20211231-东海证券-金融工程日报_16页

金融工程日报总结

核心内容概览

本报告为2021年12月30日的金融工程日报，主要分析了市场指数、行业表现、资金流向、融资融券、股指期货及期权等金融市场的关键数据，提供了投资者参考信息。

主要观点与关键信息

市场指数表现

• 最近1个交易日：所有主要指数均上涨，其中金融指数涨幅最大（1.30%），上证指数涨幅最小（0.62%）。
• 最近5个交易日：主要指数普遍下跌，仅中小100上涨（0.71%），创业板指跌幅最大（-1.51%）。
• 最近22个交易日：主要指数普遍上涨，金融指数涨幅最大（3.68%），创业板指下跌（-4.94%）。

行业表现

• 最近1个交易日：申万一级行业多数上涨，传媒涨幅最大（4.96%），煤炭跌幅最大（-0.69%）。
• 最近5个交易日：行业涨跌不一，国防军工涨幅最大（3.61%），煤炭跌幅最大（-5.52%）。
• 最近22个交易日：多数行业上涨，传媒涨幅最大（13.02%），电力设备跌幅最大（-9.94%）。

资金流向

• 最近1个交易日：

  • 净流入前五：财通证券（7.70亿元）、京东方A（6.54亿元）、宁德时代（6.08亿元）、贵州茅台（5.21亿元）、蓝色光标（3.64亿元）。
  • 净流出后五：五粮液（-7.85亿元）、中远海控（-7.74亿元）、九安医疗（-5.69亿元）、赣锋锂业（-4.35亿元）、通威股份（-3.94亿元）。

• 最近1个交易日行业资金净流入前五：传媒（28.64亿元）、电子（19.79亿元）、非银金融（16.31亿元）、国防军工（6.56亿元）、轻工制造（2.55亿元）。

• 最近1个交易日行业资金净流出后五：电力设备（-24.32亿元）、机械设备（-22.09亿元）、基础化工（-20.72亿元）、医药生物（-14.76亿元）、交通运输（-12.09亿元）。

融资融券

• 12月29日：两融余额减少12.92亿元，为8457.57亿元；其中，融资余额减少11.45亿元，为7983.98亿元；融券余额减少1.47亿元，为473.59亿元。
• 融资余额居前行业：非银金融、医药生物、电力设备。
• 融券余额居前行业：非银金融、电力设备、食品饮料。

股指期货

• 最近1个交易日：各主力合约基差均为正，分别为IH2201.CFE（15.21点）、IF2201.CFE（18.49点）、IC2201.CFE（31.84点）。
• 年化升贴水率：IH2201.CFE为7.73%，IF2201.CFE为6.23%，IC2201.CFE为7.23%。

期权市场

上证50ETF期权

• VIX指数：17.65，SKEW指数：102.42。
• 虚值结构：
  • 近月2201购合约虚值整体大于沽合约，购2201行权价3.258元合约虚值最大（1.82%）。
  • 远月2206购合约虚值整体大于沽合约，购2206行权价3.258元合约虚值最大（6.03%）。
• 成交量与持仓量：
  • Call_2201：成交量729,175份，持仓量1,391,084份。
  • Put_2201：成交量611,176份，持仓量760,365份。
  • Call_2202：成交量38,711份，持仓量58,893份。
  • Put_2202：成交量31,887份，持仓量51,198份。
  • Call_2203：成交量67,370份，持仓量251,570份。
  • Put_2203：成交量93,730份，持仓量286,216份。
  • Call_2206：成交量10,262份，持仓量84,004份。
  • Put_2206：成交量14,656份，持仓量103,547份。

上交所沪深300ETF期权

• VIX指数：16.93，SKEW指数：101.09。
• 虚值结构：
  • 近月2201购合约虚值整体大于沽合约，购2201行权价5.000元合约虚值最大（1.74%）。
  • 远月2206购合约虚值总体大于沽合约，购2206行权价5.000元合约虚值最大（5.34%）。
• 成交量与持仓量：
  • Call_2201：成交量433,091份，持仓量652,887份。
  • Put_2201：成交量391,226份，持仓量518,532份。
  • Call_2202：成交量39,904份，持仓量42,776份。
  • Put_2202：成交量38,523份，持仓量49,289份。
  • Call_2203：成交量74,687份，持仓量177,403份。
  • Put_2203：成交量120,520份，持仓量236,960份。
  • Call_2206：成交量8,628份，持仓量53,216份。
  • Put_2206：成交量11,507份，持仓量51,418份。

附注说明

市场指数评级

• 看多：未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%。
• 看平：未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间。
• 看空：未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%。

行业指数评级

• 超配：未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%。
• 标配：未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间。
• 低配：未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%。

公司股票评级

• 买入：未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%。
• 增持：未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间。
• 中性：未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间。
• 减持：未来6个月内股价相对弱于上证指数5%—15%之间。
• 卖出：未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15%。

风险提示

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应自行判断并咨询独立财务顾问。

免责条款

• 本报告基于公开资料或实地调研，不保证其真实性、准确性和完整性。
• 报告内容可能随时间变化，建议关注后续研究报告。

资格说明

• 东海证券具备证券投资咨询业务资格。
• 投资者应选择具有资质的证券经营机构，注意防范非法证券活动。

分析师简介

• 丁竞渊：东海证券研究所高级研究员，拥有13年证券从业经验，具备金融工程研究、金融数据分析、量化交易平台研发经验。

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