | 16.07% |
| 不锈钢 | 71.57% | 26.78% | 苯乙烯 | 46.94% | 28.00% | 玉米 | 69.79% | 12.70% | 鸡蛋 | 12.62% | 11.42% |
| 热卷 | 42.89% | 21.00% | 动力煤 | 90.99% | 41.24% | 棕榈油 | 88.73% | 35.18% | 豆一 | 56.99% | 15.79% |
| 铁矿石 | 44.36% | 34.02% | 焦炭 | 52.33% | 33.46% | 菜粕 | 89.52% | 31.48% | 棕榈油 | 88.73% | 35.18% |
| 焦炭 | 52.33% | 33.46% | 焦煤 | 70.10% | 39.28% | 棉花 | 83.09% | 27.10% | 豆油 | 93.01% | 30.21% |
| 焦煤 | 70.10% | 39.28% | 聚丙烯 | 24.14% | 15.20% | 棕榈油 | 88.73% | 35.18% | 豆粕 | 90.26% | 26.20% |
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