金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-02-14）
核心内容概览
本报告主要分析了2018年2月14日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他相关指标，包括自然涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）和分级基金等。报告旨在监控市场情绪和资金动向，为投资者提供参考，但不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- A股非ST个股总数：3413只
- 排除停牌与一字板个股后：
- 自然涨停个股：26只，占比 0.76%
- 自然跌停个股：9只，占比 0.26%
- 涨停封板率：74.29%
- 连板率：4.17%
1.2 创新高/低个股情况
- 创60日新高的个股：16只，占比 0.47%，较上一交易日减少27只，低于过去一年平均水平
- 创60日新低的个股：69只，占比 2.02%，较上一交易日增加42只，同样低于过去一年平均水平
1.3 多空头排列情况
- 形成多头排列看涨个股：63只，占比 1.85%，较上一交易日增加4只
- 形成空头排列看跌个股：2173只，占比 63.67%，较上一交易日减少247只
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额：34919.74万元
- 较上一交易日有所下降
- 折价率：5.34%，较上一交易日下降
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 昨日沪深两市两融余额：9959.71亿元
- 周环比下降：4.20%
- 融资买入额：291.67亿元
- 融券卖出额：7.02亿元
- 净买入额：284.65亿元，较上一交易日下降
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流入：3.94亿元（人民币）
- 港股通净流入：0.00亿元（人民币），较上一交易日有所下降
- 资金净流向：变为北向，净流入3.94亿元
- 深股通净流入：7.61亿元
- 港股通净流入：0.00亿元
三、衍生品及其他分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1802：收盘价3959.00点，上涨0.91%，贴水0.20%
- 沪深300指数：收盘价3966.96点，上涨0.80%
- 上证50期指IH1802：收盘价2868.60点，上涨0.80%，贴水0.11%
- 上证50指数：收盘价2871.79点，上涨0.67%
- 中证500期指IC1802：收盘价5730.00点，上涨0.30%，贴水0.43%
- 中证500指数：收盘价5754.83点，上涨0.31%
3.2 股票期权
- 中国波指：报收27.32，较上一交易日下降0.77%
- 50ETF：报收2.87，较上一交易日上涨0.63%
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：0.79，较上一周环比下降 14.01%
- PCR（持仓量）：0.57，较上一周环比下降 30.04%
3.4 分级基金
- 今日统计交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）：
- 平均整体溢价率：0.2815%
- 整体折价率波动较小
- 部分品种套利机会不明显
四、关键信息总结
市场情绪指标
| 指标 |
数值 |
备注 |
| 自然涨停个股 |
26只 |
占比0.76% |
| 自然跌停个股 |
9只 |
占比0.26% |
| 涨停封板率 |
74.29% |
|
| 连板率 |
4.17% |
|
| 创60日新高个股 |
16只 |
占比0.47%，较前日减少27只 |
| 创60日新低个股 |
69只 |
占比2.02%，较前日增加42只 |
| 多头排列个股 |
63只 |
占比1.85%，较前日增加4只 |
| 空头排列个股 |
2173只 |
占比63.67%，较前日减少247只 |
| 大宗交易总成交额 |
34919.74万元 |
较前日下降 |
| 大宗交易折价率 |
5.34% |
较前日下降 |
资金流动情况
| 指标 |
数值 |
备注 |
| 两融余额（昨日） |
9959.71亿元 |
周环比下降4.20% |
| 融资买入额 |
291.67亿元 |
|
| 融券卖出额 |
7.02亿元 |
|
| 净买入额 |
284.65亿元 |
较前日下降 |
| 沪股通净流入 |
3.94亿元 |
|
| 港股通净流入 |
0.00亿元 |
较前日下降 |
| 深股通净流入 |
7.61亿元 |
|
| 港股通净流入 |
0.00亿元 |
|
衍生品市场表现
| 指标 |
数值 |
备注 |
| 沪深300期指 |
3959.00点 |
上涨0.91%，贴水0.20% |
| 上证50期指 |
2868.60点 |
上涨0.80%，贴水0.11% |
| 中证500期指 |
5730.00点 |
上涨0.30%，贴水0.43% |
| 中国波指 |
27.32 |
下降0.77% |
| 50ETF |
2.87 |
上涨0.63% |
| PCR（成交量） |
0.79 |
环比下降14.01% |
| PCR（持仓量） |
0.57 |
环比下降30.04% |
| 分级基金平均溢价率 |
0.2815% |
折价率波动较小 |
五、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
- 投资者应独立评估信息，并结合自身需求和风险承受能力进行决策
- 天风证券及其关联人员对依据或使用本报告所造成的一切后果不承担法律责任
六、分析师声明
- 署名分析师具有证券投资咨询执业资格
- 报告观点反映个人看法，与报酬无直接或间接联系
- 报告内容可能因市场变化而随时调整
七、特别声明
- 天风证券可能持有报告中提及公司证券或为其提供金融服务
- 投资者应意识到潜在利益冲突，本报告非唯一参考依据
八、投资评级说明
| 类别 |
说明 |
评级 |
| 股票投资评级 |
6个月内相对沪深300指数涨跌幅 |
买入（预期相对收益 > 20%） |
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增持（预期相对收益 10%-20%） |
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持有（预期相对收益 -10%至10%） |
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卖出（预期相对收益 < -10%） |
| 行业投资评级 |
6个月内相对沪深300指数涨跌幅 |
强于大市（预期行业指数涨幅 > 5%） |
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中性（预期行业指数涨幅 -5%至5%） |
|
|
弱于大市（预期行业指数涨幅 < -5%） |
九、联系方式
- 分析师：吴先兴
- SAC执业证书编号：S1110516120001
- 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
- 电话：18616029821
- 联系人：韩谨阳
十、报告来源
- 资料来源：Wind，天风证券研究所
- 图表来源：Wind，天风证券研究所
